公司贷款组合利率情况 - 截至2022年9月30日，公司贷款组合加权平均利率下限为0.85%[417] - 截至2022年9月30日，公司按未偿还本金余额计算的所有贷款均获得浮动利率利息，且不到3.3%的负债不包含大于零的利率下限[417] 基准利率变动对净利息收入的影响 - 2022年9月30日后十二个月内，基准利率立即增加或减少25、50和75个基点，对公司现有浮动利率贷款投资组合及相关负债的净利息收入影响分别为±2530千美元、±5061千美元和±7591千美元[418] 公司资产与负债的基准利率情况 - 截至2022年9月30日，公司53亿美元浮动利率抵押贷款资产中的11亿美元和43亿美元浮动利率抵押贷款负债中的29亿美元，以复利SOFR或定期SOFR作为基准利率[418] 公司业务模式的利率风险应对 - 公司业务模式通过匹配资产和负债期限及使用相同或相似基准指数来降低利率风险，2021年12月31日前使用LIBOR，之后使用SOFR[417] 公司贷款面临的信用风险 - 公司贷款面临信用风险，需依赖借款人运营抵押物产生现金流来支付本息[420] 提前还款风险对公司的影响 - 提前还款风险会影响公司资产利息收入，提前还款率增加会加速购买溢价摊销或购买折扣增值[422] 利率上升对公司的影响 - 利率上升可能导致提前还款速度下降和借款人行使展期期权，使贷款投资期限延长，对公司经营业绩产生负面影响[423] 利率大幅上升的违约风险及应对 - 利率大幅上升可能导致浮动利率资产出现违约风险，公司通过承销和贷款结构设计过程中的多种因素部分缓解该风险[425] 公司面临的流动性风险 - 公司流动性风险主要与以短期借款为长期投资融资有关，面临保证金追加风险和融资展期或替换不确定性[428]