公司整体财务概况 - 截至2023年3月31日，公司资产约449亿美元，有5085名全职等效员工[130] - 公司总资产从2022年12月31日至2023年3月31日增加约10亿美元，增幅2.3%，达到约449亿美元[202] - 2023年3月31日现金及现金等价物为20亿美元，较2022年12月31日的13亿美元增加[246] - 2023年3月31日总存款为364亿美元，较2022年12月31日增加5100万美元[246] - 2023年3月31日公司总公司和次级债券及其他借款为13亿美元，短期借款为5441万美元[247] 存款相关情况 - 截至2023年3月31日，公司总存款364亿美元，约70%已投保或抵押，存款基础由150万个账户组成，平均存款规模为24000美元，前10和前20大存款关系分别占总存款的3%和4%[134] - 截至2023年3月31日，计息存款总额较2022年12月31日增加7.97亿美元，年化增长率13.9%，达到240亿美元；核心存款减少16亿美元；联邦基金购买和回购协议为5.441亿美元，较2022年12月31日减少1230万美元；其他借款增至9亿美元；公司和次级债券减少9.3万美元，至3.922亿美元[229] - 截至2023年3月31日，非计息存款余额为124亿美元，较2022年12月31日减少7.461亿美元[232] - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，公司估计的未保险存款分别约为127亿美元和141亿美元；2023年3月31日未保险定期存款未来十二个月的到期分布较2022年12月31日有不同程度变化，总体增长42.8%[233] 信贷额度与资金资源 - 截至2023年3月31日，银行FHLB信贷额度为69亿美元，季度末FHLB预付款为9亿美元，FHLB信用证为210万美元，FHLB信贷额度可用余额为60亿美元；在美联储银行贴现窗口有25亿美元信贷额度，联邦基金信贷额度为3亿美元，季度末无余额；银行对经纪存款的内部限制为总存款的15%，即55亿美元，季度末未使用额度为41亿美元；这些资源在需要时可额外提供129亿美元资金；银行还有45亿美元未质押证券可用于获取额外资金；公司与美国银行国民协会有1亿美元无担保信贷额度，截至2023年3月31日无余额[134] - 2023年第一季度公司获得9亿美元短期FHLB借款和12亿美元经纪定期存款以增加流动性[202] - 2023年3月31日银行FHLB信贷额度为69亿美元，可用额度为6亿美元；在美联储贴现窗口和联邦基金信贷额度为25亿美元，可用额度为25亿美元；内部经纪存款限额为总存款的15%，可用额度为4.1亿美元[249] - 公司与美国银行国民协会有1亿美元无担保信贷额度，截至2023年3月31日无余额[250] 资本比率情况 - 截至2023年3月31日，公司一级杠杆率、普通股一级（CET 1）风险资本比率和总风险资本比率分别为9.05%、11.13%和13.30%；银行一级杠杆率、CET 1风险资本比率和总风险资本比率分别为9.70%、11.93%和12.99%[136] - 公司需维持CET1风险资本比率4.5%、一级风险资本比率6%、总风险资本比率8%和杠杆比率4%的最低资本比率；为避免限制资本分配或向高管支付酌情奖金，需维持CET1资本比率7.0%、一级风险资本比率8.5%和总风险资本比率10.5%的有效最低资本加资本保护缓冲比率[236][237] - 截至2023年3月31日，公司普通股一级风险资本比率为11.13%，一级风险资本比率为11.13%，总风险资本比率为13.30%，一级杠杆率为9.05%；银行普通股一级风险资本比率为11.93%，一级风险资本比率为11.93%，总风险资本比率为12.99%，一级杠杆率为9.70%，均较2022年12月31日有所增加[240] 收购相关情况 - 2022年3月1日，公司以6.578亿美元收购大西洋资本银行全部流通普通股，股东每持有一股大西洋资本银行普通股可获得0.36股公司普通股[137] - 