银行分行及资产情况 - 截至2022年9月30日，银行有48个全方位服务分行和2个有限服务分行，拥有总部办公楼及相关土地和46个其他分行[153] 团队工作情况 - 疫情高峰期公司有10 - 15%的团队成员远程工作，2021年3月31日后未延长额外休假规定[165] PPP贷款情况 - 公司通过小企业管理局薪资保护计划（PPP）发放超3200笔贷款，总额达1.972亿美元，截至2022年9月30日，未偿还PPP贷款降至140万美元[166] 贷款延期或修改还款安排情况 - 截至2020年6月30日，公司为约900笔贷款提供延期或修改还款安排，总额3.802亿美元，到2021年6月30日减至6笔，余额2390万美元[167] 2023财年第一季度财务数据关键指标变化 - 2023财年第一季度，总资产增加2.301亿美元，主要因贷款净额增加，负债增加2.244亿美元，权益增加560万美元[170][171] - 2023财年第一季度净收入为960万美元，较上一财年同期减少310万美元，降幅24.7%，摊薄后净收入为每股1.04美元[172] - 与上一财年同期相比，2023财年第一季度净利息收入增加290万美元，增幅11.2%；PCL从收回30.5万美元变为支出510万美元[172] - 与上一财年同期相比，公司生息资产平均收益率下降3个基点，计息负债成本增加38个基点[173] - 2023财年第一季度平均贷存比为98.5%，上一财年同期为96.4%[184] 国债收益率变化 - 2022年9月30日，与6月30日相比，两年期国债收益率从2.92%升至4.22%；五年期从3.01%升至4.06%；十年期从2.98%升至3.83%；30年期从3.14%升至3.79%[172] 2022年9月30日相关财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日的三个月，非利息收入为550万美元，较上一财年同期增加99.9万美元，增幅22.1%；非利息支出为1690万美元，增加270万美元，增幅19.0%[176][178] - 2022年9月30日公司总资产34亿美元，较6月30日增加2.301亿美元，增幅7.2%[180] - 2022年9月30日现金等价物和定期存款共4970万美元，较6月30日减少4180万美元，降幅45.7%[181] - 2022年9月30日贷款净额29亿美元，较6月30日增加2.53亿美元，增幅9.4%[182] - 2022年9月30日存款29亿美元，较6月30日增加3590万美元，增幅1.3%[184] - 2022年9月30日FHLB预付款2.25亿美元，较6月30日增加1.87亿美元，增幅492.7%[185] - 2022年9月30日股东权益3.264亿美元，较6月30日增加560万美元，增幅1.8%[186] 2022年第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度净收入960万美元，较上一财年同期减少310万美元，降幅24.7%[189,194] - 2022年第三季度基本和摊薄后普通股每股净收入均为1.04美元，较上一财年同期减少0.39美元，降幅27.3%[195] - 2022年第三季度净利息收入2850万美元，较上一财年同期增加290万美元，增幅11.2%[196] - 2022年第三季度，贷款折扣增值和存款溢价摊销带来的净利息收入为52万美元，去年同期为37.6万美元，对净息差贡献7个基点，去年同期为6个基点[200] - 2022年第三季度，净息差为3.46%，去年同期为3.88%，净息差下降是由于生息负债平均成本上升39个基点和生息资产平均收益率下降3个基点[201] - 2022年第三季度，总利息收入为3500万美元，较去年同期增加610万美元，增幅21.3%，主要归因于资产平均余额增加22.1%，部分被生息资产平均收益率下降3个基点抵消[202] - 2022年第三季度，总利息支出为650万美元，较去年同期增加330万美元，增幅101.4%，归因于生息负债平均成本上升39个基点和平均余额增加23.6%[203] - 2022年第三季度，信贷损失拨备为510万美元，去年同期为贷项30.5万美元，拨备增加主要由于季度内贷款增长和经济前景模型适度下降[204] - 2022年第三季度，非利息收入为550万美元，较去年同期增加99.9万美元，增幅22.1%，住宅房地产贷款二级市场销售收益减少被其他费用增加部分抵消[205] - 2022年第三季度，非利息支出为1690万美元，较去年同期增加270万美元，增幅19.0%，主要归因于薪酬福利、占用费用等增加[208] - 2022年第三季度，所得税拨备为240万美元，较去年同期减少100万美元，降幅30.0%，有效税率从去年同期的21.5%降至20.3%[209] 贷款相关指标情况 - 截至2022年9月30日，贷款损失准备总额为3740万美元，占总贷款的1.26%，较6月30日的3320万美元和1.22%有所增加[213] - 截至2022年9月30日，公司有2770万美元（占总贷款0.93%）的贷款被不利分类，6月30日为2710万美元（占1.00%），去年同期为1710万美元（占0.75%）[220] - 2022年9月30日，不良资产总额为570万美元，6月30日为630万美元，2021年9月30日为840万美元[223] - 