市场风险衡量方法 - 公司采用风险价值（VaR）方法衡量重大市场风险，计算的VaR是给定投资组合在10天时间范围内、单尾99%置信区间的预期最大损失[1714][1715] - 公司通过使用持有期为三个月、99%置信区间的MVE - EaR内部模型评估利率风险的最低资本要求，CCF则直接应用标准化框架计算资本需求[1723] 合并交易组合VaR数据 - 2018 - 2016年公司合并交易组合的五日99%置信VaR最小值分别为499,968千比索、33,561千比索、36,590千比索；最大值分别为206,802千比索、128,835千比索、111,622千比索；平均值分别为323,948千比索、72,739千比索、72,961千比索；截至12月31日分别为301,724千比索、81,986千比索、45,385千比索[1716] - 2018年公司合并交易组合的三个月99%置信利率风险VaR最小值为838,607千比索，最大值为645,962千比索，平均值为742,285千比索，截至12月31日为645,962千比索[1718] - 2018 - 2016年公司合并交易组合的三个月99%置信利率风险VaR最小值分别为838,607千比索、403,872千比索、223,082千比索；最大值分别为645,962千比索、591,639千比索、461,509千比索；平均值分别为742,285千比索、495,991千比索、348,404千比索；截至12月31日分别为645,962千比索、591,639千比索、373,404千比索[1723] 资产负债相关数据 - 截至2018年12月31日，排除CER调整证券后，公司总生息资产为76,446,924千比索，总付息负债为94,787,977千比索，资产/负债缺口为 - 18,341,052千比索，累积资产/负债缺口在不同期限的生息资产占比分别为 - 37.0%、 - 29.3%、 - 24.0%、 - 24.0%[1724][1725] - 截至2018年12月31日，包含CER调整证券，公司总生息资产为55,623,644千比索，总付息负债为63,180,803千比索，资产/负债缺口为 - 7,557,158千比索，累积资产/负债缺口在不同期限的生息资产占比分别为 - 18.9%、 - 20.7%、 - 13.6%、 - 13.6%[1727] - 截至2018年12月31日，公司外币生息资产总计20,823,280千比索，其中投资组合3,683千比索、对私人和金融部门贷款19,652,415千比索等[1729] - 截至2018年12月31日，公司外币付息负债总计31,607,174千比索，其中储蓄18,531,724千比索、定期存款4,907,946千比索等[1729] - 截至2018年12月31日，公司资产/负债缺口总计 -10,783,894千比索，累积资产/负债缺口占总生息资产的比例为 -51.8%[1729] - 截至2018年12月31日，公司合并总净外汇资产头寸为3.93亿比索，产生的风险价值为3280万比索[1732] 市场风险管理职责与措施 - 风险管理委员会负责批准和修改公司市场风险政策，使用风险地图详细说明交易台有权平仓的交易，并确定有权平仓的人员[1711][1712] - 资产与负债委员会每两周负责监督公司市场风险政策的遵守情况，董事会在每月会议上会被告知资产与负债委员会通过的所有决议[1712][1713] - 公司每天评估、升级和改进市场风险测量和控制措施[1714] 流动性风险管理 - 公司通过控制流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）两个核心指标管理流动性风险[1736] 操作风险定义 - 公司将操作风险定义为因人员、系统或外部事件导致内部流程不足或失败而造成损失的风险[1739] 操作风险管理框架 - 公司在阿根廷运营风险管理框架设计方面处于领先地位，框架符合央行、巴塞尔协议和国际最佳实践要求[1740] 操作风险识别与评估 - 公司通过实施风险控制自我评估模型识别操作风险，该模型适用于公司的每个流程和IT资产[1741] - 公司通过两种不同模型内部评估操作风险的最低资本要求[1744] 操作风险管理职责 - 公司有操作风险委员会负责执行操作风险政策，监测操作风险和事件，并向高层管理、风险管理委员会和董事会报告[1743]