集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年第二季度税前利润为26亿欧元，同比增长122%，税后利润为20亿欧元，同比增长143%[7] - 2022年第二季度税后平均有形股东权益回报率（RoTE）为14.0%，高于上年同期的5.0%；税后平均股东权益回报率（RoE）为12.6%，高于上年同期的5.6%；成本收入比从2021年第二季度的80%改善至63%[8] - 2022年前六个月税前利润为41亿欧元，同比增长34%，税后利润为32亿欧元，同比增长52%；归属于德意志银行股东的利润为28亿欧元，同比增长56%；税后RoTE为10.7%，高于2021年前六个月的7.3%；税后RoE为9.6%，高于6.5%；成本收入比从上年同期的77%改善至69%；2022年前六个月结果包含银行税7.36亿欧元，较上年同期增加1.89亿欧元，即34%[8] - 公司重申2022年营收指引为260 - 270亿欧元，更新2022年目标，继续目标2022年税后RoTE为8%（集团）和高于9%（核心银行），成本收入比为中低70%区间；确认2022年其他财务目标，重申2025年可持续增长战略目标[9] - 2022年第二季度净收入为77亿欧元，同比增长23%[12] - 本季度非利息支出为49亿欧元，同比下降3%，前六个月降至102亿欧元，同比下降3%；调整后不含转型成本的成本升至47亿欧元，同比增长2%，前六个月降至93亿欧元，同比下降1%[13][14][15] - 本季度信贷损失拨备为2.33亿欧元，高于2021年第二季度的7500万欧元[16] - 第二季度末普通股一级资本充足率为13.0%，高于上季度末的12.8%；杠杆率为4.3%，低于第一季度的4.6%[18] - 第二季度末流动性储备为2440亿欧元，与上季度末基本持平；流动性覆盖率为133%，净稳定资金比率为116%[19] - 公司2022年6月30日总净收入为76.99亿欧元，较2021年6月30日的62.43亿欧元增长23%[22] - 公司2022年6月30日信贷损失拨备为2.33亿欧元，较2021年6月30日的0.75亿欧元增加1.58亿欧元[22] - 公司2022年6月30日非利息支出为48.7亿欧元，较2021年6月30日的49.98亿欧元下降3%[22] - 公司2022年6月30日税前利润为25.96亿欧元，较2021年6月30日的11.7亿欧元增长122%[22] - 公司2022年6月30日净利润为20.35亿欧元，较2021年6月30日的8.37亿欧元增长143%[22] - 公司2022年6月30日普通股一级资本比率为13.0%，较2021年6月30日的13.2%下降0.2个百分点[22] - 公司2022年6月30日贷款（贷款损失准备金前，单位：十亿欧元）为4990亿欧元，较2021年6月30日的4460亿欧元增长12%[22] - 公司2022年6月30日存款（单位：十亿欧元）为6170亿欧元，较2021年6月30日的5810亿欧元增长6%[22] - 公司2022年6月30日管理资产（单位：十亿欧元）为13620亿欧元，较2021年6月30日的14100亿欧元下降3%[22] - 截至2022年6月30日，总资产为1391.918亿欧元，较2021年末增加672.13亿欧元；总负债为1322.319亿欧元，较2021年末增加657.13亿欧元[47][48] - 截至2022年6月30日，总权益为69.599亿欧元，较2021年12月31日增加1.5亿欧元，主要受期内利润31亿欧元、外币折算正向影响13亿欧元等因素驱动[51] - 2022年第二季度，集团层面和核心银行收入达77亿欧元，同比分别增长23.3%和22.7%；2022年上半年，集团层面和核心银行收入达149亿欧元，同比分别增长7.9%和8.4%[54] - 2022年第二季度非利息支出为49亿欧元，同比减少10亿欧元或2.6%，调整后成本同比增加10亿欧元至47亿欧元[55] - 