风险管理工具与方法 - 公司使用统计评级系统对商业银行业务线中年度销售额至少为300万索尔的公司进行信用风险评估[1546] - 公司使用加权评级系统对政府实体或项目融资进行风险评估，考虑六个不同领域[1547] - 公司使用专家判断分析方法对金融机构进行风险评估，考虑股东、管理、盈利能力等因素[1548] - 公司使用观察名单系统监控有潜在风险的客户，分为四类：监控、增加担保、减少暴露和退出或回收[1549] - 公司使用不良资产监控系统监控不良贷款状态，分为重新安排和再融资信贷、司法回收和重组信贷[1550] - 公司对小企业银行使用特定的风险管理工具，包括早期催收评分系统[1556] - 公司对零售银行使用世界级工具和参数化决策系统进行信用审批[1562] - 公司对零售银行的回收使用催收评分系统，选择适当的催收策略[1564] - Inteligo Bank使用信用风险评分卡系统对申请人进行分类，考虑因素包括杠杆比率、债务服务占月收入的比例和抵押品质量等[1620] - Inteligo使用VaR模型进行市场风险测量，采用99%的置信水平和一个月的历史数据[1625] - Inteligo通过敏感性分析展示投资组合价格波动或利率波动可能导致的潜在损失[1626] 风险监控与评估 - 公司通过风险政策和盈利能力的平衡实现可持续长期增长[1531] - 公司通过每日监控外汇头寸来管理汇率风险，外汇交易使用市场汇率进行核算[1569][1583] - 公司通过匹配资产和负债来管理外汇风险，全球外汇头寸包括现货和衍生品头寸[1584] - 公司流动性风险由资本市场副总裁领导的管理委员会负责，通过设定短期流动性指标和结构性分析来管理[1586][1588] - 公司操作风险管理采用巴塞尔标准，并通过三条防线进行管理：业务和支持单位、风险管理部门和内部审计[1590] - 公司通过设定货币、投资类型、VaR和止损的最大风险敞口限制来监控交易账簿的风险[1576] - 公司通过历史数据进行回测验证VaR模型的有效性，并计算利率、汇率和价格冲击对投资组合的潜在损失[1577] - 公司通过结构性分析评估中长期流动性，识别资金流入和流出的期限错配，并采取必要措施维持目标流动性水平[1588] - Inteligo Bank的风险部门每月审查贷款组合，并根据内部模型计算预期信用损失，以确保贷款组合的健康[1621] 财务数据与风险指标 - 2022年12月31日，公司总资产为632.856亿索尔，总负债为512.216亿索尔，净缺口为120.64亿索尔[1573] - 2022年12月31日，公司交易账簿的VaR（风险价值）为200万索尔，较2021年的1060万索尔大幅下降，主要由于衍生品交易量减少及LIBOR向SOFR的转变[1578] - Interseguro的投资组合在2022年12月31日的VaR（风险价值）为540.3百万索尔，较2021年12月31日的652.9百万索尔减少了112.7百万索尔[1600] - 2022年12月31日，Interseguro的投资组合中利率风险的VaR为534.4百万索尔，较2021年12月31日的633.7百万索尔减少了99.3百万索尔[1600] - 2022年12月31日，Interseguro的投资组合中汇率风险的VaR为6.2百万索尔，较2021年12月31日的11.3百万索尔减少了5.1百万索尔[1600] - 2022年12月31日，Interseguro的投资组合中价格风险的VaR为28.9百万索尔，较2021年12月31日的56.2百万索尔减少了27.4百万索尔[1600] - 2022年12月31日，Interseguro的利息收益资产总额为11,795.7百万索尔，利息负债总额为11,154.5百万索尔，边际缺口为641.2百万索尔[1605] - Inteligo Bank的贷款组合中，截至2022年12月31日，仅有0.01%的贷款被分类为不良贷款[1617] - Inteligo的VaR（风险价值）在2022年12月31日为1.594亿索尔，较2021年增加100万索尔，主要由于利率上升对固定收益投资组合的影响[1627] - Inteligo的VaR在2021年12月31日为1.585亿索尔，较2020年减少5300万索尔，主要由于金融市场波动性降低[1628] - Inteligo的利率风险VaR在2022年12月31日为2140万索尔，较2021年增加1740万索尔[1627] - Inteligo的汇率风险VaR在2022年12月31日为270万索尔，较2021年增加180万索尔[1627] - Inteligo的价格风险VaR在2022年12月31日为1.379亿索尔，较2021年减少1900万索尔[1627] - Inteligo的利息收入资产在2022年12月31日为42.193亿索尔，较2021年增加8.478亿索尔[1634] - Inteligo的利息负债在2022年12月31日为22.118亿索尔，较2021年增加2.192亿索尔[1634] - Inteligo的流动性风险较低，超过一半的投资组合可以轻松变现[1638] 贷款与回收管理 - 公司对小企业银行的回收分为两个阶段，前90天由风险官员负责，之后转入回收部门[1557] - Inteligo Bank的贷款审批流程根据贷款金额的不同，需由不同层级的委员会或高管批准，最高审批金额为超过2000万美元的贷款需由董事会批准[1619] - Inteligo Bank的贷款回收过程中，极少出现不良或违约贷款的情况[1622] 保险业务风险 - 公司保险业务面临的主要风险包括保险风险、信用风险、市场风险、流动性风险、房地产风险和操作风险[1593]