财务表现 - 2023年第一季度净利息收入为15.17亿美元，同比增长27%[42] - 2023年第一季度非利息收入为6.96亿美元，同比增长2%[42] - 2023年第一季度净收入为5.58亿美元，同比增长13%[42] - 2023年第一季度每股收益（稀释后）为0.78美元，同比增长15%[42] - 2023年第一季度净利息收益率（FTE基础）为3.29%，较去年同期的2.59%有所提升[42] - 2023年第一季度非利息支出增加1.09亿美元，主要由于薪酬和福利、技术及通信费用增加[44] - 2023年第一季度公司进行了加速股票回购交易，涉及远期合约[37] - 2023年第一季度公司商业银行业务净利息收入为9.8亿美元，较2022年同期的5.25亿美元大幅增长[135] - 2023年第一季度公司商业银行业务信贷损失拨备为4600万美元，较2022年同期的3400万美元信贷损失收益有所增加[136] - 2023年第一季度公司商业银行业务净收入为5.8亿美元，较2022年同期的3.41亿美元显著增长[135] - 2023年第一季度公司商业银行业务平均商业贷款和租赁余额为737.4亿美元，较2022年同期的676.11亿美元有所增加[135] - 2023年第一季度公司商业银行业务年化净冲销率为15个基点，较2022年同期的3个基点显著上升[136] - 净利息收入同比增长740%，从2022年的5.17亿美元增至2023年的12.57亿美元[142] - 信用损失拨备增加2200万美元，主要由于其他消费贷款、间接担保消费贷款和信用卡的净冲销增加[143] - 非利息支出增加400万美元，主要由于信息技术支持服务和员工薪酬相关的分配费用增加[148] - 净利息收入（FTE基础）下降9.38亿美元，主要由于存款的FTP信用增加以及长期债务、短期借款和存款的利息支出增加[150] - 非利息支出减少900万美元，主要由于公司总部向其他业务部门的分配增加，部分抵消了薪酬和福利的增加[151] 资本与流动性 - 截至2023年3月31日，公司CET1资本比率为9.28%，一级资本比率为10.53%，总资本比率为12.64%，杠杆比率为8.67%[45] - 公司LIBOR相关产品总名义价值约为870亿美元，贷款余额约为180亿美元，优先股约为14亿美元，长期债务约为6200万美元[39] - 公司预计约5%的LIBOR相关产品将在2023年6月30日前到期[39] - 2023年3月31日，公司总存款为1629.75亿美元，其中核心存款为1573.76亿美元，占总存款的97%[115] - 2023年3月31日，公司平均存款为1606.45亿美元，较2022年同期下降4.8%[122] - 2023年3月31日，公司国内存款中约982亿美元（60%）由FDIC保险，较2022年12月31日的941亿美元（58%）有所增加[125] - 2023年第一季度，公司短期和长期借款总额为193.72亿美元，占平均计息负债的15%，较2022年同期的11%有所上升[126] - 公司通过维持现金和投资证券等流动资产、保持足够的未使用借款能力以及核心存款的持续增长来管理流动性风险[226] - 公司流动性主要依赖于子公司分红，特别是Fifth Third Bank, National Association的分红[227] - 公司预计在未来12个月内将收到42亿美元的本金和利息，未来13至24个月内将收到55亿美元[228] - 核心存款和股东权益分别占公司2023年3月31日平均总资产的85%和91%[229] - 公司使用多种短期和长期资金来源，包括FHLB系统，以应对资产负债表需求的变化[229] 贷款与租赁 - 贷款和租赁总额增加了11亿美元，其中商业贷款和租赁增加了8.01亿美元，消费贷款和租赁增加了3.18亿美元[105] - 消费贷款增加了3.18亿美元，主要由于其他消费贷款增加了8.09亿美元，但住宅抵押贷款、信用卡、房屋净值贷款和间接担保消费贷款有所减少[106] - 商业贷款和租赁平均增加了61亿美元，其中商业和工业贷款增加了56亿美元，商业抵押贷款增加了5.92亿美元，商业建筑贷款增加了1.36亿美元，但商业租赁减少了2.8亿美元[107] - 平均消费贷款增加1.6亿美元，主要由于其他消费贷款的增加，部分抵消了住宅抵押贷款和间接担保消费贷款的减少[145] - 