优先股相关数据 - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，A系列优先股授权1亿股，均发行并流通2781635股，清算优先权均为6954.1万美元[17] - 截至2021年6月30日和2020年12月31日，B系列优先股授权1亿股，均发行并流通200万股，清算优先权均为5000万美元[18] 普通股相关数据 - 截至2021年6月30日普通股发行并流通17113450股，2020年12月31日为17076858股[18] - 2019年12月31日普通股股数为16,660,655，金额为170美元；优先股股数为4,781,635，金额为115,281美元；股东权益总额为399,375美元[24] - 2020年3月31日普通股股数为16,527,624，金额为170美元；股东权益总额为332,294美元[24] - 2020年6月30日普通股股数为17,076,858，金额为175美元；股东权益总额为331,929美元[24] - 2020年12月31日普通股股数为17,076,858，金额为175美元；优先股金额为115,379美元；股东权益总额为312,566美元[24] - 2021年3月31日普通股股数为17,093,236，金额为175美元；股东权益总额为307,580美元[24] - 2021年6月30日普通股股数为17,113,450，金额为175美元；股东权益总额为287,048美元[24] - 2020年第一季度普通股发行9,500股，额外实收资本增加124美元[24] - 2020年第二季度普通股发行549,234股，额外实收资本增加3,352美元，股东权益增加3,357美元[24] - 2020年第四季度普通股发行16,378股，额外实收资本增加200美元[24] - 2021年第一季度普通股发行20,214股，额外实收资本增加52美元[24] - 2018年6月4日，公司发行并出售2,750,000股普通股，承销商额外购买338,857股，总收益约5380万美元[68] - 2020年4月28日，公司发行527,010股普通股，部分支付此前宣布的每股0.40美元的现金股息[70] - 2018年8月公司设立普通股按市价发行计划，最高可发售5000万美元普通股，2021年Q2及2020年均未发行[71] - 2019年9月公司设立股票回购计划，最高可回购1000万美元普通股，2020年回购142,531股，加权平均回购价12.96美元/股，支付佣金约4300美元，2021年Q2未回购[73] - 2017年3月29日发行517.5万股普通股，筹资约8110万美元用于投资RMBS[144] - 2018年6月4日发行275万股普通股，承销商额外购买33.8857万股，总收益约5380万美元用于投资RMBS[144] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年6月30日总资产为13.34756亿美元，2020年12月31日为15.93488亿美元[18] - 2021年6月30日总负债为10.47708亿美元，2020年12月31日为12.80922亿美元[18] - 2021年6月30日股东权益总额为2.87048亿美元，2020年12月31日为3.12566亿美元[18] - 2021年上半年净收入为9,615美元，2020年同期净亏损为61,519美元[26] - 2021年上半年经营活动提供的净现金为28,156美元，2020年同期为29,839美元[26] - 2021年上半年投资活动提供的净现金为158,547美元，2020年同期为1,010,213美元[26] - 2021年上半年融资活动使用的净现金为252,733美元，2020年同期为1,003,916美元[26] - 2021年上半年现金、现金等价物和受限现金净减少66,030美元，2020年同期净增加36,136美元[26] - 2021年上半年末现金、现金等价物和受限现金为64,188美元，2020年同期为127,844美元[26] - 2021年上半年支付的利息费用为461美元，2020年同期为15,429美元[26] - 截至2021年6月30日，公司总投资为12.10794亿美元，总资产为13.34756亿美元，总负债为10.47708亿美元，账面价值为2.87048亿美元[52] - 截至2020年12月31日，公司总投资为14.02665亿美元，总资产为15.93488亿美元，总负债为12.80922亿美元，账面价值为3.12566亿美元[52] - 截至2021年6月30日，资产总计18998千美元，负债总计899319千美元，净金额为 - 880321千美元 [102] - 截至2020年12月31日，资产总计18581千美元，负债总计1158467千美元，净金额为 - 1139886千美元 [104] - 截至2021年6月30日，公司总资产为1.334756亿美元，总负债为1.047708亿美元，账面价值为2870.48万美元[171] RMBS业务线数据关键指标变化 - 2021年6月30日可供出售的RMBS公允价值为9.98799亿美元（含质押资产9.331亿美元），2020年12月31日为12.28251亿美元（含质押资产11.64416亿美元）[18] - 截至2021年6月30日，公司RMBS投资中，房利美原始面值7.76856亿美元，账面价值6.06853亿美元，持有价值6.17044亿美元；房地美原始面值4.48149亿美元，账面价值3.77588亿美元，持有价值3.81755亿美元；总计原始面值12.25005亿美元，账面价值9.84441亿美元，持有价值9.98799亿美元[55] - 截至2020年12月31日，公司RMBS投资中，房利美原始面值8.40175亿美元，账面价值6.92665亿美元，持有价值7.15156亿美元；房地美原始面值5.4953亿美元，账面价值4.9393亿美元，持有价值5.06954亿美元；私人标签MBS原始面值0.22亿美元，账面价值0.05944亿美元，持有价值0.06141亿美元；总计原始面值14.11705亿美元，账面价值11.92539亿美元，持有价值12.28251亿美元[55] - 