公司业务定义 - 公司定义的中市场公司企业价值在1亿美元至7.5亿美元之间[299] 非核心投资情况 - 自2017年10月橡树资本关联方成为投资顾问后，橡树资本及其关联方已将非核心投资按公允价值减少约8亿美元，截至2022年6月30日，剩余非核心投资公允价值约为7700万美元[301] 公司合并与股份发行 - 2021年3月19日公司完成合并，发行39400011股普通股给原OCSI股东，原OCSI普通股按1:1.3371比例转换[302] - 2021年3月19日，合并事项中，公司向原OCSI股东发行39,400,011股普通股[370] 债务投资组合利率情况 - 截至2022年6月30日，公司债务投资组合按公允价值计算87.8%、按成本计算87.6%为浮动利率[307] - 截至2022年6月30日，87.8%（公允价值）和87.6%（成本）的债务投资组合按浮动利率计息；截至2021年9月30日，该比例分别为91.5%和91.8%[400] LIBOR过渡情况 - 英国金融行为监管局宣布2021年底逐步淘汰LIBOR，后将过渡期限延长至2023年6月30日，美国监管机构鼓励银行2021年12月31日后停止使用美元LIBOR[307] 投资组合估值情况 - 截至2022年6月30日，公司按公允价值计算的投资组合中有89.0%基于市场报价、交易先例法或经独立估值公司验证[316] 公允价值投资情况 - 截至2022年6月30日，公司持有的公允价值投资为25.654亿美元，高于2021年9月30日的25.566亿美元[318] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司总资产中分别约有95.4%和97.0%为公允价值投资[318] 投资承诺与收益情况 - 2022年1 - 6月，公司在40家新公司和34家现有公司发起了6.597亿美元的投资承诺，并出资6.07亿美元[324] - 2022年1 - 6月，公司从预付款、退出、其他还款和销售中获得5.45亿美元收益，并退出27家投资组合公司[324] 投资组合结构情况 - 截至2022年6月30日，按成本计算，高级有担保债务占投资组合的85.14%；按公允价值计算，占86.60%[324] - 截至2022年6月30日，按成本计算，应用软件开发行业占投资组合的15.30%；按公允价值计算，占比情况未单独提及[325] 非应计状态投资情况 - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司均无处于非应计状态的投资[319] 投资公允价值估计方法 - 公司对某些私募认股权证使用Black - Scholes定价模型估计公允价值，主观输入假设的变化会重大影响公允价值估计[315] - 公司对符合条件的投资公司性质的投资，可使用净资产价值作为公允价值的实用替代方法[314] SLF JV I投资情况 - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司和Kemper分别拥有SLF JV I的LLC股权和未偿还SLF JV I票据的87.5%和12.5%，双方分别向SLF JV I注资约1.655亿美元，其中公司出资1.448亿美元[329] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司对SLF JV I的总承诺出资为3500万美元，其中约2620万美元用于额外的SLF JV I票据，约880万美元用于LLC股权[329] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司持有的SLF JV I票据的成本和公允价值均为9630万美元，2022年第二季度和前九个月分别获得利息收入190万美元和580万美元，2021年同期分别为190万美元和540万美元[330] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司持有的SLF JV I的LLC股权成本为4930万美元，公允价值分别为2300万美元和3770万美元，2022年第二季度和前九个月分别获得股息收入90万美元和200万美元，2021年同期为50万美元[331] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，SLF JV I的高级担保贷款本金分别为35719.8万美元和34419.6万美元，加权平均利率分别为6.79%和5.60%，借款人数分别为56人和55人[332] Glick JV投资情况 - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司和GF Equity Funding分别拥有Glick JV的LLC股权的87.5%和12.5%，公司和GF Debt Funding分别拥有Glick JV票据的87.5%和12.5%，双方分别向Glick JV注资约8400万美元，其中公司出资7350万美元[336] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，公司对Glick JV票据的承诺出资为7880万美元，其中1240万美元未出资，对LLC股权的承诺出资为870万美元，其中160万美元未出资[336] - 截至2022年6月30日，公司对Glick JV的总投资成本和公允价值分别为5040万美元和5060万美元，2021年9月30日分别为5070万美元和5560万美元，2022年第二季度和前九个月Glick JV票据分别获得利息收入120万美元和330万美元[337] - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，Glick JV的高级担保贷款本金分别为14178.3万美元和12651.2万美元，加权平均利率分别为6.85%和5.86%，借款人数分别为43人和37人[338] 投资收入情况 - 2022年和2021年第二季度公司总投资收入分别为6310万美元和6540万美元，减少230万美元，降幅3.5%，主要由于费用收入减少550万美元，部分被利息收入增加330万美元抵消[343] - 2022年和2021年前九个月总投资收入分别为1.924亿美元和1.456亿美元，增长4680万美元，增幅32.1%[344] 净费用情况 - 2022年和2021年第二季度净费用分别为2280万美元和2910万美元，减少640万美元，降幅21.9%[345] - 