财务数据关键指标变化 - 每股相关数据 - 2024年第二季度综合损失为每股0.13美元，其中净损失为每股0.11美元，其他综合损失为每股0.02美元[4] - 截至2024年6月30日，有形净资产账面价值为每股8.40美元，较3月31日的每股8.84美元下降0.44美元，降幅为5.0%[4][8] - 2024年第二季度宣布每股股息为0.36美元[4][6] - 2024年第二季度有形普通股权益经济回报率为 - 0.9%[4][6] - 2024年第二季度，基本和摊薄后普通股每股净收入（损失）均为 - 0.11美元，基本和摊薄后普通股每股综合收入（损失）均为 - 0.13美元[33] - 截至2024年6月30日，有形普通股每股账面价值为8.40美元[40] - 2024年第二季度，有形普通股经济回报率（未年化）为 - 0.9%[40] 财务数据关键指标变化 - 投资组合数据 - 截至2024年6月30日，投资组合总额为660亿美元，其中包括597亿美元的机构抵押贷款支持证券、53亿美元的机构抵押贷款支持证券净远期购买/销售和10亿美元的信用风险转移及非机构证券等[4][9] - 截至2024年6月30日，总投资证券公允价值为6.0632亿美元，成本为6.3599亿美元，面值为6.2549亿美元[40] - 截至2024年6月30日，净TBA投资组合公允价值为5348万美元，成本为5318万美元，账面价值为30万美元[40] 财务数据关键指标变化 - 杠杆率与现金相关数据 - 2024年第二季度末杠杆率从第一季度末的7.1倍适度增至7.4倍，第二季度平均杠杆率为7.2倍[6][7][20] - 截至2024年6月30日，无抵押现金和机构抵押贷款支持证券总计53亿美元，占公司有形权益的65%[6][7] 财务数据关键指标变化 - 股票发行数据 - 2024年第二季度通过市价发行计划发行4580万股普通股，净收益为4.34亿美元[7] 财务数据关键指标变化 - 息差与收入数据 - 2024年第二季度年化净息差为2.69%[7][17] - 2024年第二季度净利差和美元滚动收入为每股0.53美元[4][6][18] - 美国国债头寸净收益为2.4亿美元，TBA美元滚动收入为500万美元，TBA证券按市值计价净损失为3400万美元，其他利息收入（费用）净额为 - 3200万美元[29] - 2024年第二季度，公司利息收入为6.95亿美元，利息支出为6.98亿美元，净利息收入（费用）为 - 300万美元[33] - 2024年第二季度，公司净收入（损失）为 - 4800万美元，较2024年第一季度的4.43亿美元下降110.84%[33] - 2024年第二季度，归属于普通股股东的净收入（损失）为 - 8000万美元，较2024年第一季度的4.12亿美元下降119.42%[33] - 2024年第二季度，公司综合收入（损失）为 - 6600万美元，较2024年第一季度的3.66亿美元下降118.03%[33] - 2024年第二季度，归属于普通股股东的综合收入（损失）为 - 9800万美元，较2024年第一季度的3.35亿美元下降129.25%[33] - 2024年6月30日，归属于普通股股东的综合收益（损失）为 -9800万美元，而2024年3月31日为3.35亿美元[36] - 2024年6月30日，投资证券出售实现损失净额为1.15亿美元，2024年3月31日为9100万美元[36] - 2024年6月30日，按公允价值计量且其变动计入当期损益的投资证券未实现（收益）损失净额为2.61亿美元，2024年3月31日为4.71亿美元[36] - 2024年6月30日，普通股股东可用的净利差和美元滚动收入为3.94亿美元，2024年3月31日为4.06亿美元[36] - 2024年6月30日，调整后的净利息和美元滚动收入为4.82亿美元，2024年3月31日为4.96亿美元[38] - 2024年6月30日，投资证券平均资产收益率为4.70%，2024年3月31日为4.53%[38] - 2024年6月30日，回购协议和其他债务的平均融资成本为5.44%，2024年3月31日为5.45%[38] - 2024年6月30日，平均总资金成本为2.00%，2024年3月31日为1.58%[38] - 2024年6月30日，平均净利息利差为2.69%，2024年3月31日为2.98%[38] - 2024年第二季度，投资证券平均票面利率为4.98%，平均资产收益率为4.70%[40] - 2024年第二季度，TBA证券平均隐含资产收益率为5.47%，平均隐含融资成本为5.11%[40] - 2024年第二季度，平均总资金成本（含TBA和利率互换）为2.00%[40] - 2024年第二季度，投资和TBA证券综合平均净息差（不包括“追赶”溢价摊销）为2.69%[40] 财务数据关键指标变化 - 资产负债与股东权益数据 - 截至2024年6月30日，公司总资产为796.85亿美元，较2024年3月31日的718.76亿美元增长10.86%[31] - 截至2024年6月30日，公司总负债为710.33亿美元，较2024年3月31日的632.98亿美元增长12.22%[31] - 截至2024年6月30日，公司股东权益为86.52亿美元，较2024年3月31日的85.78亿美元增长0.86%[31] 财务数据关键指标变化 - 加权平均流通股数量 - 2024年6月30日，基本加权平均流通普通股数量为7.4亿股，2024年3月31日为7.022亿股[36] 财务数据关键指标变化 - 费用比例 - 费用占平均股东权益的年化比例在2024年第二季度为1.13%[40] 财务数据关键指标变化 - 股息支付情况 - 公司自成立以来已支付超过130亿美元的普通股股息[47] 信息发布与前瞻性陈述 - 公司通过网站、LinkedIn和X账户等渠道发布信息，投资者可关注[48] - 新闻稿包含前瞻性陈述，实际结果可能因多种因素与预测有重大差异[49][50] 非GAAP财务信息相关 - 公司运营结果除GAAP指标外，还包含非GAAP财务信息，如净利差和美元滚动收入等[51] - 普通股股东可用净利差和美元滚动收入是对综合收益的调整计算得出[51] - 提供非GAAP指标可让财务信息使用者更透明了解公司管理决策所用信息[52] - 非GAAP指标纳入TBA美元滚动收入有意义，因其经济上等同于持有和融资通用机构MBS [53] - 非GAAP指标纳入利率互换定期结算有意义，能更体现公司资金总成本[53] - 非GAAP指标排除“追赶”调整溢价摊销成本有意义，更能体现投资组合当前盈利潜力[54] - 非GAAP指标是GAAP结果的补充，且公司的非GAAP指标计算可能与其他公司不可比[55] - 新闻稿包含GAAP综合收益（损失）与非GAAP“净利差和美元滚动收入”的调节表[56]