财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司可供出售的RMBS公允价值分别为728,825千美元和953,496千美元[21] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司服务相关资产投资公允价值分别为263,578千美元和218,727千美元[21] - 2022年第二季度和2021年同期，公司利息收入分别为6,004千美元和3,526千美元[22] - 2022年上半年和2021年同期，公司净利息收入分别为7,381千美元和4,032千美元[22] - 2022年第二季度和2021年同期，公司服务净收入分别为10,573千美元和9,676千美元[22] - 2022年上半年和2021年同期，公司总收入（亏损）分别为25,213千美元和18,658千美元[22] - 2022年第二季度和2021年同期，公司总费用分别为3,113千美元和3,832千美元[22] - 2022年上半年和2021年同期，公司所得税前收入（亏损）分别为18,563千美元和11,248千美元[22] - 2022年第二季度和2021年同期，归属于普通股股东的净收入（亏损）分别为 - 17,582千美元和 - 13,838千美元[22] - 2022年第二季度和2021年同期，普通股基本每股净收入（亏损）分别为 - 0.93美元和 - 0.81美元[22] - 2022年第二季度净亏损1546.4万美元，2021年同期净亏损1161.3万美元[25] - 2022年上半年净利润1326.5万美元，2021年同期净利润961.5万美元[25] - 2022年第二季度其他综合收益为1284.1万美元，2021年同期其他综合亏损为200.4万美元[25] - 2022年上半年其他综合亏损为3169.4万美元，2021年同期其他综合亏损为2135.3万美元[25] - 2022年第二季度综合亏损为262.3万美元，2021年同期综合亏损为1361.7万美元[25] - 2022年上半年综合亏损为1842.9万美元，2021年同期综合亏损为1173.8万美元[25] - 2022年6月30日普通股股东综合亏损为2295.9万美元，2021年同期为1642.9万美元[25] - 2022年6月30日公司普通股数量为19647945股，2021年6月30日为17113450股[28] - 2022年6月30日公司股东权益总额为25508.4万美元，2021年6月30日为28704.8万美元[28] - 2022年第二季度优先股股息为246.5万美元，上半年为492.8万美元，与2021年同期持平[25] - 2022年上半年净收入为13,265美元，2021年同期为9,615美元[29] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为29,498美元，2021年同期为27,809美元[29] - 2022年上半年投资活动提供的净现金为94,790美元，2021年同期为158,830美元[29] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为123,478美元，2021年同期为252,669美元[29] - 2022年上半年现金、现金等价物和受限现金净增加810美元，2021年同期净减少66,030美元[29] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月内，公司分别确认约16.2万美元和33.3万美元的股份支付费用；六个月内分别确认约38.2万美元和62.6万美元[76] - 截至2022年6月30日，约有87.1万美元的未确认股份支付费用，预计在最长三年的剩余归属期内分期确认[76] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司净亏损分别为15,464美元和11,613美元；六个月净收入分别为13,265美元和9,615美元[78] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，归属于普通股股东的净亏损分别为17,582美元和13,838美元；六个月净收入分别为8,051美元和4,493美元[78] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，基本每股收益分别为 - 0.93美元和 - 0.81美元；六个月分别为0.43美元和0.26美元[78] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，摊薄每股收益分别为 - 0.92美元和 - 0.81美元；六个月分别为0.43美元和0.26美元[78] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，管理费用分别为1,499美元和1,699美元；六个月分别为3,177美元和3,410美元[82] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，薪酬报销分别为115美元和250美元；六个月分别为230美元和500美元[82] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司向RoundPoint支付的服务成本分别为120万美元和250万美元，六个月分别为300万美元和380万美元[84] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司对RoundPoint的服务应收账款分别为340万美元和49.3万美元[84] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司根据流动协议从RoundPoint购买的MSR总UPB分别约为1.414亿美元和7.119亿美元，购买价格分别为160万美元和630万美元；六个月分别约为1.987亿美元和25亿美元，购买价格分别为220万美元和2040万美元[84] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司衍生品实现的总收益（损失）分别为 - 408.8万美元和 - 642.3万美元；六个月分别为 - 1564.2万美元和 - 830.5万美元[97] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司利率互换协议的周期性利息收入分别为140万美元和89.1万美元；六个月分别为230万美元和220万美元[96] - 截至2022年6月30日，公司总资产毛额为32,930千美元，净金额为28,541千美元；总负债毛额为700,260千美元，净金额为695,871千美元[100] - 