金融衍生品公允价值与头寸 - 截至2021年12月31日，金融衍生品总净公允价值为5.164亿雷亚尔[1298] - 2021年末美元多头互换合约的资产头寸公允价值为68.82亿雷亚尔，未实现收益为9.784亿雷亚尔[1298] - 2021年末CDI空头互换合约的负债头寸公允价值为63.484亿雷亚尔，未实现损失为8.239亿雷亚尔[1298] 套期保值工具名义金额 - 截至2021年12月31日，被指定为现金流量套期的工具名义金额为55.959亿雷亚尔[1303] - 截至2020年12月31日，被指定为现金流量套期的工具名义金额为36.901亿雷亚尔[1303] 外汇风险敞口及压力测试 - 在美元兑雷亚尔汇率贬值25%和50%的假设情景下，公司净外汇敞口预计将分别产生2.934亿和6.141亿雷亚尔的损失[1307] - 2021年末美元兑雷亚尔汇率的可能情景设定为5.5817[1306] 利率风险敞口 - 2021年12月31日，公司净利率风险敞口为100.802亿雷亚尔[1311] 利率风险压力测试 - 在CDI年利率从10.25%上升25%和50%的假设情景下，公司2021年末净负债预计将分别产生3.692亿和6.275亿雷亚尔的利息损失[1313] - 在CDI年利率从1.96%上升25%和50%的假设情景下，公司2020年末净负债预计将分别产生3320万和6280万雷亚尔的利息损失[1315]