公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度基础净收入9.3亿美元，较2022年第三季度减少1900万美元或2%；报告净收入8.71亿美元，较2022年第三季度增加7.6亿美元[7][8] - 2023年第三季度基础净资产收益率为17.7%，报告净资产收益率为16.6%[7] - 2023年第三季度末，公司资产负债率为21.8%，较2023年1月1日的23.7%有所下降[7] - 截至2023年9月30日，合同服务边际（税后）为93亿美元（2023年1月1日为87亿美元）[7] - 公司普通股股息从每股0.75美元提高到0.78美元[8] - 2023年前三季度基础净收入为27.45亿美元，较2022年的24.77亿美元增长11%；报告净收入为23.37亿美元，较2022年的17.06亿美元增长37%[45][55] - 2023年前三季度基础ROE为17.6%，报告ROE为14.9%；2022年分别为17.1%和11.8%[45][58] - 2023年第三季度基础ROE为17.7%，报告ROE为16.6%；2022年第三季度分别为19.4%和2.3%[45][50] - 2023年第三季度市场相关影响使报告净收入增加2300万美元，主要受利率影响，部分被房地产表现抵消[47][51] - 2023年前三季度市场相关影响使报告净收入减少2.61亿美元，主要是不利的房地产表现，部分被利率影响抵消[59] - 2023年第三季度外汇换算使基础净收入和报告净收入分别增加1600万美元和1700万美元；前九个月分别增加7500万美元和7000万美元[54][57] - 其他调整使报告净收入减少1.84亿美元，反映DentaQuest整合成本、无形资产摊销和SLC Management收购相关成本等[61] - 基础净收入和报告净收入的有效所得税税率分别为17.6%和17.4%[62] - 外汇换算使基础净收入和报告净收入分别增加7500万美元和7000万美元[62] - 总财富销售和资产管理总流量同比减少28亿美元或7%，排除外汇换算减少37亿美元或9%[64] - 总团体健康与保障销售较上年减少1.25亿美元或25%，排除外汇换算减少1.3亿美元或26%[65] - 总个人保障销售较上年增加2.25亿美元或51%，排除外汇换算增加2.13亿美元或48%[65] - 管理资产较2022年12月31日增加216亿美元或2%[68] - 第三季度隔离基金和第三方管理资产净流出105亿美元[69] - 第三季度末合同服务边际为115亿美元，2023年前九个月增加6亿美元或5%[72] - 假设变更对报告净收入和合同服务边际的总影响分别为3500万美元和 - 4300万美元[76] - 截至2023年9月30日，SLF Inc.的LICAT比率为147%，较1月1日增加5个百分点；Sun Life Assurance的LICAT比率为138%，较1月1日下降1个百分点[82][83] - 截至2023年9月30日，公司总资本为416亿美元，较1月1日增加10亿美元，包括净收入23.37亿美元、CSM增加5.87亿美元和发行5亿美元次级无担保债券等[86] - 2023年7月4日，SLF Inc.发行5亿美元2035年到期的次级无担保5.50%固定/浮动债券[87] - 2023年9月19日，SLF Inc.赎回10亿美元2016 - 2系列次级无担保3.05%固定/浮动债券[88] - 2023年第三季度，SLF Inc.按正常发行人投标计划以1.86亿美元购买约280万股普通股并注销[91] - 截至2023年9月30日，SLF Inc.