资产质量与信贷风险 - 次级类资产（包括其他不动产）从2019年的7320万美元增至2020年的1.945亿美元，增长166%[58] - 关注类资产从2019年的3450万美元增至2020年的1.658亿美元，增长381%[58] - 已购入信用恶化（PCD）贷款从2019年的1330万美元增至2020年的4850万美元，增长265%[59][62] - 非应计贷款总额从2019年的1784.9万美元增至2020年的3641万美元，增长104%[60][62] - 贷款信用损失准备金占总贷款比例从2019年的0.27%升至2020年的0.78%[60][66] - 贷款信用损失准备金对不良贷款覆盖率从2019年的94.41%升至2020年的166.81%[60][66] - 2020年净核销额达1885.9万美元，较2019年的136.1万美元增长1286%[67] - 商业房地产贷款核销额从2019年的89.9万美元猛增至2020年的1485万美元[67] - 其他不动产（OREO）从2019年的26.4万美元降至2020年的10.6万美元，减少60%[60][62] - 未反映在准备金中的收购贷款信用折让从2019年的3026万美元降至2020年的2795.1万美元[61][66] 贷款损失准备金构成 - 2020年贷款损失准备金总额为6073.5万美元，其中商业房地产占比68.76%达4175.7万美元[69] - 住宅房地产贷款损失准备金占比从2019年11.88%降至2020年8.87%，金额为539万美元[69] - 消费贷款损失准备金占比从2019年3.51%大幅升至2020年19.46%，金额达1181.8万美元[69] - 公司回购贷款准备金2020年为120万美元，较2019年110万美元增加10万美元[70] 投资证券组合 - 抵押贷款支持证券总额2020年达6.477亿美元，较2019年5.691亿美元增长13.8%[77] - FNMA抵押证券持仓2020年账面价值3.013亿美元，较2019年2.471亿美元增长21.9%[77] - 投资证券总额2020年达5.041亿美元，其中州和市政债券占比49.5%达2.497亿美元[81] - 公司持有7.23亿美元公司债务证券，信用评级从AA到BB不等[78] - 美国政府和机构债券2020年账面价值1.769亿美元，全部获得AA+和Aaa评级[78] - 抵押贷款支持证券组合中无单一发行人持仓超过股东权益10%[77] - 投资证券总额为4.90674亿美元，公允价值为5.04052亿美元[83] - 抵押贷款支持证券总额为6.31794亿美元，公允价值为6.47716亿美元[83] - 权益投资公允价值从2019年1010万美元增至2020年1.071亿美元[85] - 公司持有LIBOR挂钩公司债5400万美元和CLO 620万美元[83][84] 存款与负债结构 - 大额定期存款（≥25万美元）总额为4.095亿美元，加权平均利率1.59%[88] - 2020年存款平均余额88.59382亿美元，其中计息支票账户占比35.76%利率0.61%[88] - 非计息存款账户占比22.93%，货币市场账户平均利率0.43%[88] - 通过回购协议借款1.285亿美元[90] - 市政信用证总额17.8亿美元[89] 资本充足率 - 一级资本与平均资产比率为9.44%，超出最低要求4.00%[121] - 普通股一级资本与风险加权资产比率为11.05%，超出最低要求7.00%[121] - 总资本与风险加权资产比率为15.60%，超出最低要求10.50%[121] - 资本要求包含2.50%的资本保护缓冲[121] - 公司银行在2020年12月31日一级资本与平均资产比率为8.48%，超出监管要求4.00%的4.48个百分点[136] - 普通股一级资本与风险加权资产比率为12.11%，超出最低要求7.00%的5.11个百分点[136][137] - 一级资本与风险加权资产比率为12.11%，超出监管要求8.50%的3.61个百分点[136] - 总资本与风险加权资产比率为12.91%，超出最低要求10.50%的2.41个百分点[136][137] - 资本储备缓冲要求为普通股一级资本与风险加权资产的2.50%[134] 监管与合规 - 公司总资产在2020年12月31日为114.5亿美元[109] - 公司受CFPB监管因资产超过100亿美元[109] - 存款保险基金储备金率目标设定为2%[141] - 2020年存款保险评估费用为380万美元，2019年为110万美元[144] - 银行监管评估费用2020年总计110万美元，2019年为120万美元[148] - 对单一借款人贷款限额为未受损资本和盈余的15%[145] - 关联方交易总额限制为银行资本和盈余的20%[149] - 美联储2020年准备金要求：净交易账户1.275亿美元以下部分适用3%比率，超出部分适用10%比率，另有1690万美元豁免额[151] - 2021年美联储准备金限额调整为1.829亿美元，豁免额调整为2110万美元[151] 利率风险敏感性 - 公司一年期利率敏感性缺口从2019年的4.31%上升至2020年的18.05%[359] - 货币市场存款账户、储蓄账户和计息支票账户的平均寿命分别为7.3年、6.3年和8.3年[359] - 贷款预计年预付率在6%至26%之间，抵押贷款支持证券预计年预付率在14%至25%之间[359] - 公司总生息资产为101.087亿美元，其中贷款净额占比最大，达78.016亿美元（77.2%）[362] - 贷款组合中，1-3年期贷款占比最高，达22.835亿美元（29.3%），其次是3个月及以下期限的20.838亿美元（26.7%）[362] - 投资证券组合规模为4.907亿美元，其中1-3年期证券占比最高，达1.330亿美元（27.1%）[362] - 抵押贷款支持证券规模为6.318亿美元，其中1-3年期证券占比最大，达2.419亿美元（38.3%）[362] - 公司总付息负债为76.583亿美元，其中计息支票账户占比最大，达36.469亿美元（47.6%）[362] - 在利率上升300个基点情景下，公司股权经济价值（EVE）预计增长38.5%至18.903亿美元，净利息收入增长16.2%至3.401亿美元[367] - 在利率下降100个基点情景下，公司EVE预计下降21.3%至10.743亿美元，净利息收入下降2.7%至2.848亿美元[367] - 静态利率情景下，公司EVE为13.651亿美元，EVE比率为11.8%，净利息收入为2.926亿美元[367] - 与2019年相比，2020年利率敏感性变化主要由于收购Two River和Country银行、利率大幅下降及现金流动性增加[367] - 缺口分析显示公司累计正利率敏感性缺口达24.504亿美元，占生息资产的24.24%[362] 支付业务收入 - 借记卡交换费上限为每笔0.21美元加5个基点和0.01美元欺诈预防调整[112] - 公司平均交换费为每笔0.41美元[112] - 新规将使2021年交换费收入减少约250万美元（年化500万美元）[112] - 2020年交换费收入为1090万美元，较2019年增加140万美元[112] 机构投资与收益 - 公司对FHLB-NY的投资在2020年12月31日为1260万美元，2019年为3190万美元[150] - 公司对费城联邦储备银行的投资在2020年12月31日为3910万美元，2019年为3040万美元[152] - 2020年从费城联邦储备银行获得的股息总额为210万美元[153] 税务影响 - 税改导致2018年税收优惠190万美元，2017年税收支出360万美元[158] - 新泽西州税法变更使2019年州所得税费用减少220万美元[161] 人力资源 - 员工总数1008人，女性占比72%，平均任期8年[95]