股本情况 - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，A类优先股授权1亿股，均发行并流通2781635股[20] - 截至2021年9月30日，普通股授权5亿股，发行并流通17666950股，较2020年12月31日的17076858股增长约3.4%[21] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，B类优先股授权1亿股，均发行并流通200万股[21] - 2019年12月31日普通股股数为16,660,655股，金额为170美元；优先股股数为4,781,635股，金额为115,281美元；股东权益总额为399,375美元[26] - 2020年3月31日普通股股数为16,527,624股，股东权益总额为332,294美元[26] - 2020年6月30日普通股股数为17,076,858股，股东权益总额为331,929美元[26] - 2020年9月30日普通股股数为17,076,858股，股东权益总额为322,193美元[26] - 2020年12月31日普通股股数为17,076,858股，股东权益总额为312,566美元[26] - 2021年3月31日普通股股数为17,093,236股，股东权益总额为307,580美元[26] - 2021年6月30日普通股股数为17,113,450股，股东权益总额为287,048美元[26] - 2021年9月30日普通股股数为17,666,950股，股东权益总额为282,506美元[26] - 2018年6月4日，公司发行并出售275万股普通股，承销商额外购买338857股，总收益约5380万美元，扣除承销折扣和佣金但未扣除约26.5万美元费用[68] - 2020年4月28日，公司发行527010股普通股，用于部分支付此前宣布的每股0.4美元的现金股息[68] - 2021年第三季度和截至9月30日的九个月内，公司在普通股按市价发行计划（Common Stock ATM Program）下发行并出售55.35万股普通股，加权平均售价为每股8.97美元，总收益约500万美元，扣除约9.9万美元费用[69] - 2019年9月，公司设立股票回购计划，可回购至多1000万美元的普通股。2020年，公司回购142531股普通股，加权平均购买价格为每股12.96美元，支付经纪佣金约4300美元[72] - 2017年3月29日，公司发行517.5万股普通股，筹集约8110万美元[129] - 2017年8月17日，公司发行240万股A类优先股，筹集约5810万美元[129] - 2021年前9个月，公司通过普通股ATM计划发行55.35万股普通股，总收益约500万美元[129] - 2019年2月11日，公司发行200万股B类优先股，总收益约4840万美元[129] - 2020年，公司回购14.2531万股普通股，花费约180万美元[129] - 2021年前三季度，公司根据普通股ATM计划发行并出售55.3万股普通股，加权平均售价为每股8.97美元，总收益约500万美元，费用约9.9万美元[178] 公司资产情况 - 截至2021年9月30日，公司总资产12.14365亿美元，较2020年12月31日的15.93488亿美元下降约23.8%[21] - 截至2021年9月30日，待售RMBS公允价值8.65904亿美元（含质押资产8.01102亿美元），较2020年12月31日的12.28251亿美元下降约29.5%[21] - 截至2021年9月30日，服务相关资产投资公允价值2.10819亿美元（含质押资产2.10819亿美元），较2020年12月31日的1.74414亿美元增长约20.9%[21] - 截至2021年9月30日，公司投资总额为10.76723亿美元，总资产为12.14365亿美元，债务为9.12416亿美元，总负债为9.31859亿美元，账面价值为2.82506亿美元[52] - 截至2020年12月31日，公司投资总额为14.02665亿美元，总资产为15.93488亿美元，债务为12.61357亿美元，总负债为12.80922亿美元，账面价值为3.12566亿美元[52] - 截至2021年9月30日，公司RMBS投资中，房利美原始面值7.09268亿美元，账面价值5.10769亿美元，公允价值5.22166亿美元；房地美原始面值4.22028亿美元，账面价值3.39213亿美元，公允价值3.43738亿美元；总计原始面值11.31296亿美元，账面价值8.49982亿美元，公允价值8.65904亿美元[53] - 截至2020年12月31日，公司RMBS投资中，房利美原始面值8.40175亿美元，账面价值6.92665亿美元，公允价值7.15156亿美元；房地美原始面值5.4953亿美元，账面价值4.9393亿美元，公允价值5.06954亿美元；私人标签MBS原始面值0.22亿美元，账面价值0.05944亿美元，公允价值0.06141亿美元；总计原始面值14.11705亿美元，账面价值11.92539亿美元，公允价值12.28251亿美元[53] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司分别质押了账面价值约8.011亿美元和11.644亿美元的机构RMBS作为回购协议借款的抵押品[58] - 截至2021年9月30日，RMBS加权平均票面利率为3.07%，加权平均收益率为2.94%，平均到期年限为28年[53][58] - 截至2020年12月31日，RMBS加权平均票面利率为3.18%，加权平均收益率为3.05%，平均到期年限为28年[53][58] - 截至2021年9月30日，公司服务相关资产中房利美和房地美抵押贷款服务权（MSRs）的未偿还本金余额（UPB）约为208亿美元[63] - 截至2021年9月30日，MSRs的账面价值为2.10819亿美元，加权平均票面利率为3.57%，加权平均到期年限为26.3年，当年公允价值变动计入其他收入（损失）为 - 595.1万美元[64] - 