财务数据关键指标变化 - 2021年12月31日，总资产为13.02862亿美元，2020年为15.93488亿美元[246] - 2021年净利息收入为9188万美元，2020年为2.0707亿美元[248] - 2021年净服务收入为4.0533亿美元，2020年为4.3321亿美元[248] - 2021年总收益为2.8138亿美元，2020年亏损5.6471亿美元[248] - 2021年净收益为1.253亿美元，2020年亏损5.3218亿美元[248][250] - 2021年综合亏损为1.5537亿美元，2020年亏损5.9038亿美元[250] - 2021年归属于普通股股东的综合亏损为2.5084亿美元，2020年亏损6.7794亿美元[250] - 2021年末普通股数量为1826.1848万股，2020年末为1707.6858万股[252] - 2021年末股东权益总额为2.78816亿美元，2020年末为3.12566亿美元[252] - 2021年基本和摊薄后普通股每股净收益均为0.14美元，2020年亏损均为3.67美元[248] - 2020年净收入为12,530美元，2019年净亏损为50,675美元[253] - 2020年经营活动提供的净现金为48,007美元，2019年为71,873美元[253] - 2020年投资活动提供的净现金为166,521美元，2019年使用的净现金为756,371美元[253] - 2020年融资活动使用的净现金为267,969美元，2019年提供的净现金为736,187美元[253] - 2020年现金、现金等价物和受限现金净减少53,441美元，2019年净增加51,689美元[253] - 2020年支付利息费用现金为2,272美元，2019年为47,933美元[253] - 2020年支付所得税现金为58美元，2019年为256美元[253] - 2021年12月31日和2020年12月31日，公司确认的应收利息分别约为230万美元和300万美元[261] - 2021年12月31日和2020年12月31日，与MSRs相关的托管账户的浮动收入分别为90万美元和260万美元[264] - 2021年和2020年，逾期费用和附属收入均为150万美元[264] - 2021年12月31日和2020年12月31日，作为衍生品抵押品的受限现金分别约为66.4万美元和200万美元[266] - 2021年12月31日和2020年12月31日，作为回购协议借款抵押品的受限现金分别约为1220万美元和4440万美元[266] - 2021年12月31日和2020年12月31日，利率互换资产公允价值减少的变动保证金分别约为4560万美元和4820万美元[266] - 2021 - 2019年RMBS净实现收益（损失）分别为54.8万美元、 - 464万美元、90.2万美元[271] - 2021年和2020年公司股份支付费用分别约为110万美元和100万美元，截至2021年12月31日，未确认股份支付费用约为51.3万美元[295] - 2021年、2020年和2019年归属于普通股股东的净收入（亏损）分别为243万美元、 - 6208.1万美元和 - 5920.9万美元[295] - 2021年、2020年和2019年基本和摊薄每股收益分别为0.14美元、 - 3.67美元和 - 3.53美元[295] - 管理协议规定公司按股东权益的1.5%每年向管理人支付管理费，2021年、2020年和2019年管理费分别为684.4万美元、679.4万美元和683.2万美元[296][298] - 2021年和2020年公司向RoundPoint支付的服务成本分别为720万美元和1140万美元[300] - 截至2021年12月31日和2020年12月31日，公司对RoundPoint的服务应收账款分别为49.3万美元和22.7万美元[300] - 2021年和2020年公司根据流动协议从RoundPoint购买的MSR的总未偿还本金余额分别约为26亿美元和62亿美元，购买价格分别为2140万美元和5050万美元[301] - 2021年、2020年和2019年公司向管理人支付的费用及补偿报销总额分别为784.4万美元、777万美元和778.4万美元[298] - 2021年和2020年，衍生品实现损失分别为1315.2万美元和1579.5万美元[310] - 截至2021年12月31日，资产总额为1085.6万美元，负债总额为8671.1万美元[312] - 截至2021年12月31日，利率互换资产和负债分别为1010.1万美元和21.8万美元[312] - 截至2021年12月31日，TBA资产和负债分别为33.8万美元和134.5万美元[312] - 截至2021年12月31日，公司总资产为1182741千美元，总负债为1278千美元[318] - 截至2020年12月31日，公司总资产为1418635千美元，总负债为5878千美元[321] - 2021年12月31日，RMBS中房利美为559777千美元，房地美为393719千美元，总计953496千美元[318] - 2020年12月31日，RMBS中房利美为715156千美元，房地美为506954千美元，私人标签MBS为6141千美元，总计1228251千美元[321] - 2021年12月31日，衍生资产总计10518千美元，衍生负债总计1278千美元[318] - 2020年12月31日，衍生资产总计15970千美元，衍生负债总计5878千美元[321] - 2020年12月31日Level 3 MSRs余额为174,414，2021年12月31日为218,727[324] - 2020年MSRs购买额为54,439，销售为(27,754)；2021年购买额为56,638[324] - 2020年MSRs未实现损益为(141,900)，2021年为(11,062)[324] - 2021年12月31日MSRs恒定提前还款速度加权平均为11.5%，2020年为15.4%[327] - 