2022年第二季度末，集团CET1比率为13.0%，较2021年末下降27个基点，比监管要求高253个基点；杠杆率为4.3%，低于第一季度的4.6% [55] - 2022年第二季度末平均风险价值为4700万欧元，截至6月30日，集团对俄罗斯的贷款总敞口为13亿欧元，占总贷款的0.3%，净敞口为5亿欧元[55] - 2022年第二季度信贷损失拨备为2.33亿欧元，远高于2021年同期，预计全年信贷损失拨备约为集团预期平均贷款的25个基点[55] - 截至2022年第二季度末，集团可持续融资和投资达到1910亿欧元，继续推进2000亿欧元的可持续金融目标[56] - 2022年公司目标为集团税后平均有形股本回报率8%，核心银行超过9%，成本收入比在70% - 75%；2025年目标为收入复合年增长率3.5% - 4.5%，税后平均有形股本回报率超10%，成本收入比低于62.5% [58][59] - 集团重申2022年营收指引为260 - 270亿欧元，目标集团税后平均有形股权回报率为8%，核心银行高于9%[73] - 2022年上半年集团市场活动水平较高，下半年预计有所正常化[73] - 截至2022年6月30日，集团税后平均有形股权回报率为10.7%，核心银行为12.9%[73] - 2021 - 2025年集团收入复合年增长率目标为3.5 - 4.5%[73] - 截至2022年6月30日，集团成本收入比为68.8%，目标2025年低于62.5%[73] - 截至2022年6月30日，集团普通股一级资本比率为13.0%，目标高于12.5%，2025年约13.0%[73] - 截至2022年6月30日，集团杠杆率为4.3%，目标约4.5%，2025年高于4.5%[73] - 2022年德意志银行成本收入比目标调整至70% - 75%，非利息支出预计低于2021年，调整后成本基本持平[76] - 2022年信贷损失拨备预计为预期平均贷款的25个基点，高于此前的20个基点[77] - 2022年普通股一级资本充足率（CET1）预计基本持平且保持在12.5%以上，年末约为13%[77] - 2022年杠杆率预计低于2021年末，CET1目标高于12.5%，杠杆率目标约为4.5%[77] - 2025年银行目标实现2021 - 2025年营收复合年增长率3.5% - 4.5%，税后有形股本回报率超10%，成本收入比低于62.5%，2021 - 2025年累计资本分配约80亿欧元[78] - 截至2022年6月30日，总风险加权资产为3700亿欧元，2021年末为3516亿欧元，增加了183亿欧元[94][96] - 截至2022年6月30日，总经济资本为234亿欧元，2021年末为235亿欧元[94] - 截至2022年6月30日，杠杆敞口为1.28万亿欧元，2021年末为1.125万亿欧元[94] - 截至2022年6月30日，自有资金和合格负债最低要求（MREL）为33.58%，2021年末为32.66%[94] - 截至2022年6月30日，普通股一级资本比率（CET 1）为13.0%，2021年末为13.2%[94] - 截至2022年6月30日，经济资本充足率（ECA）为209%，2021年末为206%[94] - 截至2022年6月30日，杠杆率为4.3%，2021年末（完全加载）为4.9%[94] - 截至2022年6月30日，总损失吸收能力（TLAC）基于风险加权资产为31.00%，基于杠杆敞口为8.96%；2021年末基于风险加权资产为31.03%，基于杠杆敞口为9.70%[94] - 截至2022年6月30日，流动性覆盖率（LCR）为133%，2021年末为133%[94] - 截至2022年6月30日，压力净流动性头寸（sNLP）为381亿欧元，2021年末为433亿欧元[94] - 截至2022年6月30日，经济资本充足率为209%，高于2021年12月31日的206%；总经济资本需求为234亿欧元，低于2021年12月31日的235亿欧元；经济资本供给为490亿欧元，高于2021年12月31日的485亿欧元[101] - 