优质住宅贷款购买情况 - 2022年上半年公司在对应生产业务中购买新发放优质住宅贷款公允价值总计446亿美元，2021年同期为1016亿美元[242] - 2022年第二季度和上半年，公司分别以公允价值购买213亿美元和446亿美元的代理生产贷款，而2021年同期分别为484亿美元和1016亿美元，贷款生产减少反映利率上升导致贷款需求下降[307][308] 贷款出售相关情况 - 2022年二季度和上半年，公司出售给非关联方的待售贷款分别为102.27亿美元和222.13亿美元，2021年同期分别为301.82亿美元和635.00亿美元[245] - 2022年二季度和上半年，公司出售给PennyMac Financial Services, Inc.的待售贷款分别为108.22亿美元和239.83亿美元，2021年同期分别为170.54亿美元和354.75亿美元[245] - 2022年第二季度和上半年向非关联方出售贷款的利率锁定承诺金额分别为1.11亿美元和2.13亿美元，2021年同期分别为3.03亿美元和6.43亿美元[277] CRT证券投资情况 - 2022年二季度和上半年，公司因CRT证券持仓分别确认投资损失约4000万美元和7540万美元，截至2022年6月30日，持有的与CRT相关的净投资总计约13亿美元[246] - 2022年第二季度和上半年，CRT安排净亏损分别为4235.5万美元和7797.8万美元，2021年同期分别为净收益9802.9万美元和25206万美元[274] - 截至2022年6月30日，CRT安排账面价值为 - 1.40844亿美元，较2021年12月31日的 - 787.3万美元有所减少[274] - 截至2022年6月30日，CRT安排相关存款为14.30759亿美元，较2021年12月31日的17.04911亿美元有所减少[274] - 2022年第二季度和上半年，CRT安排投资表现受信用利差扩大影响，与2021年同期因信用市场复苏利差缩小而实现收益形成对比[275] - 定价利差变动 - 100个基点时，CRT安排公允价值预计增加54209000美元；变动100个基点时，预计减少50427000美元[342] - 房产价值变动 - 15%时，CRT安排公允价值预计减少90840000美元；变动15%时，预计增加44810000美元[343] 次级信用关联证券情况 - 2022年上半年公司购买约1.257亿美元的次级信用关联证券，截至2022年6月30日，持有的次级信用关联证券公允价值总计约1.166亿美元[248] 次级MBS相关贷款情况 - 截至2022年6月30日，公司合并资产负债表上包括与次级MBS相关交易的贷款未偿还本金余额总计约19亿美元[249] MSRs相关情况 - 2022年二季度和上半年，公司作为出售待售贷款的收益分别收到约1.707亿美元和3.653亿美元的MSRs，截至2022年6月30日，持有的MSRs公允价值约为37亿美元[249] - 2022年第二季度和上半年MSR公允价值变化及套期保值结果分别为5898.5万美元和2.07164亿美元，2021年同期分别为 - 1.93833亿美元和 - 2.7632亿美元[264] - 截至2022年6月30日，提前还款速度变动 - 20%时，抵押服务权（MSRs）公允价值预计增加236195000美元；变动 + 20%时，预计减少207063000美元[341] - 截至2022年6月30日，定价利差变动 - 20%时，MSRs公允价值预计增加214720000美元；变动 + 20%时，预计减少193274000美元[341] - 截至2022年6月30日，每笔贷款年度服务成本变动 - 20%时，MSRs公允价值预计增加80578000美元；变动 + 20%时，预计减少80578000美元[341] 机构固定利率过手证券和非机构高级MBS情况 - 2022年上半年公司购买约26亿美元的机构固定利率过手证券和非机构高级MBS，截至2022年6月30日，持有的这些证券公允价值总计约37亿美元[249] 非现金项目占净投资收入百分比情况 - 2022年二季度和上半年，非现金项目占净投资收入的百分比分别为 - 256%和125%，2021年同期分别为227%和243%[254] 