股票回购 - 2022年前九个月公司回购约1590万股，总价2.25亿美元[422] 流动性与资金储备 - 截至2022年9月30日，估计核心流动性储备为34亿美元，占总资产18.57%，低于2021年12月31日的56亿美元（占比27.0%）[427] - 截至2022年9月30日，基本流动性比率约为总资产的25.86%，低于2021年12月31日的32.7%[427] - 截至2022年9月30日，公司从FHLB获得13亿美元全额可用信贷，FED的BIC计划下约有12亿美元可用资金[428] - 截至2022年9月30日，控股公司现金及现金等价物为1830万美元，银行层面约为5.543亿美元[429] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为5.55亿美元，较2021年12月31日减少20亿美元[459] 授信与合同义务 - 截至2022年9月30日，公司承诺授信约19亿美元[432] - 截至2022年9月30日，公司未来合同付款义务约26亿美元[435] 存款情况 - 截至2022年9月30日，公司存款（不含政府存款和经纪CD）降至136亿美元，较2021年12月31日减少8.354亿美元[440] - 截至2022年9月30日，公司有25亿美元波多黎各公共部门存款，低于2021年12月31日的27亿美元[442] - 截至2022年9月30日，经纪CD总额降至4520万美元，较2021年12月31日减少5520万美元[445] 证券与债券情况 - 截至2022年9月30日，公司回购协议下待售证券为2亿美元，2021年12月31日为3亿美元[448] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司未偿还次级债券总额均为1.838亿美元，到期日为2034年6月17日至9月20日[452] 贷款业务 - 2022年前九个月，公司打包成政府国民抵押贷款协会（GNMA）抵押支持证券（MBS）的贷款约为1.157亿美元，向联邦国民抵押贷款协会（FNMA）和联邦住房贷款抵押公司（FHLMC）出售了约9080万美元的优质住宅抵押贷款[454] 现金流量 - 2022年和2021年前九个月，经营活动提供的净现金分别为3.348亿美元和3.036亿美元[462] - 2022年和2021年前九个月，投资活动使用的净现金分别为5.082亿美元和15亿美元[463][464] - 2022年和2021年前九个月，融资活动使用的净现金分别为18亿美元和提供23亿美元[465][466] 股东权益 - 截至2022年9月30日，公司股东权益为13亿美元，较2021年12月31日减少8.364亿美元[468] - 截至2022年9月30日，公司有形普通股权益比率为6.55%，有形账面价值为每股6.46美元；2021年12月31日分别为9.81%和每股10.07美元[473] 净利息收入模拟分析 - 公司按季度进行合并净利息收入模拟分析，考虑未来1 - 5年利率上下变动200个基点的情景[477] - 截至2022年9月30日，与2022年1月31日相比，LIBOR/Swap曲线短期（1 - 12个月）平均上升355个基点，中期（2 - 5年）上升276个基点，长期（超5年）上升198个基点[481] - 2022年9月30日模拟结果显示，上升200个基点情景下，非静态模拟净利息收入预计增加2290万美元，变动率2.67%；下降200个基点情景下，预计减少2690万美元，变动率 - 3.14%[483] 衍生资产与负债 - 截至2022年9月30日，衍生资产总计余额为120万美元，低于2021年12月31日的150万美元；衍生负债总计余额为50万美元，低于2021年12月31日的120万美元[488] 信用风险管理 - 公司通过信用政策、承销等措施管理信用风险，特殊资产组专注减少不良资产[490] - 贷款和融资租赁的信贷损失准备根据内外部信息估计，至少每季度审查一次[494] - 2022年前9个月，公司对基线和下行经济情景应用概率权重估计信贷损失准备，基线情景权重最高[496] - 截至2022年9月30日，预计2022年剩余时间和2023年商业房地产价格指数平均为2.93%，低于此前预测的5.16%[496] - 预计2022年剩余时间和2023年波多黎各平均房价指数较此前预测恶化约10.61%[497] - 与更不利情景对比的敏感性分析显示，不考虑定性调整，2022年9月30日信贷损失准备将增加约3300万美元[502] 信贷损失准备相关比率 - 截至2022年9月30日，贷款和融资租赁的ACL为2.579亿美元，较2021年12月31日减少1110万美元[503] - 截至2022年9月30日，贷款和融资租赁的ACL与投资持有的总贷款比率降至2.28%，2021年12月31日为2.43%[504] - 住宅抵押贷款组合的ACL与总贷款比率从2021年12月31日的2.51%降至2022年9月30日的2.30%[504] - 商业抵押贷款组合的ACL与总贷款比率从2021年12月31日的2.43%降至2022年9月30日的1.34%[505] - 商业和工业组合的ACL与总贷款比率在2022年9月30日为1.24%，与2021年12月31日的1.19%相比基本持平[506] - 建筑贷款组合的ACL与总贷款比率从2021年12月31日的2.91%降至2022年9月30日的1.47%[507] - 消费贷款组合的ACL与总贷款比率从2021年12月31日的3.57%增至2022年9月30日的3.89%[508] - 截至2022年9月30日，总ACL与投资持有的非应计贷款比率为264.43%，2021年12月31日为242.99%[508] - 截至2022年9月30日，表外信贷风险敞口的ACL为420万美元，较2021年12月31日的150万美元增加270万美元[517] - 截至2022年9月30日，持有至到期债务证券组合的ACL为830万美元，2021年12月31日为860万美元[518] - 