资产负债表 - 总资产保持在11.6亿美元[274] - 净贷款增加1.56亿美元至6.3亿美元[275] - 现金及现金等价物增加1.19亿美元至5.06亿美元[276] - 可供出售证券减少2.3亿美元至4.14亿美元[277] - 存款总额减少2亿美元至10.1亿美元[278] - 从联邦储备银行BTFP获得的借款增加1.21亿美元至3.36亿美元[279] - 股东权益增加2.6亿美元至10.78亿美元[280] 收益表 - 净利润增加10万美元至280万美元[282] - 净息差从3.06%增加至3.15%[286] - 信贷损失准备金从35万美元增加至36万美元[287] 资金来源和运用 - 公司的主要资金来源包括客户存款、贷款偿还收益、到期证券和FHLB或FRB借款[300] - 公司的主要投资活动包括发放一至四户家庭抵押贷款、商业房地产贷款以及投资于美国政府和机构证券及机构发行的抵押贷款支持证券[301] - 公司需要维持足够的流动性以支持贷款增长、存款提取、满足财务承诺和利用投资机会[302] - 公司作为银行的独立法律实体需要自行提供流动性,其主要收入来源是从银行获得的股息[303] 资本管理 - 银行需要满足监管资本要求,已选择采用社区银行杠杆率框架,截至2024年6月30日和2023年12月31日其比率分别为10.44%和9.92%[304] - 公司没有参与任何可能对财务状况、经营成果或现金流产生重大影响的表外交易[306] 利率风险管理 - 公司采用净利息收入风险模拟和经济价值权益分析来评估利率风险,结果显示在利率大幅波动情况下公司的净利息收入和经济价值权益会受到一定影响[310-321] - 公司的净利息收入和经济价值权益(EVE)受多种因素影响,不仅受市场利率变化的影响[322] - 公司使用净利息收入风险模拟和经济价值权益分析来评估利率风险对收益和资本的影响[314] - 在2024年6月30日和2023年12月31日,公司预计在利率突然和持续上升200或300个基点或下降100、200或300个基点的情况下,其EVE会下降[316][319] - 在2024年6月30日,公司预计在利率突然和持续上升100个基点的情况下,其EVE会下降[316] - 在2023年12月31日,公司预计在利率突然和持续上升100个基点的情况下,其EVE会上升[319] - 公司在2024年上半年调整了存款利率贝塔、利率利差和利率指数联系,以更好地反映当前的利率环境和存款竞争压力的增加[313][321] - 公司的资产和负债可能会以不同程度对市场利率变化做出反应,利率变化的时间也可能不同[322] - 某些资产如可调整利率抵押贷款在短期内和整个期限内利率变动受到限制[322] - 利率变化时,贷款提前偿还和存单提前支取的预期速度可能与建模假设有很大偏差[322]
First Capital(FCAP) - 2024 Q2 - Quarterly Report