贷款组合数据 - 公司商业房地产贷款组合的摊余成本为54.279亿美元，加权平均票面利率为4.7%，加权平均全收益率为5.2%[162] - 次级贷款及其他贷款资产的摊余成本为10.0909亿美元，加权平均票面利率为10.5%，加权平均全收益率为11.4%[162] - 贷款组合总摊余成本为64.3703亿美元，加权平均票面利率为5.6%，加权平均全收益率为6.2%[162] - 次级贷款及借贷资产子组合的加权平均剩余期限为2.5年，总规模10.09亿美元[167] 债务与融资安排 - 公司有担保债务安排总额为34.7808亿美元，资金成本为2.2%[162] - 贷款组合的权益成本为29.5895亿美元[162] - JPMorgan融资安排项下未偿借款达12亿美元（含7560万英镑和6000万欧元）[190] - DB融资安排项下未偿借款5.267亿美元，Goldman融资安排项下未偿借款3.621亿美元[192][193] - 截至2020年9月30日，公司在CS Facility - USD下的借款余额为3.788亿美元[195] - 截至2020年9月30日，公司在HSBC Facility - USD下的借款余额为4720万美元[197] - 截至2020年9月30日，公司在HSBC Facility - EUR下的借款余额为1.571亿美元（按汇率折算为1.341亿欧元）[199] - Barclays Facility - USD允许的最大借款额度为2亿美元，初始到期日为2023年3月[200] - 截至2020年9月30日，公司在Barclays Facility - USD下的借款余额为3520万美元[201] - Barclays Private Securitization中，Barclays Bank plc保留了8.136亿美元的优先票据[203] - 截至2020年9月30日，公司在Barclays Private Securitization下的借款余额为8.136亿美元（按汇率折算为5.186亿英镑和1.225亿欧元）[206] - 截至2020年9月30日，公司的高级担保定期贷款余额为4.938亿美元[208] 贷款资产分布 - 商业抵押贷款组合中，单笔贷款的最高摊余成本为3.17亿美元（城市零售物业）[163] - 酒店类贷款摊余成本为2.61亿美元，并有5000万美元的未动用承诺[163] - 医疗保健类贷款摊余成本为2.20亿美元，并有2900万美元的未动用承诺[163] - 办公室类贷款摊余成本为2.16亿美元，位于伦敦[163] - 次级贷款及其他借贷资产组合中，办公类项目占比最高，如柏林项目（2.04亿美元）和伦敦项目（1.79亿美元）[165] - 酒店类资产在次级贷款组合中分布广泛，包括夏威夷（1.52亿美元）和意大利（1.39亿美元）等项目[165] - 混合用途贷款中伦敦项目账面成本7500万美元，但未拨付承诺高达7.89亿美元[165] - 医疗保健类贷款涉及多个项目，包括7600万美元和5100万美元的资产组合[167] 财务表现 - 公司2020年前九个月的平均商业抵押贷款净额为56.356亿美元，相关债务为33.99455亿美元[168] - 公司2020年前九个月承诺5.62亿美元资本用于贷款，其中4.574亿美元已实际拨付[170] - 公司2020年前九个月收到5.435亿美元还款及销售款项，并为2020年前关闭的贷款拨付3.098亿美元[170] - 公司2020年第三季度归属于普通股股东的净利润为4600万美元，摊薄后每股收益0.31美元[171] - 公司2020年前九个月净亏损2850万美元，每股稀释亏损0.20美元，而2019年同期净利润为1.431亿美元，每股稀释收益0.97美元[172] - 2020年前九个月净利息收入同比下降3910万美元，主要原因是平均1个月LIBOR下降1.73%以及6.022亿美元贷款进入成本回收或非应计状态[174] - 公司2020年前九个月支付了1100万美元普通股股息，较2019年同期的1.38美元/股下降20.3%[185] - 公司2020年第三季度运营收益为5290万美元（每股0.36美元），较2019年同期的7260万美元（每股0.47美元）下降27.1%[228] - 公司2020年前九个月运营收益为1.043亿美元（每股0.68美元），较2019年同期的1.976亿美元（每股1.35美元）下降47.2%[228] - 公司2020年前九个月GAAP净亏损2845.8万美元，而2019年同期净利润为1.4313亿美元[234] 风险管理 - 公司对受COVID-19影响的借款人实施了贷款修改措施，包括利息递延和股权增资[169] - 2020年前九个月特定贷款损失准备金增加1.569亿美元，涉及8笔贷款[181] - 公司2020年第三季度贷款损失准备金逆转634.2万美元，而2019年同期计提3500万美元[234] - 公司2020年前九个月贷款损失准备金计提1.5195亿美元，而2019年同期为2000万美元[234] - 公司在2020年第二季度终止了利率互换合约，并确认了5385.1万美元的已实现损失[232] - 公司在2020年6月以110万美元购买了利率上限合约，将LIBOR上限锁定在0.75%[224] - 公司通过远期外汇合约对冲英镑和欧元计价的贷款现金流，合约期限至2024年12月[224] - 公司通过外汇远期合约对冲外币贷款和债务安排的外汇风险[246] - 公司采用利率互换等对冲工具管理利率风险[241] - 公司面临商业抵押资产市场风险，包括经济状况、房地产市场和COVID-19疫情影响[244] 股东权益与资本结构 - 公司每股账面价值从2019年12月31日的16.03美元下降至2020年9月30日的15.00美元[235][236] - 公司股东权益从2019年12月31日的2,629,975千美元下降至2020年9月30日的2,319,281千美元[235] - 公司普通股股东权益从2019年12月31日的2,460,715千美元下降至2020年9月30日的2,150,021千美元[235] - 公司普通股数量从2019年12月31日的153,537,296股减少至2020年9月30日的143,288,347股[235] - 公司每股账面价值受特定CECL准备金影响下降0.98美元，受一般CECL准备金影响下降0.30美元[236] - 公司债务权益比从2019年末的1.4上升至2020年9月末的1.7[188] - 截至2020年9月30日，公司的债务与权益比率为1.7[218] 利率与外汇敏感性 - 利率上升50个基点将导致公司净利息收入减少10,925千美元（每股0.08美元），下降50个基点将增加净利息收入3,196千美元（每股0.02美元）[242] - 公司浮动利率资产对利率敏感性为1,036,853千美元（USD）和428,213千美元（GBP）[242] - 2020年三季度外汇衍生品净损失750万美元，而2019年同期为净收益500万美元[182] 其他财务数据 - 截至2020年9月30日，公司持有4.38亿美元现金及1.19亿美元未使用的授信额度，企业债务规模为11亿美元[187] - 截至2020年9月30日，公司持有的未抵押资产价值为10亿美元，包括4290万美元的优先抵押贷款和10亿美元的夹层贷款[213] - 公司持有677万股B系列优先股，股息率从2020年9月20日起调整为3个月LIBOR+6.46%或8.00%中的较高者[227] - 公司加权平均稀释股份（运营收益计算）2020年第三季度为1.4866亿股，较2019年同期1.5537亿股下降4.3%[231]