投资贷款组合结构 - 2021年12月31日，公司用于投资的贷款和租赁组合中，346亿美元（占比76%）为多户家庭贷款，67亿美元（占比15%）为商业房地产（CRE）贷款[206] - 多户和商业房地产贷款组合占投资贷款总额的91%（截至2021年12月31日），限制其增长或影响利息收入和财务状况[244] 商誉和无形资产 - 2021年12月31日，公司商誉和其他无形资产总计24亿美元[214] 信用损失拨备风险 - 公司信用损失拨备可能不足以覆盖实际损失，判断和假设失误或贷款组合增长可能需额外计提，影响收益[203][204][205] 贷款集中风险 - 多户家庭和CRE贷款集中使公司面临更高贷款风险和损失，纽约州多户家庭贷款组合可能受立法或监管变化影响[206][207] 地区经济影响 - 纽约市大都会地区经济疲软可能影响借款人还款能力和抵押物价值，进而影响公司财务状况和经营成果[208][210] 会计标准变化影响 - 会计标准或解释的变化可能影响公司财务状况和经营成果的报告方式[212] 模型准确性风险 - 公司会计估计和风险管理依赖的分析和预测模型可能不准确，导致损失或拨备不足[213] 流动性风险 - 未能维持充足流动性可能导致无法履行财务义务，面临声誉和合规风险，存款流动等受多种外部因素影响[216][217] 信用评级影响 - 公司和银行信用评级下调会影响流动性和资本获取，增加资金成本[219] 资本要求风险 - 无法满足最低资本要求会限制公司业务开展和扩张，可能导致FDIC存款保险终止[224] 收购协议风险 - 2021年4月26日公司达成收购Flagstar Bancorp, Inc.的最终合并协议，需获NYSDFS、FDIC和FRB批准，若未及时获批将产生重大负面影响[250] 法规合规风险 - 不遵守《银行保密法》等反洗钱法规可能导致重大财务损失和声誉风险[231] - 不遵守OFAC法规可能导致法律和声誉风险[232] 风险管理框架风险 - 企业风险管理框架可能无法有效减轻公司面临的风险，可能导致未来损失和FDIC保险费增加[233][234] 经济环境影响 - 经济下滑可能影响贷款和投资证券价值，导致贷款损失增加、收益和资本减少[237][238] - 高通胀可能增加公司劳动力成本、利息支出等，影响财务结果和运营[239] - 供应链限制导致的高通胀若持续，可能对公司资产价值和贷款需求产生负面影响[240] 市场竞争风险 - 贷款和存款竞争激烈可能影响公司业务扩张、财务状况和经营业绩[243] 压力测试模型风险 - 压力测试模型不准确可能影响战略规划和公司目标实现，导致损失和监管制裁[256][258] 利率风险管理行动 - 公司2021年管理利率风险采取四项行动，包括强调中间期限资产、发放浮动利率C&I贷款、聚焦低成本存款等[515] LIBOR过渡问题 - 2017年FCA宣布LIBOR2021年后不再保证发布，2020年管理员宣布不同期限LIBOR停发时间，2021年明确多数LIBOR2022年1月1日停发，美元LIBOR2023年7月1日停发[516] - 公司有LIBOR合同延至2023年6月30日后，银行成立子委员会处理LIBOR过渡问题，2021年12月31日后不再提供新LIBOR产品[517] 一年期缺口变化 - 2021年12月31日公司一年期缺口为负7.43%，2020年12月31日为负4.94%，变化主要因贷款重定价或到期减少、短期借款增加等[520] 网络安全法规风险 - 网络安全相关法律法规频繁变化，公司面临额外监管审查，合规和技术费用将增加[261] 第三方依赖风险 - 公司依赖第三方执行关键业务，可能面临运营风险，更换第三方会有重大延迟和费用[266] 技术变化风险 - 未能跟上技术变化会对公司竞争贷款和存款能力及财务状况产生重大不利影响[269] 人员管理风险 - 无法吸引和留住关键人员会对公司运营产生不利影响，可能需提供额外薪酬福利[270] 金融中介依赖风险 - 公司运营依赖其他金融中介稳健性，可能面临系统性风险[271] 财务报告内部控制风险 - 未能按2002年萨班斯 - 奥克斯利法案第404条保持有效财务报告内部控制，会对公司业务和股价产生重大不利影响[272] 加权平均CPR预计 - 截至2021年12月31日，预计住宅抵押相关证券的加权平均CPR为14.24%，多户和CRE贷款的加权平均CPR分别为14.76%和12.57%[524] 账户衰减率假设 - 储蓄账户前五年假设衰减率为68%，六到十年为32%；计息支票账户前五年假设衰减率为69%，六到十年为31%；货币市场账户前五年假设衰减率为80%，六到十年为20%[525] 生息资产与付息负债 - 截至2021年12月31日，生息资产总计542.81亿美元，付息负债总计470.87亿美元[527] 利率敏感性缺口 - 各时间段利率敏感性缺口分别为：三个月或更短为 - 41.55亿美元，四到十二个月为 - 2.7亿美元，一年到三年为90.52亿美元等，累计利率敏感性缺口占总资产的百分比分别为 - 6.98%、 - 7.43%、7.77%等[527] 利率上升对提前还款率影响 - 市场利率上升100个基点，多户和CRE贷款的预计提前还款率将每年降低3.23%[531] 利率上升对经济价值权益影响 - 利率上升200个基点，经济价值的权益（EVE）预计减少13.85%；上升100个基点，EVE预计减少3.41%[534] 利率上升对净利息收入影响 - 利率在一年内上升100个基点，未来十二个月净利息收入预计减少1.37%；上升200个基点，预计减少4.91%[537] 收益率曲线变化对净利息收入影响 - 2021年12月31日，收益率曲线立即反转预计使净利息收入减少8.14%，立即变陡预计使净利息收入增加1.58%[540] 利率敏感性应对措施 - 若EVE和净利息收入敏感性突破内部政策限制，公司将采取减少敞口头寸、采用合成套期保值技术等措施[539] 收益率曲线评估 - 公司评估收益率曲线斜率变化对净利息收入的影响，因市场利率环境变化更新了情景中的收益率曲线变化[540]