整体财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度税前利润为8.61亿欧元，较去年同期的5.09亿欧元增长69%，税后利润为6.47亿欧元，较2021年第三季度的3亿欧元增长超一倍[6] - 前九个月税前利润为50亿欧元，增长39%，税后利润增长60%至38亿欧元，归属于德意志银行股东的利润增长69%至33亿欧元[7] - 本季度非利息支出为50亿欧元，同比下降8%，前九个月非利息支出下降5%至152亿欧元[14] - 本季度信贷损失拨备为3.5亿欧元，高于去年同期的1.17亿欧元，2022年前九个月为24个基点，公司重申全年信贷损失拨备指引约为25个基点[17] - 第三季度末普通股一级资本充足率为13.3%，高于上季度末的13.0%，杠杆率为4.3%，与上季度基本持平[19] - 截至2022年9月30日，公司总净收入为61.81亿欧元，较去年同期的60.31亿欧元增长3%；前九个月总净收入为210.68亿欧元，较去年同期的197.65亿欧元增长7%[27] - 公司信贷损失拨备为3.58亿欧元，较去年同期的1.21亿欧元增长197%；前九个月信贷损失拨备为8.9亿欧元，较去年同期的2.97亿欧元有显著增加[27] - 非利息支出为47.46亿欧元，较去年同期的50.57亿欧元下降6%；前九个月非利息支出为144.66亿欧元，较去年同期的148.73亿欧元下降3%[27] - 税前利润为10.77亿欧元，较去年同期的8.53亿欧元增长26%；前九个月税前利润为57.12亿欧元，较去年同期的45.95亿欧元增长24%[27] - 公司普通股一级资本比率为13.3%，较去年同期的13.0%上升0.3个百分点[24] - 公司贷款总额（扣除贷款损失准备金前）为5080亿欧元，较去年同期的4540亿欧元增长12%[27] - 公司存款为6380亿欧元，较去年同期的5860亿欧元增长9%[24] - 公司管理资产为13620亿欧元，较去年同期的14360亿欧元下降5%[24] - 2022年第三季度，集团和核心银行收入均为62亿欧元，同比增长3%；前九个月均为211亿欧元，同比分别增长6%和7%[78] - 2022年第三季度，非利息支出为50亿欧元，同比下降8%；剔除转型费用后的调整成本同比增加4%至48亿欧元，外汇中性基础上同比下降0.4%[79] - 2022年第三季度末，集团CET1比率为13.3%，较2021年末高10个基点，2022年致力于维持该比率高于12.5%[81] - 2022年第三季度杠杆率为4.3%，较2021年末低60个基点[81] - 2022年第三季度末，日均风险价值（VaR）为5200万欧元[81] - 2022年第三季度信贷损失拨备为3.5亿欧元，预计全年信贷损失拨备占预期平均贷款的25个基点[82] - 2022年集团更新成本收入比指引至70%中低区间[106] - 集团2022年末收入指引为260亿至270亿欧元[109] - 2022年前九个月行业费用池同比下降约34%，第三季度下降43%；年初至今股权发行水平同比下降超60%[110] - 2022年前九个月市场贬值影响达650亿欧元，意大利金融顾问交易完成后处置影响约160亿欧元[114] - 2022年企业及其他部门预计产生税前亏损，遗留活动相关成本全年约3亿欧元，股东费用约4.5亿欧元[117] - 2022年全年信贷损失拨备预计约为集团预期平均贷款的25个基点[120] - 2022年集团普通股一级资本充足率预计保持在12.5%以上，年末约为13%[121] - 2022年9月30日，核心一级资本充足率（CET 1）为13.3%，2021年12月31日为13.2%[164] - 2022年9月30日，经济资本充足率（ECA）为231%，2021年12月31日为206%[164] - 2022年9月30日，杠杆率为4.3%，2021年12月31日（完全加载）为4.9%[164] - 2022年9月30日，总损失吸收能力（TLAC）基于风险加权资产为32.12%，基于杠杆敞口为9.05%；2021年12月31日基于风险加权资产为31.03%，基于杠杆敞口为9.70%[164] - 2022年9月30日，流动性覆盖率（LCR）为136%[164] - 