2022年9月30日，TDRs总计3100万美元，其中80.4万美元为不良资产；6月30日，TDRs总计3140万美元，其中80.7万美元为不良资产[222] 信贷承诺及质押情况 - 2022年9月30日，公司有未偿还信贷承诺和批准约7.693亿美元，包括4.292亿美元未使用信贷额度[226] - 2022年9月30日，银行向FHLB质押8.349亿美元贷款组合，可获得约5.081亿美元信贷，已提取2259万美元[226] - 2022年9月30日，银行向美联储质押3.301亿美元贷款，可获得2.705亿美元一级信贷借款，未提取[226] 资本与风险加权资产比率情况 - 截至2022年9月30日，合并报表层面总资本与风险加权资产实际金额为3.83225亿美元，比率为12.61%；南方银行实际金额为3.64426亿美元，比率为12.10%[235] - 截至2022年9月30日，合并报表层面一级资本与风险加权资产实际金额为3.41119亿美元，比率为11.22%；南方银行实际金额为3.30017亿美元，比率为10.95%[235] - 截至2022年9月30日，合并报表层面一级资本与平均资产实际金额为3.41119亿美元，比率为10.30%；南方银行实际金额为3.30017亿美元，比率为9.99%[235] - 截至2022年9月30日，合并报表层面普通股一级资本与风险加权资产实际金额为3.25748亿美元，比率为10.72%；南方银行实际金额为3.30017亿美元，比率为10.95%[235] 资产/负债管理策略 - 公司资产/负债管理策略目标是管理生息资产和付息负债利率敏感性，以最大化净利息收入，同时控制利率风险[238] 不同类型贷款发放情况 - 2023财年前三个月，固定利率1 - 4户家庭住宅贷款产量为4510万美元，上年同期为6360万美元；其中用于二级市场出售的分别为780万美元和1440万美元[240] - 截至2022年9月30日的三个月内，可调利率1 - 4户家庭住宅贷款发放额为1010万美元，上年同期为250万美元[240] - 截至2022年9月30日的三个月内，固定利率商业和商业房地产贷款发放额为2.868亿美元，上年同期为9680万美元[240] - 截至2022年9月30日的三个月内，可调利率商业和商业房地产贷款发放额为2740万美元，上年同期为920万美元[240] 贷款组合情况 - 2022年9月30日，固定利率住宅贷款组合为5.109亿美元，加权平均期限196个月；2021年9月30日为3.782亿美元，加权平均期限191个月[240] - 2022年9月30日，剩余期限超过10年的固定利率贷款为3.405亿美元，占净应收贷款的11.6%；2021年9月30日为2.417亿美元，占比10.7%[240] - 2022年9月30日，可调利率房屋净值信贷额度增至4860万美元，2021年9月30日为3830万美元[240] - 2022年9月30日，公司投资组合的预期加权平均寿命为5.6年，2021年9月30日为4.6年[240] 净投资组合价值变化情况 - 2022年9月30日，市场利率+300bp时，净投资组合价值为1.57087亿美元，较0bp时变化 - 1.62107亿美元，变化率 - 51%；市场利率 - 300bp时，净投资组合价值为5.25768亿美元，较0bp时变化2.06573亿美元，变化率65%[242] - 2022年9月30日，利率+300bp时净投资组合价值为15.7087亿美元，变化为 - 16.2107亿美元，变化百分比为 - 51%，NPV比率为5.08%，变化为 - 430个基点[242] - 2022年9月30日，利率 - 300bp时净投资组合价值为52.5768亿美元，变化为20.6573亿美元，变化百分比为65%，NPV比率为14.26%，变化为489个基点[242] - 2022年6月30日，利率+300bp时净投资组合价值为 - 12.9048亿美元，变化为18.9624亿美元，变化百分比为 - 40%，NPV比率为6.50%，变化为 - 345个基点[242] - 2022年6月30日，利率 - 300bp时净投资组合价值为52.3486亿美元，变化为20.4814亿美元，变化百分比为64%，NPV比率为15.09%，变化为514个基点[242] 贷款增长原因 - 公司2022年9月30日结束的季度贷款增长高于趋势，部分归因于与Citizens的计划合并，其资产敏感型资产负债表将部分抵消公司的负债敏感性和利率上升风险[244] - 2022年9月30日季度公司贷款超趋势增长，部分归因于与Citizens的计划合并，该合并将提供大量流动性[244] 利率敏感性情况 - 公司在2022年第三季度和上一财年，利率敏感性增加，部分源于固定利率贷款发放和市场利率显著上升[244] 资产和负债政策审查情况 - 银行董事会负责审查资产和负债政策，资产/负债委员会每月开会审查利率风险、趋势、流动性和资本比率及要求[246] 公司控制和程序情况 - 截至2022年9月30日，公司披露控制和程序有效，能确保信息及时积累、沟通、记录、处理、汇总和报告[249] - 2022年第三季度公司财务报告内部控制无重大影响的变化[249] - 公司认为控制程序有局限性，不能防止所有错误和欺诈[250]