集团整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度税前利润15亿欧元，同比下降20%，税后利润降至11亿欧元，同比下降10%[5] - 公司总净收入为718.8亿欧元，较去年同期的754.9亿欧元下降3.6亿欧元，降幅5%[26] - 信贷损失拨备为2.92亿欧元，较去年同期的6900万欧元增加2.23亿欧元[26] - 总非利息支出为53.77亿欧元，较去年同期的55.74亿欧元下降1.97亿欧元，降幅4%[26] - 税前利润为15.19亿欧元，较去年同期的19.05亿欧元下降3.86亿欧元，降幅20%[26] - 普通股一级资本比率为12.8%，较去年同期的13.7%下降0.9个百分点[26] - 公司贷款总额（扣除贷款损失准备金前）为4840亿欧元，较去年同期的4410亿欧元增加430亿欧元，增幅10%[26] - 公司存款总额为6070亿欧元，较去年同期的5780亿欧元增加290亿欧元，增幅5%[26] - 公司资产管理规模为1.45万亿欧元，较去年同期的1.355万亿欧元增加950亿欧元，增幅7%[26] - 公司全职员工数量为83000人，较去年同期的84389人减少1389人，降幅2%[26] - 截至2022年3月31日，公司资产负债表总额为1.3万亿欧元，较2021年末增加209亿欧元（1.6%）[67] - 2022年第一季度末，公司核心银行和集团层面收入为72亿欧元，同比分别下降3.7%和4.8%[77] - 2022年第一季度成本收入比（CIR）为74.8%，较2021年第一季度增加1.0个百分点，较2021年第四季度改善21.9个百分点[78] - 2022年第一季度非利息支出为54亿欧元，同比减少2亿欧元（3.5%）[78] - 2022年第一季度末，公司CET1比率为12.8%，较2021年末低41个基点，比监管要求高238个基点[80] - 2022年第一季度末，公司杠杆率为4.6%，若包含某些央行风险敞口，杠杆率为4.3%[81] - 截至2022年3月31日，公司对俄罗斯的贷款总敞口为13亿欧元，约占贷款总额的0.3%，净敞口为5亿欧元[81] - 2022年第一季度信用损失拨备为2.92亿欧元，预计全年信用损失拨备约为预期平均贷款的25个基点[82] - 2022年集团税后平均有形股本回报率目标为8%，核心银行超过9%，成本收入比目标为70%，普通股一级资本比率高于12.5%，杠杆率约4.5%[87] - 2025年集团税后平均有形股本回报率目标高于10%，2021 - 2025年营收复合年增长率为3.5% - 4.5%，成本收入比低于62.5%[88] - 2022年集团营收预计在260亿 - 270亿欧元之间[107] - 2022年3月31日经济资本充足率为12.8%，2021年12月31日为13.2%[133] - 2022年3月31日杠杆率为200%，2021年12月31日为206%；2022年3月31日为4.6%，2021年12月31日（完全加载）为4.9%[134] - 2022年3月31日基于风险加权资产的总损失吸收能力（TLAC）为30.19%，基于杠杆敞口的为9.45%；2021年12月31日基于风险加权资产的为31.03%，基于杠杆敞口的为9.70%[135][136] - 2022年3月31日总风险加权资产为3644亿欧元，2021年12月31日为3516亿欧元；总经济资本2022年3月31日为241亿欧元，2021年12月31日为235亿欧元；杠杆敞口2022年3月31日为11640亿欧元，2021年12月31日为11250亿欧元[143] - 2022年3月31日自有资金和合格负债最低要求（MREL）为32.77%，2021年12月31日为32.66%；压力净流动性头寸（sNLP）2022年3月31日和2021年12月31日均为476亿欧元；净稳定资金比率（NSFR）2022年3月31日和2021年12月31日均为121%[143] - 信用风险加权资产增加118亿欧元，市场风险加权资产增加22亿欧元，操作风险加权资产减少13亿欧元，推动风险加权资产从2021年底的3516亿欧元增至2022年3月31日的3644亿欧元[145] - 