2021年12月31日公司回购协议借款约8.655亿美元，2020年约11亿美元[329] - 2021年12月31日回购协议加权平均剩余期限为38天，2020年为28天[329] - 2021年12月31日回购协议加权平均利率为0.14%，2020年为0.23%[331] - 截至2021年12月31日，Freddie Mac MSR Revolver未偿还金额约6300万美元，2020年约4750万美元[331] - 截至2021年12月31日，Fannie Mae MSR Revolving Facility未偿还金额约8300万美元[331] - 2020年12月31日，Prior Fannie Mae MSR Financing Facility未偿还金额约6400万美元，2021年末无未偿还余额[333] - 截至2021年12月31日，Freddie Mac MSR循环信贷借款为6.3万美元，Fannie Mae MSR循环信贷借款为0美元，总计6.3万美元；2023 - 2026年Fannie Mae MSR循环信贷借款分别为571美元、6994美元、7261美元、68174美元，总计8.3万美元；两者合计14.6万美元[334] - 截至2021年，Freddie Mac MSR循环信贷借款为4.75万美元，Fannie Mae MSR融资便利借款为6.4万美元，总计11.15万美元[334] - 截至2021年12月31日，服务预付款为17609美元，2020年12月31日为18253美元；利息应收款分别为2393美元和3119美元；递延所得税应收款分别为20614美元和21523美元；其他应收款分别为2728美元和1740美元；其他资产总计分别为43344美元和44635美元[334] - 截至2021年12月31日，应计利息应付为996美元，2020年12月31日为1008美元；应计费用分别为2065美元和2737美元；应计费用和其他负债总计分别为3061美元和3745美元[336] - 2021年四季度、三季度、二季度、一季度利息收入分别为4529美元、3600美元、3526美元、3301美元[338] - 2021年四季度、三季度、二季度、一季度净利息收入分别为2995美元、2161美元、2185美元、1847美元[338] - 2021年四季度、三季度、二季度、一季度服务手续费收入分别为13030美元、13839美元、13748美元、13540美元[338] - 2021年四季度、三季度、二季度、一季度净服务收入分别为9640美元、10759美元、9676美元、10458美元[338] - 2021年四季度、三季度、二季度、一季度总收入（亏损）分别为9590美元、 - 110美元、 - 9611美元、28269美元[338] - 2021年四季度、三季度、二季度、一季度归属于普通股股东的净收入（亏损）分别为4112美元、 - 6175美元、 - 13838美元、18331美元[338] - 截至12月31日，净收入为9043美元，每股普通股基本和摊薄净收入为0.38美元，加权平均流通股数基本为17054634股，摊薄为17076858股[339] - 2021年公司企业业务税拨备为781美元，有效税率为5.9%；2020年为 - 18764美元，有效税率为26.1%；2019年为 - 9925美元，有效税率为16.4%[342][343] - 2021年递延联邦所得税费用为1180美元，递延州所得税费用为 - 272美元；2020年递延联邦所得税费用为 - 16783美元，递延州所得税费用为 - 1981美元；2019年递延联邦所得税费用为 - 8403美元，递延州所得税费用为 - 1522美元[342] - 2021年递延税资产 - 抵押贷款服务权为 - 10539美元，递延税 - 净运营亏损为 - 10075美元，总净递延税资产为 - 20614美元；2020年对应分别为 - 15176美元、 - 6347美元、 - 21523美元；2019年对应分别为 - 995美元、 - 1763美元、 - 2758美元[344] - 2021年每股股息为1.08美元，全部为资本返还；2020年每股股息为1.34美元，20%为普通收入，80%为资本返还；2019年每股股息为1.93美元，85%为普通收入，15%为资本返还[345] - 截至12月31日，利息收入为6367美元，利息支出为1605美元，净利息收入为4762美元[339] - 截至12月31日，服务手续费收入为14045美元，服务成本为4940美元，净服务收入为9105美元[339] - 截至12月31日，已实现RMBS可供出售净收益为7950美元，已实现衍生品净收益为2653美元，已实现收购资产净损失为93美元[339] - 截至12月31日，未实现衍生品净损失为3266美元，未实现服务相关资产投资损失为10050美元[339] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年投资RMBS、服务相关资产和公司整体的利息收入分别为1458万美元、37.6万美元、1495.6万美元[277] - 2021年投资RMBS、服务相关资产和公司整体的利息支出分别为128.4万美元、448.4万美元、576.8万美元[277] - 2021年投资RMBS、服务相关资产和公司整体的净收入（损失）分别为2509.9万美元、 - 149.9万美元、1253万美元[277] - 2021年12月31日，投资RMBS、服务相关资产和公司整体的投资分别为9.53496亿美元、2.18727亿美元、11.72223亿美元[277] - 2021年12月31日，投资RMBS、服务相关资产和公司整体的净资产分别为1082.02万美元、1161.18万美元、2788.16万美元[277] - 截至2021年12月31日，公司RMBS投资原始价值为12.57086亿美元，账面价值为9.45851亿美元，总收益为1453.6万美元，未实现损失为689.1万美元，账面价值为9.53496亿美元，加权平均息票率为3.06%，平均收益率为2