公司所有权权益情况 - 截至2022年6月30日，公司在运营合伙企业中的所有权权益约为99.0%，其余约1.0%为非控股权益[369] - 2022年2月18日，公司与Home Point Capital Inc.达成协议，收购其在Longbridge Financial, LLC 49.6%的所有权权益[382] - 2022年2月18日公司与Home Point达成协议，收购其持有的Longbridge 49.6%股权，交易完成需监管批准和满足成交条件[409] 公司债务情况 - 截至2022年6月30日，回购协议和其他有担保借款的未偿还借款为44亿美元，其中约31%（即13亿美元）与机构RMBS持有量有关[378] - 截至2022年6月30日，公司有8600万美元的无担保长期债务将于2022年9月到期，利率为5.50%；2.1亿美元将于2027年4月到期，利率为5.875%[379] - 截至2022年6月30日，有追索权借款总额为3206677000美元，3月31日为3061579000美元；有追索权债务权益比从2.3:1升至2.6:1[450] - 截至2022年6月30日，有追索权和无追索权借款总额为4654859000美元，3月31日为4278121000美元；债务权益比从3.2:1升至3.8:1[450] - 2022年第二季度末，有担保融资平均资金成本升至2.03%，上一季度末为1.31%；无担保融资平均借款利率从5.81%升至5.85%；平均资金成本从1.41%升至2.61%[451] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司债务权益比率分别为3.8:1和2.7:1，有追索权债务权益比率分别为2.6:1和2.0:1[484] - 截至2022年6月30日，公司回购协议未偿还债务约为29亿美元；截至2021年12月31日约为25亿美元[482] - 截至2022年6月30日，公司其他有担保借款总额为15亿美元，用于为16亿美元的非优质抵押贷款和消费贷款支持的资产支持证券融资；而截至2021年12月31日，该借款总额为11亿美元，用于为12亿美元的相关贷款融资[483] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司高级票据未偿还余额分别为2.96亿美元和8600万美元[483] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，回购协议未偿还借款分别为29亿美元和25亿美元[548] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，回购协议加权平均合同减记率总体分别为17.3%和12.1%[544] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，回购协议下平均未偿还借款分别为2590120000美元和2187363000美元[549] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，其他担保借款分别为15亿美元和11亿美元[549] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，高级票据未偿还金额分别为2.96亿美元和8600万美元，其中8600万美元的5.50%高级票据于2022年9月到期，2.1亿美元的5.875%高级票据于2027年4月到期[550] 公司股权发行情况 - 2022年上半年，公司在普通股“按市价”发行计划下发行256.87万股，净收益4520万美元[381] - 2022年上半年，公司在优先股“按市价”发行计划下发行20421股B系列优先股，净收益50万美元[382] 公司财务指标情况 - 截至2022年6月30日，公司普通股每股账面价值为16.22美元，债务与权益比率为3.8:1，有追索权债务与权益比率为2.6:1[379] - 截至2022年6月30日，Longbridge总资产为75亿美元，总负债为75亿美元；截至2021年12月31日，总资产为67亿美元，总负债为66亿美元[383] - 2022年第二季度，10年期美国国债收益率季度环比上升67个基点至3.01%，2年期上升62个基点至2.95%[423] - 2022年第二季度，Freddie Mac调查的30年期抵押贷款利率季度环比增加103个基点，6月23日达到5.81% [423] - 2022年4月1日至7月1日，抵押贷款银行家协会再融资指数下降42.5% [423] - 截至2022年6月30日，公司长期信贷投资组合公允价值为410179.9万美元，长期机构RMBS投资组合公允价值为133537.8万美元[428] - 截至2022年3月31日，公司长期信贷投资组合公允价值为350350.1万美元，长期机构RMBS投资组合公允价值为150249.1万美元[428] - 截至2022年6月30日，公司总长期信贷组合（不包括合并非QM证券化信托的非留存部分）增长约16%，达到26.61亿美元；总长期机构RMBS组合减少11%，降至13.35亿美元[430] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为2.245亿美元[431] - 信贷组合净息差从3.62%降至2.75%，净利息收入下降[434] - 截至2022年6月30日，商业抵押贷款投资未偿本金余额为745,939千美元，公允价值为743,610千美元，票面利率为7.19%，收益率为7.05%[435] - 截至2022年6月30日，商业抵押贷款按物业类型划分，多户住宅占比68.5%，办公室占比9.3%，酒店占比6.4%等；按美国州别划分，佛罗里达州占比20.1%，得克萨斯州占比18.5%等[437] - 截至2022年6月30日，住宅抵押贷款未偿本金余额为3,130,882千美元，公允价值为2,995,584千美元[437] - 截至2022年6月30日，对非合并实体贷款发起人的投资公允价值为111,394千美元，其他非合并实体投资为80,875千美元，总计192,269千美元[439] - 截至2022年6月30日，指定池的溢价升至0.70%，而3月31日为0.59%[442] - 机构RMBS净息差从1.98%降至1.76%[443] - 截至2022年6月30日，固定利率指定池加权平均净过手率为2.9%，机构策略的投资组合周转率约为12%[444] - 