公司面临的市场风险类型 - 公司面临的市场风险主要来自利率风险和与市场需求相关的价格风险[296] 利率风险建模方法 - 公司使用Net Interest Income at Risk（NII at Risk）和Economic Value of Equity（EVE）两种方法对利率风险进行建模[302] NII at Risk关键指标变化 - 截至2020年6月30日，NII at Risk在-200、-100、+100和+200个基点情景下的美元变化分别为-2600千美元、-3651千美元、25577千美元和51574千美元，百分比变化分别为-1.1%、-1.5%、10.7%和21.6%[304] - 截至2019年12月31日，NII at Risk在-200、-100、+100和+200个基点情景下的美元变化分别为-10311千美元、-16293千美元、17501千美元和34703千美元，百分比变化分别为-7.8%、-12.3%、13.2%和26.2%[304] NII at Risk政策限制情况 - 公司利率风险管理政策限制净利息收入在+/-100个基点利率变动时变化不超过20%，在+/-200个基点利率变动时变化不超过30%，2020年6月30日估计处于董事会设定的政策限制内[304] EVE关键指标变化 - 截至2020年6月30日，EVE在-200、-100、+100和+200个基点情景下的美元变化分别为-48270千美元、-35296千美元、-50178千美元和-54203千美元，百分比变化分别为-6.7%、-4.9%、-6.9%和-7.5%[306] - 截至2019年12月31日，EVE在-200、-100、+100和+200个基点情景下的美元变化分别为-3千美元、-1154千美元、-3130千美元和-7615千美元，百分比变化分别为-0.2%、-0.5%和-1.2%[306] EVE政策限制情况 - 公司利率风险管理政策限制EVE在+/-100个基点利率变动时变化不超过15%，在+/-200个基点利率变动时变化不超过20%，公司处于董事会设定的政策限制内[306] 利率风险监测与管理 - 公司资产负债委员会（ALCO）按季度监测利率风险敏感度，确保符合董事会批准的风险限制[300] - 利率风险测量至少按季度计算并报告给ALCO，包括期末结果、超政策限制情况及解决计划[301]