2022年和2021年前九个月净费用分别为7630万美元和8120万美元，减少490万美元，降幅6.0%[346] 净投资收入情况 - 2022年第二季度净投资收入较2021年同期增加440万美元[347] - 2022年前九个月净投资收入较2021年同期增加4870万美元[348] 净收益情况 - 2022年和2021年第二季度实现净收益分别为920万美元和860万美元，前九个月分别为1990万美元和2270万美元[350] 未实现净增值（贬值）情况 - 2022年和2021年第二季度未实现净增值（贬值）分别为 - 8680万美元和390万美元，前九个月分别为 - 1.184亿美元和1.166亿美元[352][353] 高级证券与资产覆盖情况 - 截至2022年6月30日，公司高级证券为13.95亿美元，资产覆盖率为187.8%，债务权益比为1.10倍[356] 现金及现金等价物情况 - 2022年前九个月现金及现金等价物净增加470万美元，2021年为4840万美元[357][358] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为3630万美元，投资组合公允价值为26亿美元，未使用信贷额度为4.55亿美元[359] 银团贷款安排借款情况 - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，银团贷款安排下的未偿还借款分别为5.75亿美元和4.95亿美元，公允价值分别为5.75亿美元和4.95亿美元，2022年和2021年前九个月的加权平均利率分别为2.406%和2.202%[376] - 截至2022年6月30日，银团贷款安排规模为10亿美元，可在特定情况下增加至最高12.5亿美元或当时的净资产，借款期限至2025年5月4日，到期日为2026年5月4日，LIBOR贷款利率利差为2.00%，基准利率贷款利率利差为1.00%[373] 花旗银行信贷安排借款情况 - 截至2022年6月30日和2021年9月30日，花旗银行信贷安排下的未偿还借款分别为1.7亿美元和1.35亿美元，公允价值分别为1.7亿美元和1.35亿美元，2022年前九个月和2021年3月19日至6月30日的加权平均利率分别为2.563%和2.198%[379] - 截至2022年6月30日，花旗银行信贷安排下公司可借款最高2亿美元，再投资期定于2023年11月18日到期，到期日为2024年11月18日[377] 票据发行情况 - 2020年2月25日，公司发行2025年到期票据，总本金3亿美元，扣除相关费用后净收益2.938亿美元[380] - 2021年5月18日，公司发行2027年到期票据，总本金3.5亿美元，扣除相关费用后净收益3.448亿美元[381] 普通股发行情况 - 2022年前九个月，公司作为股息再投资计划的一部分，共发行212,382股普通股[366] - 2022年2月7日，公司达成股权分销协议，可发行总发行价高达1.25亿美元的普通股[367] - 2022年前九个月，“按市价”发行中，公司发行2,801,206股普通股，总收益21,049美元，扣除费用后净收益20,839美元，平均销售价格为每股7.51美元[369] 利率互换协议情况 - 公司就2027年票据签订利率互换协议，名义金额3.5亿美元，收取2.700%固定利率，支付3个月伦敦银行同业拆借利率加1.658%的浮动利率[382] 票据账面价值与利息费用情况 - 截至2022年6月30日，2025年票据净账面价值2.967亿美元，公允价值2.84亿美元；2027年票据净账面价值3.149亿美元，公允价值3.011亿美元[383] - 2022年第二季度，2025年票据总利息费用2900万美元，2027年票据总利息费用2500万美元；2022年前九个月，2025年票据总利息费用8800万美元，2027年票据总利息费用6200万美元[383] 税务待遇情况 - 公司需每年分配至少90%的投资公司应税收入以维持受监管投资公司（RIC）税务待遇，2020 - 2022年未产生美国联邦消费税[387] 合格收入占比情况 - 2021年9月30日止年度，合格净利息收入占比89.8%，合格短期资本利得占比为0[392] 现金分红情况 - 2022年7月29日，董事会宣布每股0.17美元的季度现金分红，9月30日支付给9月15日登记在册的股东[394] 估值指定人任命情况 - 2022年7月29日，董事会任命橡树资本为《投资公司法》规则2a - 5下的估值指定人，9月8日起生效[395] 浮动利率债务投资利率下限情况 - 截至2022年6月30日，浮动利率债务投资中，利率下限为0%的占11.9%，大于0%小于1%的占17.0%，1%的占68.0%，大于1%的占3.1%[400] 利率变动对净资产影响情况 - 假设利率基点分别增加250、200、150、100、50，公司运营带来的净资产净增加分别为2.7437亿美元、2.188亿美元、1.6377亿美元、1.0916亿美元、5458万美元[401] - 利率基点下降50时，利息收入减少10789千美元，利息支出减少5475千美元，运营导致的净资产净减少5314千美元[402] - 利率基点下降100时，利息收入减少19446千美元，利息支出减少10950千美元，运营导致的净资产净减少8496千美元[402] - 利率基点下降150时，利息收入减少24552千美元，利息支出减少12892千美元，运营导致的净资产净减少11660千美元[402] - 利率基点下降200时，利息收入减少26628千美元，利息支出减少13742千美元，运营导致的净资产净减少12886千美元[402] 生息现金、投资与借款情况 - 截至2022年6月30日，生息现金和投资总额为2557957千美元，未偿还借款总额为1395000千美元[402] - 截至2021年9月30日，生息现金和投资总额为2423001千美元，未偿还借款总额为1280000千美元[402] - 2022年6月30日，货币市场利率下生息现金和投资为8657千美元，2021年9月30日为23600千美元[402] - 2022年6月30日，最优惠利率下生息现金和投资为2285千美元，借款为0；2021年9月30日生息现金和投资为305千美元，借款为10000千美元[402] - 2022年6月30日，30天LIBOR下生息现金和投资为797277千美元，借款为575000千美元；2021年9月30日生息现金和投资为674613千美元，借款为485000千美元[402] -