衍生金融工具数据变化 - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司衍生资产分别为75142千美元和200503千美元，衍生负债分别为1043197千美元和889750千美元[149] - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司购买信用衍生品保护的名义金额均为3000万美元，出售信用衍生品保护的最大潜在未来付款金额分别为3.36亿美元和4.51亿美元[149] - 2019年6月30日，公司利率互换当前名义总额为67093700千美元，加权平均支付利率为2.12%，加权平均接收利率为2.46%；2018年12月31日，当前名义总额为70465700千美元，加权平均支付利率为2.17%，加权平均接收利率为2.68%[151] - 2019年6月30日，公司利率互换期权当前基础名义金额为3200000千美元，加权平均基础支付利率为2.87%；2018年12月31日，当前基础名义金额为4075000千美元，加权平均基础支付利率为3.30%[153] - 2019年6月30日，公司TBA衍生品购买合同名义金额为9469000千美元，隐含市场价值为9663370千美元；2018年12月31日，购买合同名义金额为13803000千美元，隐含市场价值为13964797千美元[154] - 2019年6月30日，公司期货衍生品多头名义总额为900000千美元，空头名义总额为19019800千美元；2018年12月31日，多头名义总额为0，空头名义总额为18678000千美元[154] - 2019年6月30日，公司利率互换资产可抵消金额后净额为556千美元，负债净额为575862千美元；2018年12月31日，资产净额为18806千美元，负债净额为379201千美元[156] - 2019年第二季度，公司利率互换净利息成分为83653千美元，终止利率互换实现收益（损失）为 - 167491千美元，未实现收益（损失）为 - 1276019千美元；2018年同期分别为31475千美元、0、343475千美元[156] - 2019年上半年，公司利率互换净利息成分为217688千美元，终止利率互换实现收益（损失）为 - 755747千美元，未实现收益（损失）为 - 1666575千美元；2018年同期分别为 - 16685千美元、834千美元、1320760千美元[156] - 2019年第二季度，公司其他衍生品合约在综合收益（损失）表中的总损失为50641.1万美元，2018年同期总收益为3418.9万美元[157] - 2019年上半年，公司其他衍生品合约在综合收益（损失）表中的总损失为62157万美元，2018年同期总损失为1295.6万美元[157] - 2019年6月30日，具有特定特征且处于净负债头寸的所有衍生品工具的总公允价值约为9.522亿美元，该金额已全额抵押[159] 信用衍生品相关信息 - 公司信用衍生品参考商业抵押贷款支持证券指数，如CMBX指数，以及合成总回报互换[148] 资产与负债公允价值变化 - 2019年6月30日，公司一级资产公允价值为2038.8万美元，二级资产为12.4464429亿美元，三级资产为42532.8万美元，总资产为12.4910145亿美元[172] - 2019年6月30日，公司一级负债公允价值为36316.5万美元，二级负债为4.1502亿美元，总负债为4.513365亿美元[172] - 2018年12月31日，公司一级资产公允价值为0，二级资产为9.8017297亿美元，三级资产为55781.3万美元，总资产为9.857511亿美元[172] - 2018年12月31日，公司一级负债公允价值为46230.9万美元，二级负债为3.774503亿美元，总负债为4.236812亿美元[172][173] 金融工具估值归类 - 期货合约按活跃市场中相同工具的报价估值，归类为一级[165] - 住宅证券、利率互换、互换期权等衍生品按类似资产的报价或内部估计价格估值，归类为二级[166][167] - 公司对MSR的投资在公允价值计量层次中归类为三级，其估值主要采用现金流折现模型，需管理层和第三方定价机构进行重大判断[169][170] MSR相关指标变化 - 2019年6月30日和2018年12月31日，MSR的折现率范围均为9.0% - 12.0%，加权平均分别为9.3%和9.4%；预付率范围分别为5.9% - 37.9%和4.7% - 13.9%，加权平均分别为17.7%和8.0%；拖欠率范围分别为0.0% - 4.0%和0.0% - 5.0%，加权平均分别为2.1%和2.3%；服务成本范围分别为81 - 136美元和82 - 138美元，加权平均分别为107美元和110美元[176] 商业房地产债务和优先股投资情况 - 2019年6月30日和2018年12月31日，商业房地产债务和优先股投资的账面价值分别为1421826千美元和1303487千美元，公允价值分别为1413605千美元和1296803千美元[178] 商誉情况 - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司的商誉均为7180万美元[182] 有限寿命无形资产情况 - 有限寿命无形资产在2018年12月31日的余额为29039千美元，2019年上半年剥离151千美元，摊销4112千美元，2019年6月30日余额为24776千美元[184] 回购协议相关情况 - 2019年6月30日和2018年12月31日，公司未偿还的回购协议分别为1052亿美元和811亿美元，加权平均借款利率分别为2.44%和2.36%，加权平均剩余期限分别为70天和77天[188] - 2019年6月30日，公司与交易对手有11亿美元的回购协议安排，剩余额度为8.9亿美元[188] - 2019年6月30日，1天期回购协议金额为23192254千美元，加权平均利率为2.84%；2 - 29天期为11919883千美元，加权平均利率为2.70%等[189] - 