2022年6月30日三个月恒定提前还款率为11.6%，3月31日为12.7%，12月31日为18.5%，9月30日为21.6%，2021年6月30日为21.7%[448] - 截至2022年6月30日，固定利率机构RMBS当前本金为1346341000美元，公允价值为1267183000美元；3月31日当前本金为1440336000美元，公允价值为1417717000美元[448] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司投资组合的公允价值分别为54.61468亿美元和47.23005亿美元[468] - 截至2022年6月30日，公司金融衍生品组合的净总价值为6.0741亿美元；截至2021年12月31日为659.6万美元[471][474] - 截至2022年6月30日，公司合并资产负债表反映总资产为62亿美元，总负债为49亿美元；截至2021年12月31日，总资产为52亿美元，总负债为39亿美元[474] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司投资于证券、贷款等的资产分别为55亿美元和47亿美元[474] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总负债中证券卖空和金融衍生品投资分别为1.966亿美元和1.328亿美元[474] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司净空头TBA名义头寸分别为5.611亿美元和6.402亿美元[475] - 截至2022年6月30日，公司权益从2021年12月31日的13.24亿美元减少8910万美元至12.34亿美元[485] - 2022年第二季度，公司利息收入为6272.2万美元，利息支出为2602.4万美元，净利息收入为3669.8万美元；2021年同期分别为4589万美元、1116.6万美元和3472.4万美元[487] - 2022年上半年，公司利息收入为1.13796亿美元，利息支出为4004.1万美元，净利息收入为7375.5万美元；2021年同期分别为8597万美元、2250.8万美元和6346.2万美元[487] - 2022年第二季度，公司净亏损6145.1万美元；2021年同期净利润为3646.9万美元[487] - 2022年上半年，公司净亏损6794.9万美元；2021年同期净利润为7772.5万美元[487] - 2022年第二季度，归属于普通股股东的净亏损为6488.1万美元，每股净亏损为1.08美元；2021年同期净利润为3265.5万美元，每股净利润为0.75美元[487] - 2022年上半年，归属于普通股股东的净亏损为7478.3万美元，每股净亏损为1.27美元；2021年同期净利润为7051.1万美元，每股净利润为1.61美元[487] - 2022年第二季度公司净亏损6490万美元，2021年同期净利润为3270万美元[497] - 2022年第二季度利息收入为6270万美元，2021年同期为4590万美元[499] - 2022年第二季度信贷组合利息收入为5100万美元，2021年同期为3410万美元[500] - 2022年第二季度机构RMBS利息收入为1100万美元，2021年同期为1130万美元[501] - 2022年第二季度信贷组合平均持仓36.81亿美元，收益率5.54%；机构平均持仓15.35亿美元，收益率2.88%；总计平均持仓52.16亿美元，收益率4.76%[502] - 2021年第二季度信贷组合平均持仓20.27亿美元，收益率6.74%；机构平均持仓13.73亿美元，收益率3.30%；总计平均持仓34.00亿美元，收益率5.35%[502] - 2022年第二季度总利息支出增至2600万美元，2021年同期为1120万美元[503] - 2022年第二季度信贷平均借款27.13亿美元，利息支出1892万美元，资金平均成本2.80%；机构RMBS平均借款14.02亿美元，利息支出198.6万美元，资金平均成本0.57%[507] - 2021年第二季度信贷平均借款14.26亿美元，利息支出879.7万美元，资金平均成本2.47%；机构RMBS平均借款14.39亿美元，利息支出70.5万美元，资金平均成本0.20%[507] - 2022年和2021年第二季度若考虑利率互换，总资金平均成本分别降至1.94%和升至1.50%；剔除追补溢价摊销调整后，净息差分别为2.66%和3.49%[508] - 2022年第二季度净基础管理费为400万美元，2021年同期为340万美元，增长因资本基数变大，部分被基础管理费回扣增加抵消[509] - 2022年第二季度未产生激励费，2021年同期为720万美元[510] - 2022年和2021年第二季度其他投资相关费用均为480万美元[511] - 2022年第二季度其他运营费用为430万美元，2021年同期为410万美元，增长因多项费用增加，部分被薪酬费用减少抵消[512][514] - 2022年第二季度其他收入（损失）为 - 6960万美元，主要是证券和贷款净实现及未实现损失 - 1.942亿美元，部分被金融衍生品等收益抵消；2021年同期为570万美元[516][517] - 2022年第二季度所得税费用（收益）为 - 780万美元，2021年同期为310万美元；截至2022年6月30日，递延所得税资产净额约960万美元并全额计提减值准备[518] - 2022年第二季度非合并实体投资收益（损失）为 - 2330万美元，2021年同期为1860万美元，主要因贷款发起机构投资未实现损失[519] - 2022年上半年归属于普通股股东的净收入（损失）为 - 7480万美元，2021年同期为7050万美元，主要因证券和贷款损失及非合并实体投资损失[520][521] - 2022年上半年利息收入为1.138亿美元，2021年同期为8600万美元；信贷组合和机构RMBS利息收入均因规模变大增加，但被平均资产收益率降低部分抵消[522][523][524] - 2022年上半年总利息费用增至4000万美元，2021年同期为2250万美元，增长因借款和融资利率增加及无担保借款增加[527] - 2022年和2021年上半年，若将利率互换相关费用计入资金成本，总平均资金成本分别增至1.71%和1.57%；剔除相关调整后，净息差分别为2.84%和3.46%[531]