财务杠杆比率为21.8%，现金及其他流动资产为14亿美元（2022年12月31日为11亿美元）[86] - 2023年1月1日，公司总资本为406亿美元，较2022年12月31日增加44亿美元，主要因CSM的设立[85] - 第三季度基础净亏损为8900万美元，上年同期为2200万美元；报告净亏损为1.05亿美元，上年同期为2.88亿美元[123] - 年初至今基础净亏损为2.83亿美元，上年同期为1.07亿美元；报告净亏损为2.79亿美元，上年同期为3.57亿美元[124] - 2023年4月3日完成出售加拿大永明金融英国有限公司，2022年第三季度确认1.7亿美元减值费用，2023年第二季度确认1900万美元收益[125] - 截至2023年9月30日，总普通基金投资资产为1628亿美元，较2022年12月31日减少60亿美元[126] - 截至2023年9月30日，债务证券投资组合中，信用评级为“A”或更高的占71%（2022年12月31日为72%），“BBB”或更高的占99%（2022年12月31日为99%）[130] - 截至2023年9月30日，持有抵押贷款140亿美元（2022年12月31日为144亿美元），贷款379亿美元（2022年12月31日为368亿美元）[134][136] - 截至2023年9月30日，减值的抵押贷款和贷款净额为300万美元（2022年12月31日为4700万美元）[137] - 截至2023年9月30日，衍生品净公允价值为负债6.63亿美元（2022年12月31日为负债2.56亿美元），总名义金额降至690亿美元（2022年12月31日为698亿美元）[139][140] - 截至2023年9月30日，持有投资性房地产100亿美元（2022年12月31日为101亿美元），投资性房地产组合减少主要因净销售[141] - 2023年第三季度个人保护业务为0，第二季度为400万美元，2022年第三季度为3200万美元；年初至今为2900万美元，2022年为7600万美元[122] - 截至2023年9月30日，总投资物业为99.52亿美元，其中加拿大占81%（80.48亿美元），美国占19%（19.04亿美元）；按类型分，办公和工业占22%（21.84亿美元），零售占12%（11.67亿美元），多户住宅占15%（14.58亿美元），其他占6%（6.21亿美元）[142] - 截至2022年12月31日，总投资物业为101.02亿美元，其中加拿大占79%（80.41亿美元），美国占20%（20.16亿美元），欧洲占1%（0.45亿美元）；按类型分，办公和工业占24%（24.06亿美元），零售占12%（12.06亿美元），多户住宅占13%（13.22亿美元），其他占6%（6.13亿美元）[142] - 截至2023年9月30日，总损失准备金余额为8100万美元（2023年1月1日为7500万美元），2023年前九个月信用损失拨备为600万美元[143] - 2023年9月30日，若股市下跌25%，公司税后净收入预计减少4亿美元，CSM（合同服务边际）预计减少5.75亿美元，LICAT比率预计下降4.0个百分点；若股市上涨25%，税后净收入预计增加4.25亿美元，CSM预计增加5.25亿美元，LICAT比率预计上升2.5个百分点[164] - 2022年12月31日，若股市下跌25%，公司税后净收入预计减少3亿美元，CSM预计减少6.5亿美元，LICAT比率预计下降3.5个百分点；若股市上涨25%，税后净收入预计增加3.25亿美元，CSM预计增加6.25亿美元，LICAT比率预计上升2.0个百分点[164] - 利率变动50个基点时，2023年9月30日净收入税后潜在影响为下降2500万美元或增加2500万美元，2022年12月31日为下降1亿美元或增加7500万美元[165] - 利率变动50个基点时，2023年9月30日CSM税前潜在影响为增加7500万美元或下降1亿美元，2022年12月31日为增加1.25亿美元或下降1.5亿美元[165] - 利率变动50个基点时，2023年9月30日OCI潜在影响为增加2亿美元或下降2亿美元，2022年12月31日为增加2.25亿美元或下降2.25亿美元[165] - 利率变动50个基点时，2023年9月30日LICAT比率潜在影响为上升3.0个百分点或下降1.0个百分点，2022年12月31日为上升1.5个百分点或下降2.5个百分点[165] - 信用利差变动50个基点时，2023年9月30日净收入税后潜在影响为增加7500万美元或下降1亿美元，2022年12月31日为增加5000万美元或下降5000万美元[168] - 信用利差变动50个基点时，2023年9月30日CSM税前潜在影响为增加1.25亿美元或下降1.25亿美元，2022年12月31日为增加7500万美元或下降1亿美元[168] - 信用利差变动50个基点时，2023年9月30日OCI潜在影响为增加1.75亿美元或下降1.75亿美元，2022年12月31日为增加2亿美元或下降2亿美元[168] - 信用利差变动50个基点时，2023年9月30日LICAT比率潜在影响为上升2.0个百分点或下降2.5个百分点，2022年12月31日为上升1.0个百分点或下降2.0个百分点[168] - 本季度SLF Inc.