财务业绩 - 2024年第二季度GAAP净收益为每股0.41美元[6] - 2024年第二季度可分配收益为每股0.37美元[6] - 2024年6月30日GAAP账面价值为每股21.27美元，2024年第二季度和上半年经济收益分别为1.4%和8.4%[6] - 2024年第二季度和上半年净利息收入分别为67.30百万美元和132.40百万美元[13] - 2024年第二季度和上半年其他投资收益分别为13.84百万美元和102.21百万美元[15] - 2024年第二季度和上半年其他费用分别为20.76百万美元和43.42百万美元[16] 资产负债表 - 2024年6月30日公司持有10.23亿美元非机构住房抵押贷款支持证券(Non-Agency RMBS)和50.33亿美元机构抵押贷款支持证券(Agency MBS)[10] - 2024年6月30日公司持有112.33亿美元贷款投资组合[10] - 公司资产组合中非机构RMBS占比为8.2%，其中高级证券占5.0%，次级证券占2.6%，利息收益证券占0.6%[38] - 公司资产负债表中利息收益资产的平均余额为12,748,626千美元，平均资金成本为4.2%[44,46] - 公司资产负债表中贷款持有投资的平均余额为11,265,266千美元，平均收益率为5.4%[44] - 公司资产负债表中机构RMBS的平均余额为459,668千美元，平均收益率为6.2%[44] - 公司资产负债表中机构CMBS的平均余额为50,383千美元，平均收益率为4.7%[44] - 公司资产负债表中非机构RMBS的平均余额为973,309千美元，平均收益率为12.5%[44] - 公司资产负债表中长期债务的平均余额为65,000千美元，平均融资成本为9.8%[46] 非机构RMBS投资组合 - 2024年6月30日公司非代理RMBS组合中高级证券的加权平均摊余成本为45.39%，加权平均公允价值为61.91%，加权平均票面利率为5.7%，加权平均收益率为17.5%[30] - 2024年6月30日公司非代理RMBS组合中次级证券的加权平均摊余成本为55.44%，加权平均公允价值为53.80%，加权平均票面利率为4.0%，加权平均收益率为7.5%[30] - 2024年6月30日公司非代理RMBS组合中利息收益证券的加权平均摊余成本为5.65%，加权平均公允价值为2.77%，加权平均票面利率为0.5%，加权平均收益率为5.2%[30] - 公司非机构RMBS投资组合的可摊销折价(扣除溢价)余额为125,881千美元，本季度摊销折价为11,142千美元[52] 融资 - 公司2024年6月30日的GAAP杠杆率为3.8:1，2023年12月31日为4.0:1[37] - 公司2024年6月30日的GAAP可追溯杠杆率为1.0:1，2023年12月31日为1.0:1[37] - 2024年6月30日公司有1-29天、30-59天、60-89天、90-119天、120-180天、180天-1年、1-2年和大于3年不同剩余期限的有担保融资协议，加权平均借款利率分别为6.32%、7.09%、6.71%、7.30%、7.08%、8.87%、8.35%和5.08%[35] 其他 - 公司成功发行了今年第一笔证券化产品，并增加了股息[7] - 公司不承担或接受任何义务来公开发布任何更新或修订任何前瞻性声明，以反映其预期的任何变化或事件、条件或情况的任何变化[55] - 公司的财务信息可能未经公司独立审计师审计[56] - 公司的财务信息基于本次演示时可用的公司数据[56]