公司业务定义与合作 - 公司定义的中型市场企业为投资时年度EBITDA在2500万美元至1亿美元之间的公司[443] - 公司与State Street Bank and Trust Company签约，由其提供各种会计和行政服务[456] - 公司与顾问签订投资咨询和行政服务协议，费用包括基于总资产平均周值的年度基础管理费和基于业绩的激励费[518] 公司合并事项 - 2021年6月16日完成2021年合并，FSKR普通股股东每持有1股可换得0.9498股公司普通股，公司向原FSKR股东发行约1.61374028亿股普通股[447] - 2021年6月16日公司完成2021年合并，采用资产收购法进行会计处理，未产生商誉[515][516] 公司投资期限与收入成本 - 公司高级担保贷款、第二留置权担保贷款和高级担保债券的规定期限一般为3至7年，次级债务投资的规定期限最长为10年，此类证券的预期平均寿命一般为3至4年[446] - 公司主要通过持有的债务投资产生利息收入来创收，也会有非经常性费用、股息等其他收入形式[450] - 公司主要运营费用包括支付管理和激励费用、融资安排和其他债务的利息费用等[451] 新冠疫情影响 - 新冠疫情对公司部分投资组合公司的业务运营产生负面影响，可能导致投资价值下降[457] - 新冠疫情曾对公司投资收入产生不利影响，预计这种影响可能会持续一段时间，还可能导致投资重组和减值[458] - 新冠疫情造成的资本市场混乱和流动性不足可能对公司业务、财务状况、经营成果和现金流产生不利影响[458] - 新冠疫情导致的不利经济状况可能增加公司融资成本并限制其进入资本市场的机会，曾限制公司投资发起并对经营成果产生重大负面影响[458] 投资活动数据 - 2022年第一季度净投资活动为3.95亿美元，2021年全年为82.51亿美元[460] - 2022年第一季度新投资活动中，优先担保贷款—第一留置权购买额为11.44亿美元，占比55%；销售和还款额为9.76亿美元，占比58%[462] 投资组合数据 - 截至2022年3月31日，投资组合按成本和公允价值计算总额分别为164.83亿美元和165.54亿美元；截至2021年12月31日，分别为160.57亿美元和161.01亿美元[463] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，投资组合公司数量分别为193家和189家[464] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，直接发起投资的总成本分别为157.296亿美元和153.413亿美元，总公允价值分别为158.727亿美元和154.333亿美元[468] - 截至2022年3月31日，软件与服务行业投资公允价值为27.95亿美元，占投资组合的16.9%；截至2021年12月31日，为26.98亿美元，占比16.8%[471] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，投资评级为1的投资公允价值分别为128.84亿美元和126.02亿美元，占投资组合的比例均为78%[473] - 截至2022年3月31日，公司投资组合中68.9%为支付浮动利率的债务投资，10.2%为支付固定利率的债务投资，14.4%为其他创收投资，5.0%为非创收投资，1.5%为非应计状态投资[520] 回报率数据 - 2022年第一季度，基于资产净值的总回报率为2.91%，基于市值的总回报率为11.97%；2021年全年，分别为18.47%和41.45%[467] 投资收入数据 - 2022年第一季度投资收入为3.96亿美元，其中利息收入2.61亿美元，占比65.9%；2021年第一季度投资收入为1.51亿美元，其中利息收入0.92亿美元，占比60.9%[474] - 2022年第一季度投资收入中现金收入为3.32亿美元，非现金部分为0.64亿美元；2021年第一季度分别为1.31亿美元和0.20亿美元[474] 净投资收入与费用数据 - 2022年第一季度净投资收入为220美元（每股0.77美元），2021年同期为78美元（每股0.63美元）[482] - 2022年第一季度总运营费用为191美元，2021年同期为73美元；净费用为176美元，2021年同期为73美元[479] - 2022年第一季度运营费用与平均净资产比率为2.46%，2021年同期为2.36%；净运营费用与平均净资产比率为2.26%，2021年同期为2.36%[479] 收益与增值数据 - 2022年第一季度投资净实现收益（损失）为 - 32美元，2021年同期为 - 126美元；总净实现收益（损失）为 - 26美元，2021年同期为 - 128美元[483] - 2022年第一季度投资未实现增值（贬值）净变化为27美元，2021年同期为242美元；总未实现增值（贬值）净变化为31美元，2021年同期为249美元[484] 净资产数据 - 2022年第一季度运营导致净资产净增加225美元（每股0.79美元），2021年同期为199美元（每股1.61美元）[485] 公司财务状况数据 - 截至2022年3月31日，公司现金和外币为369美元，融资安排下可用借款为1409美元[487] - 截至2022年3月31日，公司未偿还高级证券总额为99亿美元，资产覆盖率为179%[489] - 截至2022年3月31日，公司未偿还债务投资承诺总额为1584.1美元，未偿还股权/其他承诺为497.8美元，信用机会合作伙伴合资企业未偿还承诺为262.7美元[488] - 截至2022年3月31日，公司未偿还融资安排总额为9879美元，可用金额为1409美元[491] 税收与分红数据 - 公司需分配至少90%的投资公司应纳税所得以符合RIC税收待遇，否则可能面临4%的联邦消费税[496] - 2022年第一季度每股现金分红为0.63美元，分红总额为179美元；2021年第一季度每股现金分红为0.60美元，分红总额为74美元[500] 票据相关数据 - 截至2022年3月31日，高级担保循环信贷安排下已开具9美元备用信用证[497] - 截至2022年3月31日，4.750%、4.625%等多种票据的公允价值分别约为450美元、404美元等[497] - 截至2022年3月31日，A - 1R、A - 2R等类别票据的未偿还金额分别为281.4美元、20.5美元等，对应利率分别为L + 1.85%、L + 2.25%等[497] - 2022年3月15日公司发出通知，于4月15日以100%本金加应计未付利息赎回4.750%高级票据[501] 公司其他事项 - 公司目前没有表外安排，包括商品定价风险管理或其他套期保值业务[519] - 公司每季度确定投资组合的净资产价值，证券按董事会确定的公允价值估值[504] 利率与汇率影响 - 利率变动对公司利息收入、利息支出和净利息收入的影响：利率下降96个基点，净利息收入增加3200万美元，增幅3.6%；利率上升100个基点，净利息收入增加5300万美元，增幅5.9%；利率上升300个基点，净利息收入增加1.91亿美元，增幅21.3%；利率上升500个基点，净利息收入增加3.29亿美元，增幅36.7%[524] - 若外币汇率立即出现10%的不利变化（即美元走强），公司外币计价投资的公允价值将减少6770万美元[527][528] 外币合约与借款数据 - 截至2022年3月31日，公司外币远期合约的净合同金额总计2.085亿美元，均与对冲外币计价债务投资有关[530] - 截至2022年3月31日，公司在高级有担保循环信贷安排下有未偿还的外币借款，包括1.83亿欧元、3700万加元、1.28亿英镑和1.47亿澳元[530] 公司内控与披露 - 公司首席执行官和首席财务官认为，截至2022年3月31日，公司的披露控制和程序有效，能合理保证公司履行披露义务[532] - 截至2022年3月31日的三个月内，公司财务报告内部控制没有发生重大影响或可能重大影响内部控制的变化[533]