组合交易组合巴塞尔标准化市场风险资本要求数据 - 2019 - 2017年组合交易组合的巴塞尔标准化市场风险资本要求，最小值分别为204,534千比索、499,968千比索、33,561千比索，最大值分别为567,926千比索、206,802千比索、128,835千比索，平均值分别为392,601千比索、323,948千比索、72,739千比索，截至12月31日分别为251,739千比索、301,724千比索、81,986千比索[1685] 银行利率风险标准化框架数据 - 2019 - 2018年银行利率风险标准化框架下的数据，最小值分别为280,480千比索、838,607千比索，最大值分别为645,513千比索、645,962千比索，平均值分别为442,154千比索、742,285千比索，截至12月31日分别为407,981千比索、645,962千比索[1692] 银行和CCF本币正利率缺口情况 - 2019年12月31日银行和CCF本币正利率缺口情况，0 - 1年、1 - 5年、超过5年和总计的累计资产/负债缺口分别为6,872,346千比索、8,777,243千比索、 - 1,874,062千比索、13,775,527千比索，累计敏感性缺口占总生息资产百分比分别为11%、93%、 - 7%、14%[1693] 银行外币利率缺口情况 - 2019年12月31日银行外币利率缺口情况，0 - 1年、1 - 5年、超过5年和总计的累计资产/负债缺口分别为 - 22,307,439千比索、 - 19,139,842千比索、 - 2,415,303千比索、 - 4,830,606千比索，累计敏感性缺口占总生息资产百分比分别为 - 172%、80%、96%、 - 7%[1696] 银行外汇风险相关数据 - 截至2019年12月31日，银行合并后的受外汇风险影响的总净外汇资产头寸为873,928千比索，产生的市场风险资本要求为70,452千比索[1700] 交易组合VaR定义 - 交易组合的VaR是在单尾99%置信区间下，对给定投资组合在十天时间范围内的市场价值预期最大损失的估计[1684] 银行利率风险最低资本要求评估方式 - 银行通过使用持有期为三个月和99%置信区间的MVE - VaR内部模型评估利率风险的最低资本要求[1692] 市场风险政策管理职责 - 风险管理委员会负责批准和修改市场风险政策，使用风险地图解释交易台有权平仓的交易[1679][1680] - 资产和负债委员会每两周负责监督市场风险政策的合规情况，董事会在每月会议上会被告知资产和负债委员会通过的决议[1680][1681] 银行和CCF流动性风险管理指标 - 银行和CCF管理流动性风险关注流动性来源，依靠控制流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）两个核心指标[1703] 公司运营风险管理框架情况 - 公司是阿根廷运营风险管理框架设计的先驱，框架符合央行、巴塞尔协议和国际最佳实践要求[1707] 公司运营风险管理流程监督情况 - 公司运营风险管理流程由流程负责人监督，各分行和服务中心有代表负责监控风险[1707] 银行运营风险脆弱性评估 - 风险管理流程基于多个阶段评估银行对运营风险事件的脆弱性，以最小化运营风险[1708] 运营风险识别方式 - 运营风险识别通过实施风险控制自我评估模型，适用于银行各流程和IT资产[1709] 运营风险测量和评估方式 - 运营风险的测量和评估通过建立风险水平、评估控制机制有效性和确定各流程及IT资产的剩余风险[1709] 运营风险缓解方式 - 运营风险的缓解通过应用行动计划和策略，使风险维持在董事会设定的水平内[1709] 运营风险委员会职责 - 公司和CCF设有运营风险委员会，负责执行运营风险政策并监控相关风险和事件[1710] 运营风险委员会报告发布情况 - 运营风险委员会向公司和CCF的高层管理、风险管理委员会和董事会发布报告[1710] 公司和CCF运营风险最低资本要求评估方式 - 公司和CCF通过两种不同模型内部评估运营风险的最低资本要求[1710]