截至2022年6月30日，杠杆率为4.3%，低于2021年12月31日的4.9%；一级资本为552亿欧元，适用风险暴露衡量值为12800亿欧元；2022年上半年杠杆风险暴露增加570亿欧元至12800亿欧元[102] - 截至2022年6月30日，总损失吸收能力（TLAC）为1147亿欧元，TLAC比率为风险加权资产（RWA）的31.00%和杠杆风险暴露（LRE）的8.96%；TLAC盈余为283亿欧元[104][106] - 截至2022年6月30日，可用最低自有资金和合格负债（MREL）为1242亿欧元，MREL比率为RWA的33.58%；MREL盈余为154亿欧元[104][105] - 截至2022年6月30日，集团流动性覆盖率（LCR）为133%，超额流动性为51亿欧元，与2021年12月31日基本持平[106] - 截至2022年6月30日，集团内部八周压力净流动性头寸（sNLP）降至381亿欧元，低于2021年12月31日的433亿欧元[107] - 截至2022年6月30日，净稳定资金比率（NSFR）为116%，盈余为83亿欧元[108] - 2022年上半年，集团继续应用与2021年年报披露相同的IFRS 9减值模型[109] - 截至2022年6月30日，应用于IFRS 9模型的宏观经济变量中，黄金商品Year 1（4季度平均）为1906.33，Year 2（4季度平均）为1803.69；2021年12月31日Year 2（4季度平均）为1696.51[111][112] - 2022年1月1日至6月30日，集团对IFRS 9模型输出应用了多项叠加调整，如建筑材料价格上涨带来的建筑风险、模型校准等[114] - 2022年第一季度释放1500万欧元覆盖层，以应对建筑材料价格上涨导致的预算超支和延误风险[115] - 截至2021年12月31日，模型校准覆盖层为5600万欧元，2022年第一季度释放1600万欧元，第二季度释放剩余4000万欧元[116] - 2022年第一季度，新违约定义再校准影响估计增至9200万欧元，以抵消第三阶段准备金高估[117] - 2022年第一季度引入4400万欧元覆盖层应对俄乌战争经济不确定性，第二季度释放，后因宏观经济前景恶化增加1.35亿欧元信贷损失拨备并记录8300万欧元额外覆盖层[118][119] - 2022年3月31日记录4200万欧元覆盖层以反映经济恶化，6月30日降至3900万欧元[119] - 2022年上半年信贷损失拨备为5.25亿欧元，高于2021年同期的1.44亿欧元；第二季度为2.33亿欧元，低于第一季度的2.92亿欧元[125] - 截至2022年6月30日，公司对俄罗斯的贷款总敞口为13亿欧元（2021年12月31日为14亿欧元），占总贷款的0.3%；净敞口为5亿欧元（2021年12月31日为6亿欧元）[126] - 截至2022年6月30日，公司对俄罗斯的或有敞口为1亿欧元（2021年12月31日为5亿欧元），对乌克兰的净贷款敞口为1亿欧元（2021年12月31日不到1亿欧元）[126] - 若俄罗斯完全停止向欧洲供应天然气，公司预计可能导致额外信贷损失拨备最多约20个基点，影响将在18个月内记录[124] - 截至2022年6月30日，公司对俄罗斯总敞口为26亿欧元，包括13亿欧元贷款敞口、4亿欧元未提取承诺和6亿欧元与俄罗斯央行的无担保隔夜存款[127] - 截至2022年6月30日，公司在俄罗斯的总资本头寸为4亿欧元，较2021年12月31日的2亿欧元有所增加，外汇风险约45%被对冲，低于2021年12月31日的约80%[127] - 截至2022年6月30日，DB Moscow总资产为16亿欧元，其中约6亿欧元存于俄罗斯央行，高于2021年12月31日的5亿欧元[127] - 截至2022年6月30日，COVID - 19相关宽限措施剩余余额为55亿欧元，超87%客户继续履行义务；EBA合规延期还款客户超95%继续定期还款；公共担保计划下未偿还贷款为43亿欧元，97%贷款继续定期还款[132] - 截至2022年6月30日，按阶段划分的总敞口为25.83亿欧元，信用损失准备为8400万欧元；2021年12月31日总敞口为35.34亿欧元，信用损失准备