收购中，公司以公允价值收购24亿美元贷款（包括薪资保护计划贷款），较未偿还本金余额估计贴现5430万美元（2.24%），占公司2021年12月31日总贷款的10.0%；管理层确定其中1.379亿美元为自发放以来信用质量显著恶化的PCD贷款[137] - 2022年3月1日与Atlantic Capital合并，识别出约1.379亿美元贷款为PCD贷款，收购日记录信用损失准备金1380万美元[220] - 截至2022年3月31日，Atlantic Capital的贷款约占银行贷款组合的8%，收购日ACL总计2750万美元，占合并银行ACL准备金的约8%，未使用承诺的收购日准备金为340万美元，占合并银行总额的11%[220] 无形资产与商誉情况 - 截至2023年3月31日和2022年12月31日，商誉余额为19亿美元，公司于2022年10月31日进行年度测试，确定无需计提减值准备[143][144] - 2023年3月31日和2022年12月31日核心存款无形资产分别为1.096亿美元和1.165亿美元[145] 递延税资产情况 - 2023年3月31日递延税资产为1.652亿美元，较2022年12月31日的1.778亿美元略有下降[146] 收入与收益情况 - 2023年第一季度合并净收入为1.399亿美元，摊薄后每股收益为1.83美元，较2022年同期分别增长39.5%和31.7%[147] - 2023年第一季度利息收入增加1.799亿美元，利息支出增加6020万美元，信贷损失拨备增加4150万美元，非利息收入减少1470万美元，非利息支出增加1190万美元，所得税拨备增加1200万美元[147][148] - 2023年第一季度效率比率降至51.4%，2022年同期为63.0%[149] - 2023年第一季度基本和摊薄后每股收益分别为1.84美元和1.83美元，较2022年同期增长，主要因净收入增加39.5%，部分被平均基本普通股增加6.2%抵消[152] - 2023年3月31日止三个月，平均资产回报率、平均股权回报率和平均有形股权回报率较2022年同期增加，主要因净收入增加3960万美元（39.5%）[153][154] - 2023年3月31日止三个月，股权资产比率为11.68%，较2022年3月31日增加0.45%[155] - 2023年3月31日止三个月股息支付率为27.09%，2022年同期为33.71%[156] - 2023年第一季度非税等效净利息收入增加1.197亿美元（45.8%）至3.813亿美元，非税等效和税等效净利息收益率分别增加117和116个基点[157] - 2023年和2022年第一季度，公司GAAP下平均股东权益回报率分别为10.96%和8.24%，非GAAP下平均有形股东权益回报率分别为18.81%和13.97%[271] - 2023年和2022年第一季度，公司GAAP下净收入分别为1.39926亿美元和1.00329亿美元，非GAAP下净收入分别为1.45631亿美元和1.07017亿美元[271] 投资证券情况 - 2023年第一季度投资证券平均余额较2022年同期增加3.373亿美元，收益率提高62个基点[162] - 截至2023年3月31日，投资证券总额为80亿美元，较2022年12月31日的82亿美元减少1.751亿美元，降幅2.1%[204] - 2023年第一季度，公司购买6380万美元联邦住房贷款银行的资本股票，出售2550万美元，净增加3830万美元[204] - 2023年第一季度，投资证券到期、提前还款和赎回总计1.556亿美元，销售总计1.508亿美元，溢价净摊销为540万美元[204] - 截至2023年3月31日，可供出售证券投资组合的未实现净损失为8.165亿美元，占摊销成本的13.7%；持有至到期证券投资组合的未实现净损失为4.091亿美元，占摊销成本的15.5%[204] - 截至2023年3月31日，有1244项投资证券处于未实现损失状态，总计12亿美元；2022年12月31日有1311项，总计13亿美元，数量减少67项，金额减少9680万美元[205] - 截至2023年3月31日，约86.5%的投资组合由美国国债、美国政府机构证券和美国政府机构抵押支持证券组成；约13.1%为市政证券，其中约98.9%的市政债券评级为AA或AAA级[208] - 