公司经营成果情况 - 2022年第二季度和上半年公司经营成果分别下降1.088亿美元和1.996亿美元，主要因CRT相关投资估值、贷款出售收益和贷款发起费用下降，部分被MSR投资公允价值表现改善抵消[259] 净服务费用和MBS收益情况 - 2022年上半年净服务费用增加2.622亿美元，主要因MSR投资公允价值正向变化和套期保值结果；MBS收益减少2.118亿美元，因利率急剧上升[260] 净投资收入情况 - 2022年第二季度和上半年净投资收入分别为2.15亿美元和1.03339亿美元，而2021年同期分别为1.21566亿美元和3.22963亿美元[261] 净贷款服务费用情况 - 2022年第二季度和上半年净贷款服务费用分别为2.17313亿美元和5.21491亿美元，2021年同期分别为 - 4491.2万美元和513.3万美元[261] 按合同规定的服务费用情况 - 2022年第二季度和上半年按合同规定的服务费用分别为1.51149亿美元和2.98034亿美元，2021年同期分别为1.24019亿美元和2.40306亿美元，主要因贷款服务组合增长[261][262] 公司资产情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日总资产分别为132.17279亿美元和137.72708亿美元[256] - 2022年6月30日较2021年12月31日，总资产减少约5.554亿美元，主要因待售贷款公允价值减少24亿美元和信用风险转移安排存款减少2.742亿美元，部分被抵押支持证券增加12亿美元、抵押贷款服务权增加8.028亿美元和贷款公允价值增加8580万美元抵消[306] 普通股股东收益情况 - 2022年第二季度和上半年普通股股东应占净亏损分别为8118.9万美元和1.10772亿美元，2021年同期净利润分别为3185.7万美元和9722.6万美元[256] - 2022年第二季度和上半年普通股年化平均股东权益回报率分别为 - 20.0%和 - 13.1%，2021年同期分别为6.2%和9.5%[256] 抵押贷款发起市场规模情况 - 预计2022年抵押贷款发起市场规模从2021年的4.4万亿美元降至2.4 - 2.8万亿美元，因利率上升[257] 套期活动情况 - 2022年第二季度套期活动损失增加，上半年套期活动损失减少，主要受利率变动和对冲头寸规模影响[266] PFSI贷款服务费用情况 - 2022年第二季度和上半年PFSI贷款服务费用减少，源于MSR投资组合再融资活动减少[267] 贷款未偿还本金余额情况 - 截至2022年6月30日，贷款未偿还本金余额为2223.81亿美元，较2021年12月31日的2159.27亿美元有所增加[268] - 截至2022年6月30日，贷款未偿本金余额（UPB）总计263.28亿美元，其中2020年为53.36亿美元，2019年为121.28亿美元等[313] 投资和融资净收益情况 - 2022年第二季度和上半年投资和融资净收益减少，主要因MBS和CRT安排投资损失增加[271] MBS净估值情况 - 2022年第二季度和上半年，MBS净估值损失分别为1.825亿美元和3.69亿美元，而2021年同期分别为净估值收益2930万美元和净估值损失4190万美元[272] VIE持有的公允价值贷款和资产支持融资情况 - 2022年第二季度和上半年，VIE持有的公允价值贷款和资产支持融资分别净亏损580万美元和1320万美元，2021年同期分别为净收益91.8万美元和净亏损52.6万美元[273] 来自非关联方的贷款净收益情况 - 2022年第二季度和上半年来自非关联方的贷款净收益分别为660.8万美元和926.5万美元，2021年同期分别为2609.6万美元和7737万美元[277] 向非关联方收购待售贷款情况 - 2022年第二季度和上半年向非关联方收购待售贷款的未偿本金余额分别为1.03亿美元和2.01亿美元，2021年同期分别为3.05亿美元和6.42亿美元[277] 与当前贷款销售相关的担保损失拨备情况 - 2022年第二季度和上半年与当前贷款销售相关的担保损失拨备分别为110万美元和240万美元，2021年同期分别为850万美元和1700万美元[281] 