公司预计2023年剩余时间的直接融资租赁和销售型租赁的未折现现金流分别为1.45亿美元和3.88亿美元[71] - 公司截至2023年3月31日的租赁应收账款现值为5.82亿美元（直接融资租赁）和17.28亿美元（销售型租赁）[71] - 公司截至2023年3月31日的租赁残值损失准备为1800万美元，较2022年12月31日的1500万美元有所增加[71] - 公司预计未来12个月内将有5.18亿美元的ARM贷款利率重置，其中98%的贷款利率预计将平均上升1.95%[165] - 住宅抵押贷款组合中，LTV（贷款价值比）≤80%的贷款余额为123.36亿美元，加权平均LTV为62.1%[166] - 住宅抵押贷款组合中，LTV >80%且无抵押保险的贷款余额为21.45亿美元，加权平均LTV为90.4%[166] - 住宅抵押贷款组合总余额为176.08亿美元，加权平均LTV为71.4%[166] - 住宅抵押贷款组合中，LTV >80%且无抵押保险的贷款在俄亥俄州的余额为4.71亿美元，90天逾期率为0.4%[167] - 住宅抵押贷款组合中，LTV >80%且无抵押保险的贷款在佛罗里达州的净冲销额为100万美元[167] - 住宅抵押贷款组合中，LTV >80%且无抵押保险的贷款总余额为20.01亿美元，净冲销额为100万美元[167] - 住宅抵押贷款组合中，LTV >80%且无抵押保险的贷款在伊利诺伊州的余额为4.1亿美元，90天逾期率为0.2%[167] - 住宅抵押贷款组合中，LTV >80%且无抵押保险的贷款在密歇根州的余额为1.58亿美元，90天逾期率为0%[167] - 住宅抵押贷款组合中，LTV >80%且无抵押保险的贷款在印第安纳州的余额为1.39亿美元，90天逾期率为0%[167] - 住宅抵押贷款组合中，LTV >80%且无抵押保险的贷款在肯塔基州的余额为1.06亿美元，90天逾期率为0%[167] - 截至2023年3月31日，公司非应计投资组合贷款和租赁总额为5.93亿美元，较2022年12月31日的5.15亿美元有所增加[187] - 2023年第一季度，公司净冲销率为0.26%，高于2022年同期的0.12%[189] - 2023年第一季度，公司总损失冲销为1.1亿美元，较2022年同期的6400万美元有所增加[191] - 2023年第一季度，公司商业和工业贷款的净损失冲销为3000万美元，较2022年同期的900万美元有所增加[191] - 截至2023年3月31日，公司非应计投资组合贷款和租赁占总投资组合贷款和租赁的比例为0.48%，较2022年12月31日的0.42%有所上升[187] 投资与证券 - 截至2023年3月31日，公司可供出售债务和其他证券的摊余成本为559.58亿美元，未实现损失为52.58亿美元，公允价值为507.19亿美元[62] - 公司持有的抵押贷款支持证券中，机构住宅抵押贷款支持证券的摊余成本为122.46亿美元，未实现损失为11.79亿美元，公允价值为110.73亿美元[62] - 公司持有的机构商业抵押贷款支持证券的摊余成本为292.31亿美元，未实现损失为30.58亿美元，公允价值为261.83亿美元[62] - 公司持有的非机构商业抵押贷款支持证券的摊余成本为50.57亿美元，未实现损失为5.07亿美元，公允价值为45.50亿美元[62] - 公司持有的资产支持证券和其他债务证券的摊余成本为57.03亿美元，未实现损失为3.74亿美元，公允价值为53.31亿美元[62] - 投资证券总额为522亿美元，与2022年12月31日持平，但可供出售债务和其他证券的摊销成本减少了16亿美元[108][110] - 截至2023年3月31日，公司持有的可供出售债务和其他证券总额为559.58亿美元，公允价值为507.19亿美元，加权平均收益率为2.97%[112] 风险管理 - 公司预计信用损失模型考虑了历史信用损失经验、当前市场和宏观经济状况，以及合理且可支持的预测变化，预测期最长可达三年[59] - 公司使用定性因素来调整预期信用损失，包括政策变化、人员变动、审计结果以及地缘政治事件和自然灾害等特定风险[60] - 公司使用三种前瞻性经济情景来预测信用损失，包括基线情景、上行情景和下行情景[195] - 如果公司将下行情景的概率权重调整为100%，定量信用损失模型中的ACL将增加约22亿美元[199] - 