截至2021年6月30日，公司RMBS投资加权平均票面利率为3.07%，加权平均收益率为2.94%，期限为28年[55] - 截至2020年12月31日，公司RMBS投资加权平均票面利率为3.18%，加权平均收益率为3.05%，期限为28年[55] - 截至2021年6月30日，期限超10年的RMBS原始面值12.25005亿美元，账面价值9.84441亿美元，持有价值9.98799亿美元，加权平均票面利率3.07%，加权平均收益率2.94%，期限28年[58] - 截至2020年12月31日，期限超10年的RMBS原始面值14.11705亿美元，账面价值11.92539亿美元，持有价值12.28251亿美元，加权平均票面利率3.18%，加权平均收益率3.05%，期限28年[59] - 自2021年6月30日起，公司RMBS投资仅包含机构RMBS，所有RMBS分类为可供出售，按公允价值报告[53] - 2021年6月30日和2020年12月31日，公司分别质押账面价值约9.331亿美元和11.644亿美元的机构RMBS作为回购协议借款的抵押品[61] - 截至2021年6月30日，RMBS原始面值437,608千美元，账面价值435,577千美元，未实现损失3,823千美元，票面利率2.75%，加权平均收益率2.60%，期限29年[63] - 截至2020年12月31日，RMBS原始面值55,656千美元，账面价值57,945千美元，未实现损失121千美元，票面利率3.00%，加权平均收益率2.82%，期限29年[63] - 2020年9月30日至2021年6月30日各季度末RMBS平均资产收益率分别为3.17%、3.05%、3.04%、2.94%，平均资金成本分别为0.63%、0.59%、0.53%、0.62%，平均净息差分别为2.54%、2.46%、2.52%、2.32%[148] - 2021年截至6月30日的三个月，信用利差扩大导致公司RMBS净未实现损失约200万美元；六个月内，10年期美国国债利率上升52个基点加上信用利差扩大，导致RMBS净未实现损失约2140万美元[180] 服务相关资产业务线数据关键指标变化 - 2021年6月30日服务相关资产投资公允价值为2.11995亿美元（含质押资产2.11995亿美元），2020年12月31日为1.74414亿美元（含质押资产1.74414亿美元）[18] - 截至2021年6月30日，服务相关资产中MSR未偿本金余额21,523,383千美元，成本基础210,032千美元，账面价值211,995千美元，加权平均票面利率3.63%，加权平均期限26.4年[65] - 截至2020年12月31日，服务相关资产中MSR未偿本金余额21,641,277千美元，成本基础316,314千美元，账面价值174,414千美元，加权平均票面利率3.92%，加权平均期限26.3年[65] - 截至2021年6月30日，服务相关资产中加州、弗吉尼亚州、纽约州、马里兰州、得克萨斯州、北卡罗来纳州占未偿本金余额比例分别为11.9%、9.5%、8.9%、7.2%、6.1%、5.9% [67] - 截至2020年12月31日，服务相关资产中加州、弗吉尼亚州、纽约州、马里兰州、得克萨斯州、北卡罗来纳州占未偿本金余额比例分别为11.1%、8.4%、7.7%、6.7%、5.8%、5.5% [67] - 2021年和2020年第二季度服务相关资产投资公允价值分别减少约2050万美元和1700万美元[175] - 2021年和2020年上半年服务相关资产投资公允价值分别增加约200万美元和减少约1.109亿美元[175] - 截至2021年6月30日，公司房利美和房地美MSRs投资组合的总未偿还本金余额约为215亿美元[184] - 截至2021年6月30日，MSRs当前账面价值为21199.5万美元，当前本金余额为2152338.3万美元，加权平均票面利率为3.63%，加权平均服务费率为0.25%，加权平均到期期限为317个月，加权平均贷款期限为23个月，可调利率抵押贷款占比为0.1%[185] 利息收入及相关收益数据变化 - 2021年Q2利息收入为7085美元，2020年同期为10132美元；2021年上半年为13070美元，2020年同期为30381美元[20] - 2021年Q2净利息收入为6636美元，2020年同期为6707美元；2021年上半年为12509美元，2020年同期为14665美元[20] - 2021年Q2净服务收入为9676美元，2020年同期为11438美元；2021年上半年为20134美元，2020年同期为25117美元[20] - 2021年Q2总收益为 - 9768美元，2020年同期为 - 12567美元；2021年上半年为18326美元，2020年同期为 - 68836美元[20] - 2021年Q2总费用为3675美元，2020年同期为3394美元；2021年上半年为7078美元，2020年同期为8115美元[20] - 2021年Q2净收益为 - 11613美元，2020年同期为 - 12683美元；2021年上半年为9615美元，2020年同期为 - 61519美元[20][21] - 2021年Q2归属于普通股股东的净收益为 - 13838美元，2020年同期为 - 14917美元；2021年上半年为4493美元，2020年同期为 - 65302美元[20] - 2021年Q2普通股基本每股净收益为 - 0.81美元，2020年同期为 - 0.88美元；2021年上半年为0.26美元，2020年同期为 - 3.90美元[20] - 2021年Q2综合收益为 - 13617美元，2020年同期为3103美元；2021年上半年为 - 11738美元，2020年同期为 - 5336