2023年3月，公司出售约1.253亿美元市政证券，截至3月31日，投资组合有效期限为5.89年，目标期限为3 - 5年[209] - 截至2023年3月31日，持有至到期投资组合总计26.36673亿美元，平均收益率1.88%；可供出售投资组合总计51.59999亿美元，平均收益率2.20%[208] - 截至2023年3月31日，其他投资证券约2.18亿美元，占总资产的0.49%，主要为联邦住房贷款银行和联邦储备银行股票，总计2.036亿美元，占总资产的0.45%[210] - 2023年第一季度，短期和长期美国国债利率略有下降，导致未实现损失略有下降[206] - 交易证券组合在2023年3月31日和2022年12月31日分别为1600万美元和3130万美元[211] - 投资证券组合（不包括交易证券）较2022年12月31日减少1.751亿美元[246] 贷款业务情况 - 2023年第一季度投资贷款利息收入较2022年同期增加1.602亿美元至3.93亿美元，总贷款非TE收益率提高144个基点[163] - 待售抵押贷款余额从2022年12月31日减少170万美元至2023年3月31日的2730万美元[212] - 2023年第一季度抵押贷款产量为5.56亿美元，低于2022年第四季度的6.93亿美元[212][213] - 计入投资组合的抵押贷款产量占比从上个季度的81%降至72%[213] - 二级市场管道在2023年3月31日增至1.07亿美元，高于上季度末的3900万美元[213] - 总贷款（扣除未赚取收入）在2023年3月31日为30.7亿美元，较之前增加5.183亿美元，年化增长率7.0%[215] - 非收购贷款组合增加9454万美元，年化增长率16.8%；收购贷款组合减少4271万美元，年化下降23.5%[215] - 2023年第一季度末收购贷款占总贷款比例降至22.5%，非收购贷款占比增至77.5%[215] - 非收购贷款组合较2022年12月31日增加约9.454亿美元，年化增长率约16.8%；收购贷款组合减少4271万美元[246] 信用损失与拨备情况 - 2023年第一季度信用损失拨备约为3310万美元，其中未使用承诺拨备为1790万美元[218] - 2023年第一季度末，公司选择的基线情景权重为50%，上行情景和更严重情景权重各为25%，而2022年第四季度末基线权重为75%，更严重情景为25%[218] - 截至2023年3月31日，贷款应计利息应收款为1.094亿美元，未使用承诺的预期信用损失负债为8510万美元[220][221] - 截至2023年3月31日，ACL余额为3.706亿美元，占总贷款的1.21%，较2022年12月31日增加1420万美元，2023年第一季度增加包括1520万美元拨备和100万美元净冲销[221] - 2023年第一季度，未使用承诺准备金增加1790万美元，2022年3月31日未使用承诺准备金为3040万美元[221][222] - 2023年3月31日，ACL对不良贷款的覆盖率为2.97倍，2023年第一季度净冲销占总平均贷款的0.01%，2022年同期为0.04%[223] - 2023年3月31日，各贷款细分领域的预期信用损失分配情况：住宅抵押贷款高级为7735.1万美元，占19.7%等[223] - 2023年和2022年第一季度各贷款细分领域的净冲销比率（年化）情况：住宅抵押贷款高级2023年为0.02%，2022年为0.03%等[223] 不良资产与潜在问题贷款情况 - 截至2023年3月31日，总不良资产为1.283亿美元，占总贷款和收回资产的0.42%，较2022年12月31日增加1860万美元，增幅16.9%；总不良贷款为1.246亿美元，占总贷款的0.41%，较2022年12月31日增加1600万美元，增幅14.8%[224][226] - 非收购不良贷款较2022年12月31日增加2380万美元，主要是商业非应计贷款增加2360万美元所致[226] - 截至2023年3月31日，消费者非应计贷款增加380万美元，90天以上应计逾期贷款增加30万美元，重组非应计贷款减少390万美元；商业