2022年9月30日，总风险加权资产为3692亿欧元，2021年12月31日为3516亿欧元[166] - 2022年9月30日，总经济资本为218亿欧元，2021年12月31日为235亿欧元[166] - 2022年9月30日，杠杆敞口为13100亿欧元，2021年12月31日为11250亿欧元[166] - 2022年9月30日，自有资金和合格负债最低要求（MREL）为34.63%，2021年12月31日为32.66%[166] - 2022年9月30日，净稳定资金比率（NSFR）为116%，2021年12月31日为121%[167] - 截至2022年9月30日，公司CET1资本比率从2021年12月31日的13.23%增至13.33%，CET1资本增加27亿欧元，主要源于前九个月净利润36亿欧元，部分被未来普通股股息和AT1息票支付的监管扣除0.9亿欧元抵消[173] - 截至2022年9月30日，公司经济资本充足率从2021年12月31日的206%增至231%，经济资本需求从235亿欧元降至218亿欧元，经济资本供应从485亿欧元增至504亿欧元[175][176][177] - 截至2022年9月30日，公司杠杆率从2021年12月31日的4.9%降至4.3%，考虑Tier 1资本565亿欧元和适用风险敞口衡量值1310亿欧元；2022年前九个月杠杆风险敞口增加87亿欧元至1310亿欧元，其中外汇影响为65亿欧元[178][179][180] - 截至2022年9月30日，公司TLAC为1186亿欧元，TLAC比率为RWA的32.12%和LRE的9.05%，TLAC盈余为302亿欧元；MREL为1279亿欧元，MREL比率为RWA的34.63%，MREL盈余为192亿欧元[184][185][186] - 截至2022年9月30日，公司流动性覆盖率（LCR）从2021年12月31日的133%增至136%，超额流动性从52亿欧元增至60亿欧元[188] - 截至2022年9月30日，公司内部八周压力净流动性头寸（sNLP）从2021年12月31日的433亿欧元降至417亿欧元[189] - 截至2022年9月30日，公司净稳定资金比率（NSFR）为116%，超过要求85亿欧元[190] - 2022年前九个月，CET1资本增加受净利润和货币换算调整积极影响，部分被股权补偿、股票回购、金融工具未实现损失和监管调整增加抵消，预期损失缺口减少部分抵消不利影响[173][174] - 经济资本需求减少主要因战略、市场和运营风险需求降低，部分被信用风险需求增加和多元化效益降低抵消[176][177] - 杠杆风险敞口增加主要因非衍生品和SFT相关资产项目增加，部分被现金和央行/银行间余额减少抵消，表外杠杆风险敞口和衍生品相关风险敞口增加，SFT相关项目减少[179] - 截至2022年9月30日的9个月，集团继续应用与2021年年报中披露相同的IFRS 9减值模型[191] 核心银行数据关键指标变化 - 核心银行2022年第三季度税前利润达11亿欧元，同比增长26%，净收入增长3%至62亿欧元，非利息支出减少6%至47亿欧元[8] - 前九个月核心银行和集团净收入均为211亿欧元，分别同比增长7%和6%，公司确认全年收入有望超260 - 270亿欧元的指引范围[13] 资本释放部门数据关键指标变化 - 资本释放部门本季度杠杆敞口从290亿欧元降至250亿欧元，风险加权资产从250亿欧元降至240亿欧元，自2019年年中成立以来，杠杆敞口削减2240亿欧元（90%），风险加权资产减少400亿欧元（62%）[9] - 资本释放单元三季度税前亏损2.16亿欧元，较上年同期改善1.28亿欧元；前九个月亏损7.36亿欧元，同比减少27%[56][57] - 资本释放单元三季度末杠杆敞口降至250亿欧元，较上季度减少40亿欧元，较上年同期减少360亿欧元[56] - 资本释放单元三季度末风险加权资产为240亿欧元，较上季度减少10亿欧元，较上年同期减少60亿欧元[57] - 2022年第三季度，资本释放部门净收入为负1700万欧元；自2021年第四季度以来，该部门杠杆敞口减少140亿欧元，风险加权资产减少40亿欧元[80] - 资本释放部门2022年调整后成本目标为8亿欧元[118] 各核心业务线数据关键指标变化 - 