贷款回购情况 - 2022年第二季度和上半年贷款回购总额分别为2780万美元和5200万美元，净损失分别为38.3万美元和55.9万美元[284] 担保责任相关情况 - 截至2022年6月30日，需承担担保责任的贷款金额为22.1亿美元，担保责任负债为3944.1万美元；2021年同期分别为19.4亿美元和3631.4万美元[283] - 2022年第二季度和上半年担保责任负债分别减少150万美元和270万美元，2021年同期分别减少110万美元和250万美元[288] - 2022年第二季度末和上半年末贷款担保赔偿活动中，期末担保贷款金额分别为475万美元和475万美元，2021年同期分别为351万美元和351万美元[283] - 2022年第二季度和上半年贷款回购活动中，净回购有损失且需计入担保责任负债的贷款分别为 - 64.9万美元和 - 443.1万美元，2021年同期分别为 - 335万美元和 - 156.7万美元[283] 贷款发起费用情况 - 2022年第二季度和上半年贷款发起费用较2021年同期减少，反映了公司购买带交付费用贷款的减少[289] - 2022年第二季度和上半年贷款发起费用较2021年同期分别减少520万美元和1170万美元[299] 净利息收入及相关指标情况 - 截至2022年6月30日的季度，公司净利息收入为12,548千美元，而2021年同期净利息支出为35,516千美元[291] - 截至2022年6月30日的季度，公司净利息利润率为0.58%，2021年同期为 - 1.57%[291] - 截至2022年6月30日的季度，公司净利息差为1.08%，2021年同期为 - 1.45%[291] - 截至2022年6月30日的半年，公司净利息收入为97千美元，2021年同期净利息支出为74,235千美元[292] - 截至2022年6月30日的半年，公司净利息利润率为0.00%，2021年同期为 - 1.66%[292] - 截至2022年6月30日的半年，公司净利息差为0.43%，2021年同期为 - 1.62%[292] - 2022年第二季度和上半年净利息收入较2021年同期分别增加4806.4万美元和7433.2万美元[293] 现金和短期投资利息收入情况 - 2022年第二季度，现金和短期投资利息收入为1,175千美元，平均余额324,496千美元，收益率1.43%；2021年同期利息收入215千美元，平均余额248,196千美元，收益率0.34%[291] - 2022年上半年，现金和短期投资利息收入为1,578千美元，平均余额254,431千美元，收益率1.23%；2021年同期利息收入441千美元，平均余额260,133千美元，收益率0.34%[292] 资产出售回购协议下的利息支出情况 - 2022年第二季度，资产出售回购协议下的利息支出为25,048千美元，平均余额5,293,064千美元，成本率1.87%；2021年同期利息支出23,282千美元，平均余额5,733,765千美元，成本率1.61%[291] - 2022年上半年，资产出售回购协议下的利息支出为40,619千美元，平均余额5,147,290千美元，成本率1.57%；2021年同期利息支出51,941千美元，平均余额5,862,480千美元，成本率1.76%[292] 费用情况 - 2022年第二季度和上半年费用较2021年同期分别减少4640万美元和9300万美元[294] - 2022年第二季度和上半年贷款服务费用较2021年同期分别增加32万美元和230万美元[295] - 2022年第二季度和上半年贷款履行费用较2021年同期分别减少3340万美元和7750万美元[296] - 2022年第二季度和上半年管理费用较2021年同期分别减少400万美元和430万美元[298] 公司有效税率和税收费用情况 - 2022年第二季度和上半年公司有效税率分别为 - 77.4%和 - 312.0%，合并税前亏损分别为3990万美元和2180万美元[301] - 2022年第二季度和上半年TRS分别确认3260万美元和7050万美元的税收费用，税前收入分别为1.476亿美元和4.204亿美元[301] 估值备抵情况 - 截至202