截至2020年12月31日，MSRs的未偿还本金余额为21.641277亿美元，账面价值为1.74414亿美元，加权平均票面利率为3.92%，加权平均到期年限为26.3年，当年公允价值变动计入其他收入（损失）为 - 14190万美元[64] - 截至2021年9月30日，加利福尼亚州、弗吉尼亚州、纽约州、马里兰州、得克萨斯州、北卡罗来纳州占服务相关资产住宅抵押贷款未偿还本金余额的比例分别为12.6%、9.5%、9.0%、7.2%、6.1%、5.8%[66] - 截至2020年12月31日，上述各州占比分别为11.1%、8.4%、7.7%、6.7%、5.8%、5.5%[66] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，100%的RMBS被归类为二级公允价值资产，100%的MSRs被归类为三级公允价值资产，100%的衍生工具被归类为二级公允价值资产和负债[103] - 截至2021年9月30日，RMBS总计865,904千美元，衍生资产总计18,118千美元，服务相关资产为210,819千美元，总资产为1,094,841千美元，衍生负债总计5,150千美元，总负债为5,150千美元[103] - 截至2020年12月31日，RMBS总计1,228,251千美元，衍生资产总计15,970千美元，服务相关资产为174,414千美元，总资产为1,418,635千美元，衍生负债总计5,878千美元，总负债为5,878千美元[105][106] - 截至2021年9月30日，三级资产（服务相关资产）期初余额（2020年12月31日）为174,414千美元，购买和销售变动为42,356千美元，公允价值变动为 - 5,951千美元，期末余额为210,819千美元[107] - 截至2020年12月31日，三级资产（服务相关资产）期初余额（2019年12月31日）为291,111千美元，购买和销售变动为25,203千美元，公允价值变动为 - 141,900千美元，期末余额为174,414千美元[109] - 截至2021年9月30日，MSRs公允价值为210,819千美元，恒定提前还款速度范围为5.0% - 21.0%，加权平均为12.2%，未收款项范围为0.4% - 2.6%，加权平均为0.6%，贴现率为7.0%，每笔贷款年度服务成本为76美元[109] - 截至2020年12月31日，MSRs公允价值为174,414千美元，恒定提前还款速度范围为5.0% - 38.0%，加权平均为15.4%，未收款项范围为0.3% - 2.6%，加权平均为0.6%，贴现率为6.1%，每笔贷款年度服务成本为76美元[109] - 截至2021年9月30日，应收款项和其他资产中，服务垫款为1563万美元，利息应收款为215.6万美元，递延所得税应收款为1997.7万美元，其他应收款为259.9万美元，总计4036.2万美元[119] - 截至2020年12月31日，应收款项和其他资产中，服务垫款为1825.3万美元，利息应收款为311.9万美元，递延所得税应收款为2152.3万美元，其他应收款为174万美元，总计4463.5万美元[119] - 截至2021年9月30日，应计费用和其他负债中，应计利息为85.5万美元，应计费用为208万美元，总计293.5万美元[119] - 截至2020年12月31日，应计费用和其他负债中，应计利息为100.8万美元，应计费用为273.7万美元，总计374.5万美元[119] - 截至2021年9月30日，公司房利美和房地美MSRs投资组合的总未偿本金余额约为208亿美元[169] - 截至2021年9月30日，MSR当前账面价值为210,819美元，当前本金余额为20,781,421美元，加权平均票面利率为3.57%，加权平均服务费率为0.25% [171] - 截至2021年9月30日，RMBS原始面值总计1,131,296美元，账面价值849,982美元，加权平均票面利率3.07%，加权平均收益率2.94% [173] - 截至2020年12月31日，RMBS原始面值总计1,411,705美元，账面价值1,192,539美元，加权平均票面利率3.18%，加权平均收益率3.05% [175] 公司负债情况 - 截至2021年9月30日，公司总负债9.31859亿美元，较2020年12月31日的12.80922亿美元下降约27.3%[21] - 截至2021年9月30日，回购协议金额7.77416亿美元，较2020年12月31日的11.49978亿美元下降约32.4%[21] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司回购协议下的借款分别约为7.774亿美元和11亿美元，加权平均剩余期限分别为38天和28天[116] - 截至2021年9月30日，不足一个月到期的回购协议金额为3.00823亿美元，加权平均利率为0.11%；1 - 3个月到期的为4.76593亿美元，加权平均利率为0.12%；总体加权平均利率为0.11%[117] - 截至2020年12月31日，不足一个月到期的回购协议金额为4.82319亿美元，加权平均利率为0.23%；1 - 3个月到期的为6.67659亿美元，加权平均利率为0.23%；总体加权平均利率为0.23%[117] - 2018年7月公司签订的MSR循环信贷额度，2019年4月最高额度增至1亿美元，2021年7月延长循环期；截至2021年9月30日和2020年12月31日，未偿还金额分别约为6300万美元和4750万美元[118] - 2019年9月签订的房利美MSR融资安排，最高信贷额度为2亿美元，其中1亿美元为承诺额度；截至2021年9月30日和2020年12月31日，未偿还金额分别约为7200万美元和6400万美元[118] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，回购协议借款的平均每月金额分别为7.90587亿美元和13.03927亿美元，季度末金额分别为7.77416亿美元和11.49978亿美元[181] - 截至2021年9月30日和2020年12月31日，包括现金在内的抵押品金额分别为8.163亿美元和12.088亿美元，回购协议借款的加权平均到期期限分别为38天和28天[18