贷款损失准备金相关 - 2019年和2018年12月31日，银行贷款损失准备金分别占总贷款的0.27%和0.30%[65] - 2019年12月31日，贷款损失准备金占不良贷款总额的94.41%，较上一年的95.19%有所下降[65] 收购贷款净信贷标记 - 2019年和2018年12月31日，所有收购贷款的净信贷标记分别为3030万美元和3160万美元[65] 非应计贷款情况 - 2019年12月31日，银行的非应计贷款为1780万美元，高于2018年12月31日的1740万美元[65] 净冲销与平均净未偿还贷款比率 - 2019年净冲销与当年平均净未偿还贷款的比率为0.02%，2018年为0.05%[66] 回购贷款和损失分担义务准备金 - 2019年和2018年12月31日，公司对回购贷款和损失分担义务的准备金分别为110万美元和130万美元[68] - 2017年12月31日止年度损失为38.3万美元，2019年和2018年无损失[68] - 2019年和2018年准备金减少20万美元，计入其他收入[68] - 2019年和2018年12月31日，无未偿还的贷款回购请求[68] 抵押贷款支持证券摊销成本 - 2019年末银行抵押贷款支持证券的摊销成本余额为5.64509亿美元[74] - 2019年12月31日，公司抵押支持证券摊余成本为5.64509亿美元，估计公允价值为5.69074亿美元[76] 投资证券摊余成本 - 2019年12月31日，公司投资证券摊余成本总计3.581亿美元，包括1.541亿美元美国机构债务、1.245亿美元州和市政债务以及7950万美元公司债务证券[76] 大额定期存款情况 - 2019年12月31日，银行有1.506亿美元大额定期存款，其中3个月及以内到期的为2946.9万美元，利率2.07%；3 - 6个月到期的为2932.8万美元，利率1.95%；6 - 12个月到期的为2966.9万美元，利率1.88%；12个月以上到期的为6211.6万美元，利率2.34%，加权平均利率2.12%[83] 银行平均存款情况 - 2019年，银行平均存款总额为6.284085亿美元，其中计息支票账户占比40.05%，平均利率0.67%；货币市场存款账户占比9.64%，平均利率0.81%；储蓄账户占比14.42%，平均利率0.13%；无息账户占比21.10%；定期存款占比14.79%，平均利率1.67%，整体平均利率0.61%[85] 银行借款情况 - 2019年12月31日，银行从联邦住房贷款银行（FHLB）获得的未偿还预付款为5.193亿美元，FHLB开具的市政信用证总额为11.5亿美元[85] - 2019年12月31日，银行通过证券回购协议借款7170万美元[86] - 2019年12月31日，银行在费城联邦储备银行无未偿还借款[87] 银行子公司情况 - 2019年12月31日，银行拥有8家直接子公司，包括OceanFirst REIT Holdings, Inc.、Hooper Holdings, LLC等[88] 投资证券和抵押支持证券加权平均收益率 - 投资证券加权平均收益率方面，1年及以内为1.84%，1 - 5年为2.01%，5 - 10年为3.49%，10年以上为4.56%，总体为2.37%；抵押支持证券加权平均收益率方面，1年及以内为2.23%，1 - 5年为2.80%，5 - 10年为2.37%，10年以上为2.43%，总体为2.43%[80] 银行公司债务证券利率调整 - 银行公司债务证券中有4920万美元按季度根据伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）利差调整利率[80] 银行员工情况 - 截至2019年12月31日，银行有838名全职员工和86名兼职员工，共924名员工[90] - 2020年1月1日，公司完成对Two River和Country Bank的收购，Two River增加149名全职和3名兼职员工，共152名；Country Bank增加49名全职和3名兼职员工，共52名[91] 银行收购影响 - 由于2020年1月1日的收购，银行资产超过100亿美元，若维持该水平，将受CFPB执法管辖[98] 合格抵押贷款规则 - 合格抵押贷款规则规定最高债务收入比为43%[99] 银行交换费情况 - 银行每笔交易平均交换费为0.39美元，若资产维持超100亿美元，2021年交换费约减少200万美元，年化减少400万美元；2019年交换费收入为950万美元，较2018年增加100万美元[100] 金融监管法案调整 - 《经济增长、监管放松和消费者保护法案》将系统重要性金融机构门槛从500亿美元资产提高到2500亿美元资产[103] - 《经济增长、监管放松和消费者保护法案》将多德 - 弗兰克法案下进行压力测试的资产门槛从100亿美元提高到2500亿美元[103] 银行资本情况（截至2019年12月31日） - 截至2019年12月31日，一级资本（与平均资产之比）实际为7.91746亿美元，要求为3.11289亿美元，超额4.80457亿美元，占比10.17%，要求占比4.00%[109] - 截至2019年12月31日，普通股一级资本（与风险加权资产之比）实际为7.29095亿美元，要求为4.20273亿美元，超额3.08822亿美元，占比12.14%，要求占比7.00%[109] - 