截至2021年12月31日，公司总资产毛额为10,856千美元，净金额为10,518千美元；总负债毛额为867,110千美元，净金额为866,772千美元[100] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司回购协议下的借款分别约为6.832亿美元和8.655亿美元，加权平均剩余期限分别为16天和38天[121] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司的总负债均为127.8万美元[111] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司的总资产分别为1.182741亿美元和9640.14万美元[111] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司的RMBS总额均为9534.96万美元[111] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司的衍生资产总额分别为105.18万美元和105.18万美元[111] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司的服务相关资产分别为2187.27万美元和2187.27万美元[111] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司的衍生负债总额分别为12.78万美元和12.78万美元[111] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司的Level 3资产（服务相关资产）的公允价值分别为2635.78万美元和2187.27万美元[112] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应收款项和其他资产分别为3315.2万美元和4334.4万美元[126] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，应计费用和其他负债分别为414.2万美元和306.1万美元[127] - 2022年三个月和六个月、2021年截至6月30日三个月和六个月，企业商业税拨备分别为142.3万美元、529.8万美元、 - 183万美元、163.3万美元[129] - 2022年6月30日，公司净营业亏损为5050万美元，可无限期结转[129] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，递延所得税资产分别为1531.7万美元和2061.4万美元[130] - 截至2022年6月30日的三个月，公司利息收入为600.4万美元，利息支出为250.2万美元，净利息收入为350.2万美元[162] - 截至2022年6月30日的三个月，公司服务费用收入为1318.8万美元，服务成本为261.5万美元，净服务收入为1057.3万美元[162] - 截至2022年6月30日的三个月，公司净亏损为1546.4万美元，而截至2022年3月31日的三个月净利润为2872.9万美元[162] - 截至2022年6月30日的六个月，公司利息收入为1152.3万美元，利息支出为414.2万美元，净利息收入为738.1万美元[162] - 截至2022年6月30日的六个月，公司服务费用收入为2630.4万美元，服务成本为580.8万美元，净服务收入为2049.6万美元[162] - 截至2022年6月30日的六个月，公司净利润为1326.5万美元，而2021年同期为961.5万美元[162] - 2022年第二季度利息收入为600万美元，较上一季度增加48.5万美元；2022年上半年利息收入为1150万美元，较去年同期增加470万美元[164] - 2022年第二季度利息支出为250万美元，较上一季度增加85.6万美元；2022年上半年利息支出为410万美元，较去年同期增加130万美元[166] - 2022年第二季度服务费用收入为1320万美元，较上一季度增加10万美元；2022年上半年服务费用收入为2630万美元，较去年同期减少98.4万美元[167] - 2022年第二季度服务成本为260万美元，较上一季度减少58万美元；2022年上半年服务成本为580万美元，较去年同期减少130万美元[168] - 2022年第二季度RMBS实现损失约为4600万美元，较上一季度增加3280万美元；2022年上半年RMBS实现损失约为5930万美元，较去年同期增加6230万美元[169] - 2022年第二季度衍生品实现损失约为270万美元，较上一季度减少790万美元；2022年上半年衍生品实现损失约为1340万美元，较去年同期增加730万美元[171] - 2022年第二季度衍生品未实现收益约为1760万美元，较上一季度减少690万美元；2022年上半年衍生品未实现收益约为4210万美元，较去年同期增加4660万美元[172] - 2022年第二季度服务相关资产投资未实现收益约为620万美元，较上一季度减少1550万美元；2022年上半年服务相关资产投资未实现收益约为2790万美元，较去年同期增加2590万美元[173] - 2022年第二季度一般及行政费用为150万美元，较上一季度减少24.3万美元；2022年上半年一般及行政费用为320万美元，较去年同期减少25.8万美元[174] - 2022年第二季度可分配收益较第一季度减少约93.2万美元，即每股平均普通股减少0.06美元[180] - 2022年上半年可分配收益较2021年上半年增加约320万美元，即每股平均普通股增加0.13美元[180] - 2022年第二季度GAAP净亏损为1546.4万美元，2022年上半年GAAP净利润为1326.5万美元[181] - 2022年第二季度可分配收益为787.2万美元，2022年上半年可分配收益为1670.3万美元[181] - 2022年第二季度归属于普通股股东的可分配收益为524.1万美元，2022年上半年为1141.4万美元[181] - 公司GAAP稀释后每股亏损在2022年第二季度为0.92美元，第一季度每股收益为1.40美元[204] - 截至2022年6月30日，回购协议借款为683173千美元，利息为743千美元；Freddie Mac MSR循环信贷借款为66000千美元，利息为3795千美元；Fannie Mae MSR循环信贷借款为113000千美元，利息为26519千美元[208] - 截至2021年12月31日，回购协议借款为865494千美元，利息为135千美元；Freddie Mac MSR循环信贷借款为63000千美元，利息为1954千美元；Fannie Mae MSR循环信贷借款为83000千美元，利息为14224千美元[208]