发生情景转换，LICAT比率增加约1个百分点，预计未来五个季度再增加0.5个百分点[170] - 本季度Sun Life Assurance发生情景转换，LICAT比率无变化，预计未来五个季度增加0.5个百分点[171] - 2023年前三季度收入较2022年同期增加248亿美元，主要因资产公允价值带来的净投资收入增加，外汇换算使收入增加7亿美元[186] - 2023年第三季度收入较上年减少25亿美元，主要因资产公允价值变动导致净投资损失增加，外汇换算使收入增加1亿美元[185] - 截至2023年9月30日，总普通基金资产为1939亿美元（2022年12月31日为1983亿美元），主要因利率上升导致资产公允价值下降[187] - 截至2023年9月30日，已发行保险合同的净负债余额为1247亿美元（2022年12月31日为1312亿美元），主要因处置、保险服务结果及保险财务收支变化，部分被现金流抵消[188] - 截至2023年9月30日，总股东权益为232亿美元（2022年12月31日为225亿美元），变动包括股东净收入23.96亿美元、普通股股息支付13.04亿美元等[188][189] - 2023年第三季度融资活动提供的现金流同比减少，主要因赎回10亿美元本金的2016 - 2系列次级无担保3.05%固定/浮动债券[191] - 2023年第二季度基础净收入为9.2亿美元，增加1.12亿美元或14%，主要因集团健康与保护业务、个人保护业务增长等[195][196] - 2023年第二季度报告净收入为6.6亿美元，减少2.7亿美元或29%，主要受市场相关影响，部分被基础净收入增加抵消[198] - 2023年第三季度保险收入中，年金为5.55亿美元，人寿保险为13.37亿美元，健康保险为34.41亿美元，总保险收入为53.33亿美元[185] - 2023年第三季度净投资收入（损失）为 - 48.24亿美元，费用收入为19.3亿美元，总收入为24.39亿美元[185] - 2023年第一季度基础净收入为8.95亿美元，增加1.75亿美元，增幅24%[199] - 2023年第一季度报告净收入为8.06亿美元，增加1.41亿美元，增幅21%[199] - 2022年第四季度报告净收入为9.51亿美元，减少1.27亿美元，降幅12%[200] - 2022年第四季度基础净收入为9.9亿美元，增加9200万美元，增幅10%[200] - 2022年第三季度报告净收入为4.66亿美元，较上年减少5.53亿美元，降幅54%[201] - 2022年第三季度基础净收入为9.49亿美元，增加4700万美元，增幅5%[201] - 2022年第二季度报告净收入为7.85亿美元，减少1.15亿美元，降幅13%[202] - 2022年第二季度基础净收入为8.92亿美元，略有上升[202] - 2022年第二季度外汇换算使报告净收入增加1600万美元[202] - 2022年第二季度外汇换算使基础净收入增加1200万美元[202] 各业务线数据关键指标变化 - 资产管理层 - 资产管理层2023年第三季度基础净收入为3.3亿美元，较上一年增加3200万美元或11%；报告净收入为2.68亿美元，较上一年增加5000万美元或23%[11] - 资产管理层在2023年第三季度末的资产管理规模为9740亿美元，其中MFS为7550亿美元，SLC Management为2190亿美元；第三季度总净流出为91亿美元[12] - 资产管理2023年前三季度基础净收入9.08亿加元，较2022年减少600万加元或1%，报告净收入7.7亿加元，减少5700万加元或7%[95][97] - 资产管理AUM为9742亿加元，较2022年12月31日增加223亿加元或2%[98] - MFS Q3'23税前净营业利润率为41%，与上年持平