公司通过内部评级系统和宏观经济条件来估计商业贷款组合的违约概率[194] - 公司通过定性调整来捕捉信用损失模型中未完全反映的风险，包括政策变化、自然灾害和地缘政治事件[193] - 公司通过管理利率风险和价格风险来确保净收入的稳定性，包括审查资产负债表构成、收益流和对冲策略[202] - 公司使用动态存款贝塔模型来调整假设的重新定价敏感性，假设在利率上升情景下，加权平均存款贝塔为75%（100bps上升）和76%（200bps上升），在利率下降情景下为63%（100bps下降）和62%（200bps下降）[206] - 公司预计在利率上升环境中，每100bps的短期市场利率上升将导致约8亿美元的无息存款余额在24个月内流失[211] - 公司预计在利率下降环境中，每100bps的短期市场利率下降将导致约8亿美元的无息存款余额在24个月内增长[211] - 公司使用利率互换和利率下限等衍生工具来管理利率风险，截至2023年3月31日，利率互换的名义金额为319.55亿美元，公允价值为-6500万美元[220] - 公司住宅抵押贷款服务权（MSR）组合的公允价值在2023年3月31日和2022年12月31日均为17亿美元[223] - 公司截至2023年3月31日的外币贷款余额为11亿美元，2022年12月31日为10亿美元[224] - 公司使用外汇衍生工具来对冲外币贷款的风险，并通过与主要金融机构签订外汇合同来对冲客户驱动外汇活动的风险[224] - 公司使用商品衍生工具来对冲客户商品价格波动的风险，并通过与主要金融机构签订商品合同来对冲客户驱动商品活动的风险[225] 业务收入与支出 - 非利息收入中，商业银行收入增加了2600万美元，主要由于贷款银团费用、固定收益销售和交易收入以及并购费用的增加[89] - 财富和资产管理收入减少了300万美元，主要由于私人客户服务费用的减少，管理的总资产从5490亿美元减少到5420亿美元[90] - 存款服务费用减少了1500万美元，其中商业存款服务费用减少了1300万美元，消费存款服务费用减少了200万美元[91] - 抵押银行净收入中，贷款销售的原点费用和收益减少了700万美元，住宅抵押贷款发放额从35亿美元减少到14亿美元[92] - 非利息支出增加了1.09亿美元，其中薪酬和福利支出增加了4600万美元，主要由于收购业务的额外人员成本和提高最低工资的影响[98][99] - 贷款和租赁费用减少了1500万美元，主要由于与政府担保的住宅抵押贷款相关的贷款服务费用减少[101] - 租赁业务收入同比下降500万美元，主要由于2022年第二季度出售LaSalle Solutions导致租赁业务解决方案收入减少[138] - 商业银行业务收入同比增长2500万美元，主要受贷款银团费用、固定收益销售和交易收入以及并购费用增加的推动[138] 利率与市场风险 - 公司净利息收入（FTE）在2023年第一季度达到15.22亿美元，同比增长3.24亿美元[85] - 净利息收益率（FTE）从2022年第一季度的2.59%上升至2023年第一季度的3.29%[85] - 贷款和租赁利息收入（FTE）在2023年第一季度增加7.32亿美元，主要受市场利率上升和商业及工业贷款平均余额增加的推动[82] - 核心存款的平均利息支出在2023年第一季度增加4.24亿美元，主要由于平均计息核心存款成本从2022年第一季度的4个基点上升至167个基点[83] - 商业和工业贷款的平均余额从2022年第一季度的525.62亿美元增加至2023年第一季度的582.04亿美元，利息收入从4.27亿美元增加至9.20亿美元[85] - 投资证券和其他短期投资的利息收入（FTE）在2023年第一季度增加1.94亿美元，主要由于平均应税证券余额和短期投资收益率上升[82] - 公司总贷款和租赁的平均余额从2022年第一季度的1171.62亿美元增加至2023年第一季度的1236.15亿美元，利息收入从9.85亿美元增加至17.17亿美元[85] - 公司总利息收入（FTE）在2023年第一季度达到22.18亿美元，同比增长9.26亿美元[85] - 公司总利息支出在2023年第一季度达到6.96亿美元，同比增长6.02亿美元[85] - 公司净利息利差（FTE）从2022年第一季度的2.46%上升至2023年第一季度的2.62%[85]