截至2022年9月30日，可供出售债务证券的信用损失准备金为70万美元，较2021年12月31日的110万美元有所下降[519] 不良资产与逾期贷款 - 截至2022年9月30日，非应计贷款总额为9750万美元，较2021年12月31日的1.107亿美元净减少1320万美元[533][535] - 截至2022年9月30日，不良资产总额为1.43327亿美元，较2021年12月31日的1.58102亿美元有所下降[533] - 截至2022年9月30日，逾期90天仍计息的贷款为8179万美元，较2021年12月31日的1.15448亿美元有所下降[533] - 截至2022年9月30日，不良资产占总资产的比例为0.78%，2021年12月31日为0.76%[533] - 截至2022年9月30日，用于贷款和融资租赁的信用损失准备金为2.57859亿美元，较2021年12月31日的2.6903亿美元有所下降[533] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，合同逾期90天以上的贷款分别为1280万美元和2060万美元[533] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，符合修改条款且处于应计状态的TDR贷款分别为3.401亿美元和3.634亿美元[533] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，逾期超过15个月的FHA政府担保住房抵押贷款分别为3100万美元和4660万美元[533] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，可回购的GNMA贷款分别为800万美元和720万美元[533] - 截至2022年9月30日，非应计商业抵押贷款降至2380万美元，较2021年12月31日减少150万美元[538] - 截至2022年9月30日，非应计商业和工业贷款降至1570万美元，较2021年12月31日减少140万美元[539] - 截至2022年9月30日，非应计建筑贷款降至220万美元，较2021年12月31日减少50万美元[540] - 截至2022年9月30日，非应计住宅抵押贷款降至4300万美元，较2021年12月31日减少1210万美元[544] - 截至2022年9月30日，非应计消费贷款增至1280万美元，较2021年12月31日增加230万美元[545] - 截至2022年9月30日，约2420万美元非应计贷款（主要是商业贷款）为当期或利息逾期少于90天[546] - 2022年前九个月，约100万美元非应计贷款利息收入按成本回收法冲减本金[547] - 截至2022年9月30日，早期逾期贷款增至1.139亿美元，较2021年12月31日增加2360万美元[549] - 截至2022年9月30日，公司持有的总TDR贷款降至3.877亿美元，较2021年12月31日减少2700万美元[551] 自然灾害贷款延期计划 - 公司为受飓风影响的波多黎各居民设立自然灾害延期或展期计划，截至2022年10月31日，已与3366笔零售贷款达成延期或展期付款协议，总计6360万美元[553][554] 非经营性房地产（OREO）情况 - 非经营性房地产（OREO）投资组合作为不良资产的一部分，从2021年12月31日的4080万美元降至2022年9月30日的3870万美元，减少了210万美元[555] - 2022年9月30日OREO总账面价值为3868.2万美元，2021年同期为4379.8万美元[570] - 2022年第三季度OREO净收益为106.4万美元，2021年同期为228.8万美元；2022年前九个月为326.9万美元，2021年同期为52.9万美元[570] 净冲销与信贷损失 - 2022年第三季度净冲销总额为860万美元，占平均贷款的年化比例为0.31%，而2021年第三季度为2790万美元，年化比例为0.99%；2022年前九个月净冲销总额为2110万美元，年化比例为0.25%，2021年同期为4800万美元，年化比例为0.56%[560] - 2022年第三季度住宅抵押贷款净冲销为90万美元，年化比例为0.13%，2021年第三季度为2350万美元，年化比例为2.94%；2022年前九个月为280万美元，年化比例为0.13%，2021年同期为2750万美元，年化比例为1.10%[561] - 2022年第三季度商业抵押贷款净回收为10万美元，年化比例为0.01%，2021年第三季度净冲销为40万美元，年化比例为0.07%；2022年前九个月净回收为130万美元，年化比例为0.08%，2021年同期净冲销为120万美元，年化比例为0.07%[562] - 2022年第三季度商业和工业贷款净回收为50万美元，年化比例为0.07%，2021年同期为30万美元，年化比例为0.04%；2022年前九个月净回收为180万美元，年化比例为0.08%，2021年同期为560万美元，年化比例为0.24%[563] - 2022年第三季度建筑贷款净冲销为2万美元，年化比例为0.07%，2021年同期净回收为3.5万美元，年化比例为0.08%；2022年前九个月净回收为1.5万美元，年化比例为0.02%，2021年同期为6.4万美元，年化比例为0.05%[564] - 2022年第三季度消费贷款和融资租赁净冲销为830万美元，年化比例为1.05%，2021年第三季度为440万美元，年化比例为0.64%；2022年前九个月为2140万美元，年化比例为0.94%，2021年同期为2500万美元，年化比例为1.24%[565] - 2022年第三季度总贷款净冲销率为0.31%，2021年同期为0.99%；2022年前九个月为0.25%，2021年同期为0.56%[567] - 2022年前九个月总净冲销加其他不动产（OREO）运营损失达1790万美元，年化损失率为0.21%；2021年同期损失4750万美元，年化损失率为0.55%[568] - 2022年第三季度总信贷损失为758.1万美元，2021年同期为2557.6万美元；2022年前九个月为1793万美元，2