2018年12月31日，2 - 29天期回购协议金额为32012641千美元，加权平均利率为3.50%；30 - 59天期为8164165千美元，加权平均利率为2.33%等[190] - 2019年6月30日和2018年12月31日，反向回购协议的总额分别为2000000千美元和650040千美元，回购协议总额分别为107181241千美元和81115874千美元[192] 反向回购协议抵押品情况 - 2019年6月30日和2018年12月31日，反向回购协议收到的抵押品公允价值分别为1550万美元和6.5亿美元，前者未再质押，后者全部再质押[192] FHLB预付款情况 - 2019年6月30日，来自FHLB Des Moines的9000万美元预付款将在一年内到期，35亿美元将在1 - 3年内到期；2018年12月31日，36亿美元预付款在1 - 3年内到期；2019年6月30日和2018年12月31日，预付款加权平均利率分别为2.79%和2.78%[193] 担保融资安排和利率互换质押投资情况 - 2019年6月30日和2018年12月31日，担保融资安排和利率互换下质押投资的估计公允价值分别为1162亿美元和902亿美元，应计利息分别为3.791亿美元和3.031亿美元[194] 抵押贷款应付本金情况 - 2019年6月30日和2018年12月31日，抵押贷款应付本金分别为5.04361亿美元和5.16834亿美元[195] 普通股相关情况 - 2019年6月30日，普通股授权股数为29.0785亿股，发行和流通股数为14.5626341亿股；2018年12月31日，授权股数为19.2405亿股，发行和流通股数为13.1376345亿股[197] - 2019年上半年，公司公开发行7500万股普通股，收益7.305亿美元；承销商全额行使额外购买1130万股的期权，额外收益1.096亿美元[197] - 2019年6月，董事会授权在2020年12月31日前回购至多15亿美元流通普通股，上半年未进行回购[198] - 2019年和2018年上半年，直接购买和股息再投资计划发行股份分别为18万股和14.7万股，筹集资金分别为179.5万美元和154.6万美元[199] - 2019年上半年，按市价销售计划分别发行800万股和5600万股，净收益分别为8010万美元和5.691亿美元[199] - 2019年Q2普通股股息及股息等价物为364,266千美元，2018年同期为349,300千美元；2019年上半年为798,893千美元，2018年同期为697,197千美元[209] - 2019年Q2普通股每股分配为0.25美元，2018年同期为0.30美元；2019年上半年为0.55美元，2018年同期为0.60美元[209] 优先股相关情况 - 2019年6月30日和2018年12月31日，优先股发行和流通股数分别为8720万股和7340万股，账面价值分别为21.10346亿美元和17.78168亿美元[202] - 2019年上半年，公司赎回220万股8.125%的H系列优先股，金额为5500万美元；发行1600万股6.75%的I系列优先股，总收益4亿美元[204][205] - 2019年7月，公司赎回700万股C系列优先股，赎回价格为每股25美元加累计未付股息[251] - 2019年7月，公司完成第四笔住宅抵押贷款证券化，面值为4.634亿美元；发行170万股I系列优先股，总收益为4250万美元[252][253] 利息收支及净收入情况 - 2019年Q2总利息收入为927,598千美元，2018年同期为776,806千美元；2019年上半年为1,793,784千美元，2018年同期为1,656,293千美元[213] - 2019年Q2总利息支出为750,217千美元，2018年同期为442,692千美元；2019年上半年为1,397,912千美元，2018年同期为810,113千美元[213] - 2019年Q2净利息收入为177,381千美元，2018年同期为334,114千美元；2019年上半年为395,872千美元，2018年同期为846,180千美元[213] - 2019年Q2净亏损为1,776,413千美元，2018年同期净利润为595,887千美元；2019年上半年净亏损为2,625,664千美元，2018年同期净利润为1,923,591千美元[216] - 2019年Q2归属于普通股股东的净亏损为1,808,752千美元，2018年同期净利润为564,542千美元；2019年上半年净亏损为2,690,396千美元，2018年同期净利润为1,858,576千美元[216] - 2019年Q2基本和摊薄后每股净亏损均为1.24美元，2018年同期均为0.49美元；2019年上半年均为1.88美元，2018年同期均为1.60美元[216] - 2019年Q2和上半年公司分别录得590万美元和330万美元的所得税收益，2018年同期分别录得330万美元和380万美元的所得税费用[224] - 2019年第二季度，公司利息收入为927,598,000美元，利息支出为750,217,000美元，净利息收入为177,381,000美元[273] - 2019年第二季度，公司实现和未实现的收益（损失）为 - 1,909,482,000美元[273] - 2019年第二季度，公司净收入（损失）为 - 1,776,413,000美元，归属于公司的净收入（损失）为 - 1,776,330,000美元[273] - 2019年第二季度净利润为亏损18亿美元，每股亏损1.24美元，2018年同期净利润为5.959亿美元，每股盈利0.49美元[278] - 2019年上半年净利润为亏损26亿美元，每股亏损1.88美元，2018年同期净利润为19亿美元，每股盈利1.60美元[280] - 2019年Q2 GAAP净收入（亏损）为-17.76413亿美元，2018年同期为5.95887亿美元；2019年上半年为-26.25664亿美元，2018年同期为19.23591亿美元[291] 核心