2022年3月31日按国际会计准则理事会国际财务报告准则计算的股东权益总额为585.97亿欧元，2021年12月31日为580.96亿欧元[147] - 2022年3月31日CET 1资本在监管调整前为587.19亿欧元，2021年12月31日为582.15亿欧元[148] - 截至2022年3月31日，公司CET1资本为466.87亿欧元，CET1资本比率降至12.81%，较2021年12月31日的13.23%下降41个基点[150] - 截至2022年3月31日，经济资本充足率为200%，较2021年12月31日的206%有所下降，总经济资本需求增至241亿欧元，总经济资本供应降至481亿欧元[151][152][153] - 截至2022年3月31日，杠杆率为4.6%，较2021年12月31日的4.9%下降，杠杆敞口增至1164亿欧元[154][156] - 截至2022年3月31日，TLAC为1100.07亿欧元，TLAC比率为RWA的30.19%、LRE的9.45%，TLAC盈余为27.929亿欧元[162][165][168] - 截至2022年3月31日，可用MREL为1194亿欧元，MREL比率为RWA的32.77%，MREL盈余为15.282亿欧元[162][165][166] - 截至2022年3月31日，集团流动性覆盖率（LCR）为135%，较2021年12月31日的133%略有增加，超额流动性为55亿欧元[169] - 截至2022年3月31日，集团内部八周压力净流动性头寸（sNLP）稳定在476亿欧元[170] - 2022年3月，净稳定资金比率（NSFR）为121%，超过要求的盈余为106亿欧元[171] - 2022年第一季度，公司进行了0.3亿欧元的股票回购，截至3月31日已完成50%[150] - 2022年第一季度，公司净利润为12亿欧元[150][153] - 2022年第一季度集团信用损失拨备为2.92亿欧元，2021年第四季度为2.54亿欧元，2021年第一季度为6900万欧元[193] - 2022年第一季度乌克兰战争对信用损失拨备的影响总计9500万欧元[193] - 乌克兰战争影响中，4000万欧元为第一和第二阶段拨备，4300万欧元为第三阶段拨备，1200万欧元为额外国家风险拨备[193] 各业务线数据关键指标变化 - 核心银行税前利润19亿欧元，同比下降20%，收入降至72亿欧元，同比下降4%[7] - 公司银行净收入15亿欧元，同比增长11%；投资银行净收入33亿欧元，同比增长7%；私人银行净收入22亿欧元，同比增长2%；资产管理净收入增至6.82亿欧元，同比增长7%[11][12] - 企业银行税前利润同比增长25%至2.91亿欧元，税后有形股本回报率从去年同期的6.4%升至7.2%，成本收入比从84%降至70%[31] - 第一季度税前利润为4.19亿欧元，同比增长54%，税后RoTE从上年同期的6.2%升至9.1%，成本收入比从2021年第一季度的83%改善至77%[43] - 净收入为22亿欧元，同比增长2%，若调整与Sal. Oppenheim清算活动相关的特定项目则增长3%，本季度新增业务量净额为130亿欧元[43] - 德国私人银行净收入为14亿欧元，同比增长1%，国际私人银行净收入为8.63亿欧元，同比增长4%，调整后增长6%[44] - 本季度管理资产减少60亿欧元至5470亿欧元，市场条件带来的180亿欧元负面影响被100亿欧元净流入和30亿欧元汇率正向变动基本抵消[44] - 非利息支出为17亿欧元，同比下降6%，调整后成本下降3%，信贷损失拨备为1.01亿欧元，与上年同期的9800万欧元相比略有增加[45] - 资产管理部门本季度税前利润为2.06亿欧元，同比增长12%，税后RoTE从上年同期的29.9%降至25.4%，成本收入比从64%改善至62%[48] - 资产管理部门净收入为6.82亿欧元，同比增长7%，非利息支出为4.21亿欧元，同比增长4%，净流出为10亿欧元，排除现金后净流入为57亿欧元[49] - 本季度资产管理部门管理资产下降3%至9020亿欧元，较上年同期仍高出10%或820亿欧元[50] - 资本释放部门本季度税前亏损3.39亿欧元，较2021年第一季度的4.1亿欧元亏损下降17%，净收入为负500万欧元，非利息支出为3.37亿欧元，同比下降32%[53] - 