利率风险管理 - 公司使用净利息收入模拟模型来管理利率风险，假设利率瞬时上升100个基点，未来12个月的净利息收入将增加9.43%；若上升200个基点，净利息收入将增加19.63%。反之，若利率下降100个基点，净利息收入将减少1.30%；若下降200个基点，净利息收入将减少1.51%[559] - 公司设定了净利息收入波动的容忍水平为±5%，当利率变化为±200个基点时，若模拟结果显示容忍水平将被达到或超过，公司将采取纠正措施[559] - 截至2021年12月31日，若利率瞬时上升200个基点，公司资产和负债的净市场价值将增加12.23%；若利率下降200个基点，净市场价值将减少7.11%[561] - 公司定期监控利率风险、资产和负债对利率变化的敏感性、资产和负债的账面价值和公允价值，以及投资活动的变化[557] - 公司通过分析贷款、证券、存款和借款的重新定价特征来持续管理利率风险，目标是最大限度地减少利率变化对收益、现金流和资产及负债价值的不利影响[556] 利率敏感性资产与负债 - 公司持有的利率敏感性资产中，贷款总额为87.25亿美元，平均利率为3.94%[566] - 公司持有的利率敏感性负债中，其他计息存款总额为80.5亿美元，平均利率为0.26%[566] 利率衍生品合约 - 截至2021年12月31日，公司与客户和第三方金融机构的未平仓利率衍生品合约名义金额分别为4.57亿美元和8320万美元[570] - 公司于2014年5月签订了名义金额为1.191亿美元的利率互换合约，用于对冲其1.191亿美元次级债券的季度利息支付风险[571] - 银行在2021年12月31日的未偿还利率互换合约名义金额为3.248亿美元，期限为3至10年[573] - 公司指定了404.4百万美元和25.0百万美元的名义金额作为部分期限对冲，用于对冲贷款池的风险[574] - 公司利率互换合约的信用风险由对手方的净有利价值和利息支付决定，2021年12月31日的现金抵押总额为590万美元[576] 金融衍生品公允价值 - 公司使用第三方模型和可观察市场数据来确定金融衍生品的公允价值，并根据对冲类型对公允价值变化进行会计处理[568] - 公司现金流衍生金融工具的名义金额在2021年12月31日为119,136千美元，未实现净亏损为3,276千美元[572] - 公司公允价值衍生金融工具的名义金额在2021年12月31日为729,280千美元，未实现净亏损为1,013千美元[577] - 公司未指定为对冲工具的外汇远期合约名义金额在2021年12月31日为181,997千美元，公允价值为1,113千美元[578]