截至2019年12月31日，一级资本（与风险加权资产之比）实际为7.91746亿美元，要求为5.10331亿美元，超额2.81415亿美元，占比13.19%，要求占比8.50%[109] - 2019年12月31日，银行一级资本与平均资产实际为779108000美元，占比10.03%，要求为310798000美元，占比4.00% [123] - 2019年12月31日，银行普通股一级资本与风险加权资产实际为779108000美元，占比12.98%，要求为420106000美元，占比7.00% [123] - 2019年12月31日，银行一级资本与风险加权资产实际为779108000美元，占比12.98%，要求为510129000美元，占比8.50% [123] - 2019年12月31日，银行总资本与风险加权资产实际为797339000美元，占比13.29%，要求为630159000美元，占比10.50% [123] 银行资本监管要求 - 收购公司10%或以上已发行有表决权股票需向美联储提交通知[111] - 金融控股公司收购超过5%有表决权股份或实质全部资产的银行控股公司、银行或储蓄协会需事先获得美联储批准[115] - 银行需维持最低资本水平，包括普通股一级资本与风险加权资产比率4.0%、一级资本与风险加权资产比率6.0%、总资本与风险加权资产比率8.0%、一级资本与总资产杠杆比率4.0% [118] - 资本保护缓冲要求自2016年1月1日起分阶段实施，2019年1月1日起为2.5% [121] 存款保险相关 - 存款保险基金目标规模为保险存款的2%，评估费率最低风险类别银行在2.5至9个基点，最高风险类别银行在30至45个基点 [125] - 2019年和2018年存款保险评估和FICO支付总费用分别为110万美元和240万美元[128] - 2019年和2018年银行支付的评估费用分别为120万美元和130万美元[131] 银行关联方交易限制 - 与单个关联方的交易总额限制为银行资本和盈余的10%，与所有关联方的交易总额限制为银行资本和盈余的20%[132] 银行对FHLB - NY股票投资 - 2019年和2018年底银行对FHLB - NY股票的投资分别为3190万美元和2880万美元，需按规定持有至少等于抵押相关资产的0.125%和与FHLB特定交易指定价值的4.5% [133] 净交易账户准备金率 - 2019年12月31日，净交易账户在1.242亿美元及以下按3%的准备金率，超过1.242亿美元按10%，前1630万美元可豁免；2020年3%准备金限制为1.275亿美元，豁免额为1690万美元[134] 银行对费城联邦储备银行股票投资 - 2019年和2018年底银行对费城联邦储备银行股票的总投资分别为3040万美元和2800万美元[135] 公司税率情况 - 2017年税法改革后，公司法定税率从35%降至21%，2019年无影响，2018年有190万美元税收优惠，2017年有360万美元税收支出[140] - 新泽西州对银行和公司的应税收入征收9%的税，2018 - 2019年有2.5%的临时附加税，2020 - 2021年为1.5%；符合条件的新泽西投资公司税率为3.6% [141][142] 公司一年期缺口情况 - 2019年12月31日公司一年期缺口为正4.31%，2018年12月31日为正4.89% [326] 贷款和抵押支持证券提前还款率 - 贷款预计年提前还款率在8% - 19%之间，抵押支持证券预计年提前还款率在8% - 20%之间[326] 存款账户平均寿命假设 - 货币市场存款账户、储蓄账户和计息支票账户的平均寿命分别假设为7.3年、6.2年和8.2年[326] 公司生息资产和付息负债情况 - 截至2019年12月31日，公司生息资产总计7238968千美元，付息负债总计5639181千美元[329] 公司利息敏感度缺口情况 - 公司利息敏感度缺口为1599787千美元，累计利息敏感度缺口占生息资产的22.10%[329] 利率上升情景下经济价值权益和净利息收入情况 - 2019年12月31日，利率上升300个基点时，经济价值权益为1242674千美元，变化率为5.1%，净利息收入为253184千美元，变化率为 - 0.6%[334] - 2018年12月31日，利率上升300个基点时，经济价值权益为1325144千美元，变化率为2.7%，净利息收入为254556千美元，变化率为 - 0.6%[334] - 从2018年12月31日到2019年12月31日，在利率上升情景下，经济价值权益的敏感度因长期固定利率商业和住宅贷款产品持有量增加而上升[334] - 从2018年到2019年，在利率上升情景下，净利息收入的敏感度无变化[334] 利率风险分析方法缺陷 - 缺口分析存在固有缺陷，如资产和负债对市场利率变化反应程度不同等[331] - 经济价值权益和净利息收入的利率风险测量方法也存在固有缺陷，如假设资产和负债组成不变等[335] 公司利率风险监测 - 公司通过利率风险模型监测利率敏感度，该模型通过模拟不同利率情景下经济价值权益和净利息收入的变化来衡量利率风险[332] 生息资产组成 - 生息资产包括预期因提前还款、预定利率调整和合同到期而重新配置和/或重新定价的余额[329]