企业及其他部门本季度税前亏损5.67亿欧元，上年同期为税前盈利1.38亿欧元，净收入为负4.92亿欧元，非利息支出为1.2亿欧元，同比下降23%[57] - 2022年第一季度企业银行贷款增至1250亿欧元，季度增长30亿欧元，存款收费协议下的存款总额达1030亿欧元[90] - 2022年第一季度投资银行在固定收益和货币业务中营收同比增长，完成菲律宾共和国首笔22.5亿美元ESG全球债券发行[91][93] - 2022年第一季度国际私人银行旗舰战略资产配置解决方案吸引约9亿欧元资金流入[96] - 2022年第一季度企业银行信贷损失拨备增加1.48亿欧元，2021年第一季度释放2100万欧元[194] - 2022年第一季度投资银行信贷损失拨备增加3600万欧元，上一年同期为0欧元[194] - 2022年第一季度私人银行信贷损失拨备为1.01亿欧元，与2021年第一季度的9800万欧元基本一致[194] 可持续金融相关数据 - 可持续金融相关融资和投资季度规模达20亿欧元，累计达177亿欧元，目标到2022年底超200亿欧元[13][15] - 公司将可持续金融和投资的2000亿欧元目标提前至2022年底，并宣布2023 - 2025年每年融资和投资目标为1000亿欧元[83] 业务前景与风险 - 预计2022年全球GDP增长3.3%，通胀率为7.3%[103] - 预计2022年企业银行各业务板块营收均高于上一年[108] - 2022年第一季度投资银行预计与2022年第一季度情况类似，销售与交易（FIC）收入预计高于2021年，起源与咨询业务收入预计显著低于2021年，第一季度行业费用池同比约下降30%[109] - 2022年私人银行净收入预计略高于上一年，资产管理收入在市场稳定情况下预计与2021年基本持平，企业与其他业务（C&O）预计产生税前亏损，资本释放部门预计专注于降低成本等三个关键领域[109] - 2022年非利息费用预计低于2021年，调整后成本（不包括转型费用）预计基本持平，成本发展受IT效率等因素影响，也会被持续投资等因素部分抵消[110] - 2022年信贷损失拨备预计显著高于上一年，全年信贷损失拨备预计约为预期平均贷款的25个基点，乌克兰战争影响预计增加约5个基点[111] - 2022年普通股一级资本比率（CET 1比率）预计基本持平且保持在12.5%以上，年末预计达到13%或更高，杠杆敞口预计高于2021年末，杠杆比率预计年末降低，目标是达到约4.5%[112] - 业务前景面临宏观经济不确定性等风险，包括乌克兰战争、新冠疫情、欧元区利率不确定性、经济增长放缓和客户活动减少等[113] - 乌克兰战争导致经济前景恶化和通胀压力上升，主要央行采取更鹰派政策立场，市场利率大幅上升，可能增加损失和影响业务计划[117][118] - 能源价格进一步上涨是欧洲企业和家庭的关键下行风险，俄罗斯约占欧盟天然气供应的40%，能源配给可能影响经济增长和导致更高信贷损失[119] - 乌克兰战争引发广泛制裁，增加了业务运营复杂性和法律冲突风险，可能影响交易和关系的处理，以及银行在俄罗斯的技术资源和服务[120][121][123] - 全球运营环境显著恶化可能导致公司无法实现公开目标，产生意外损失，影响盈利能力和资本基础，若未达监管承诺可能引发监管或评级机构行动[126] - 2022年一季度员工流失率略高于疫情前水平，预计未来几个季度仍将维持该态势，或使公司在吸引和留住人才方面处于劣势[127] - 公司可能无法达到2022年的CET 1目标（至少12.5%）、成本收入比目标（70%）或税后平均有形股权回报率目标（8%）[128] 俄罗斯业务相关数据 - 俄罗斯信贷总贷款敞口削减5%至13亿欧元，净贷款敞口减少21%至5亿欧元，额外或有风险降低35%至10亿欧元[18] - 截至2022年3月31日，集团对俄罗斯的贷款总敞口为13亿欧元（2021年12月31日为14亿欧元），占总贷款的0.3%（与2021年12月31日持平）[196] - 截至2022年3月31日，集团对俄罗斯的净贷款敞口为5亿欧元（2021年12月31日为6亿欧元）[196] - 截至2022年3月31日，集团对俄罗斯的未提取