各核心业务净收入同比增长，企业银行净收入16亿欧元，增长25%；投资银行净收入24亿欧元，增长6%；私人银行净收入23亿欧元，增长13%；资产管理净收入6.61亿欧元，增长1%[12] 企业银行业务数据关键指标变化 - 企业银行本季度税前利润为4.98亿欧元，同比增长68%；前九个月税前利润为13亿欧元，同比增长70%[31][33] - 企业银行本季度净收入为16亿欧元，同比增长25%；前九个月净收入为45.75亿欧元，同比增长20%[24][31] - 2022年第三季度企业银行贷款增至1290亿欧元，较上年增加100亿欧元[90] 投资银行业务数据关键指标变化 - 投资银行本季度税前利润为8.13亿欧元，较上年同期下降5%，税后RoTE为8.7%，上年同期为9.7%，税后RoE为8.3%，上年同期为9.3%，成本收入比为60%，与上年基本持平[37] - 投资银行本季度净收入为24亿欧元，同比增长6%，FIC销售与交易业务强劲增长，抵消了发起与咨询业务收入的大幅下降[37] - 投资银行FIC销售与交易业务收入为22亿欧元，同比增长38%，融资收入同比增加，信贷交易收入显著降低[38] - 投资银行发起与咨询业务收入为9500万欧元，同比下降85%，剔除杠杆债务资本市场按市值计价损失影响后，同比下降63%[39] - 投资银行本季度非利息支出为14亿欧元，同比增长6%，主要受外汇变动影响[39] - 投资银行本季度信贷损失拨备为1.32亿欧元，占平均贷款的52个基点，同比增加受第三阶段减值增加驱动[40] 私人银行业务数据关键指标变化 - 私人银行本季度税前利润为4.47亿欧元，上年同期为1.54亿欧元，税后RoTE升至9.5%，上年同期为3.0%，税后RoE为8.7%，上年同期为2.7%，成本收入比降至73%，上年同期为88%[43] - 私人银行本季度净收入为23亿欧元，同比增长13%，调整后同比增长5%，业务增长120亿欧元，包括资管净流入80亿欧元和新增客户贷款40亿欧元[44] - 私人银行本季度非利息支出为17亿欧元，同比下降5%，调整后成本下降4%，信贷损失拨备为1.61亿欧元，占平均贷款的24个基点[46] - 私人银行2022年前九个月税前利润为13亿欧元，较上年同期增长超三倍，税后RoTE升至9.5%，上年同期为2.6%，税后RoE从2.4%升至8.6%，成本收入比降至75%，上年同期为88%[47] - 私人银行三季度总净收入为22.68亿欧元，同比增长13%；前九个月为66.48亿欧元，同比增长7%[49] - 私人银行三季度末总资产为3340亿欧元，同比增长8%；贷款总额为2690亿欧元，同比增长8%[49] - 私人银行全职员工数量为27445人，较上年同期减少1466人，降幅为5%[49] - 2022年第三季度末，私人银行关闭91家分行，为乌克兰难民免费开设超5万个账户，预计2023年迁移项目资金需求约2亿欧元，2025年起预计年节省3亿欧元[93] 资产管理业务数据关键指标变化 - 资产管理三季度税前利润为1.41亿欧元，同比下降27%；前九个月为5.17亿欧元，同比下降7%[51][53] - 资产管理三季度末管理资产规模为8330亿欧元，较上年同期末下降470亿欧元[52][54] - 资产管理三季度净流入资金为80亿欧元，前九个月净流出资金为180亿欧元[52][53] ESG相关业务数据关键指标变化 - 第三季度与ESG相关的融资和投资规模为60亿欧元，自2020年1月1日以来累计达197亿欧元，接近200亿欧元的年终目标[21] - 公司目标到2022年底实现2000亿欧元可持续融资和投资，已参与多笔交易[84] 公司目标相关 - 2022年公司目标集团税后平均有形股本回报率（RoTE）为8%，核心银行高于9%，成本收入比在70%中低位[86] - 2025年公司目标收入复合年增长率为3.5 - 4.5%，税后RoTE大于10%，成本收入比低于62.5%，2021 - 2025年累计资本分配约80亿欧元[87] 宏观经济与市场环境 - 公司预计2022年全球GDP增长3.2%，通胀率为8.2%[101] - 2022年前九个月行业费用池同比下降约34%，第三季度下降43%；年初至今股权发行水平同比下降超60%[110] - 2022年前九个月市场贬值影响达650亿欧元，意大利金融顾问交易完成后处置影响