公司资本与财务比率 - 2007年首次公开募股净收益8.86亿美元，提升了公司资本比率[37] - 2020年9月30日，股东权益与总资产比率为11.4%[37] - 2020年9月30日止年度，流动性比率平均为5.59%[37] 公司借款情况 - 2020年9月30日，可从辛辛那提联邦住房贷款银行立即借入2.508亿美元，从克利夫兰联邦储备银行借入3.641亿美元[37] - 2020年9月30日，公司从辛辛那提联邦住房贷款银行借款35.2亿美元，当前最大借款能力为76.1亿美元，额外借款能力为40.9亿美元；可从克利夫兰联邦储备银行贴现窗口借款最高3.641亿美元，截至该日无未偿还金额[137] - 2020年9月30日，公司从辛辛那提联邦住房贷款银行的未偿还借款（包括应计利息）为35.2亿美元，且符合股票投资要求[189] 贷款组合结构 - 2020年9月30日，住宅房地产一抵贷款总计108.5亿美元，占贷款组合的82.6%[39] - 2020年9月30日，房屋净值贷款和信贷额度总计22.3亿美元，占贷款组合的17.0%[39] - 2020年9月30日，住宅建设贷款总计4800万美元，占贷款组合的0.4%[39] - 2020年9月30日，可调利率住宅房地产一抵贷款总计51.2亿美元，占贷款组合的39.0%[39] 贷款还款金额 - 2020年9月30日，固定利率贷款到期后应还款总额为58.78919亿美元，可调利率为72.43498亿美元[45] 抵押贷款额度 - 协会一般发放的固定和可调利率抵押贷款最高额度分别为51.04万美元和76.56万美元[46] 可调利率抵押贷款构成 - 截至2020年9月30日，“Smart Rate”可调利率抵押贷款总额为50.8亿美元，占可调利率抵押贷款组合的99.1%；传统ARM总额为4410万美元，占比0.9%[48] “Home Today”计划贷款情况 - 截至2020年9月30日，公司通过“Home Today”计划发放的未偿还贷款为7520万美元，其中6.1%逾期30天或以上，3.3%（250万美元）逾期90天及以上，19.4%（1040万美元）为非应计贷款[49][50] 服务费用与贷款本金余额 - 2020和2019财年，公司确认的服务费用净额分别为340万美元和420万美元；截至2020年9月30日和2019年，为他人服务的贷款本金余额分别为20.1亿美元和18亿美元；2020年9月30日，为潜在回购或损失补偿请求计提了60万美元[51] 高LTV计划贷款情况 - 截至2020年9月30日，公司通过新的高LTV计划发放的未偿还贷款为3660万美元；通过此前高LTV计划发放的未偿还贷款为2750万美元，其中2390万美元已通过私人抵押贷款保险公司投保[55] 房屋净值贷款与信贷额度占比变化 - 2020年和2019年9月30日，房屋净值贷款分别占贷款总额的2.4%（3.15亿美元）和3.2%（4.218亿美元）；房屋净值信贷额度分别占贷款总额的14.6%（19.2亿美元）和13.3%（17.5亿美元）[56] 房屋净值信贷额度未提取金额 - 2020年和2019年9月30日，房屋净值信贷额度的未提取金额分别为25.5亿美元和22.1亿美元[57] 房屋净值贷款留置权情况 - 截至2020年9月30日，房屋净值贷款组合中37.1%处于第一留置权（21.1%）、公司持有的第一留置权之后的次级（第二）留置权（13.3%）或公司发起、出售并为他人服务的第一留置权之后（2.7%）[63] 房屋净值信贷额度还款情况 - 截至2020年9月30日，房屋净值信贷额度在提款期的组合中，13.5%仅支付未偿还额度的最低还款额[63] 房屋净值相关贷款风险敞口 - 截至2020年9月30日，房屋净值贷款、房屋净值信贷额度和过桥贷款组合的总信用风险敞口为4.785517亿美元，本金余额为2.232236亿美元，90天或以上逾期率为0.19%，初始平均CLTV为61%，当前平均CLTV为52%[60][64] 新产品推出 - 2020财年，公司推出允许最高90% LTV且无需抵押贷款保险的新产品，面向优质信用借款人[54] 房屋净值产品本金余额情况 - 截至2020年9月30日，所有不再处于提款期的房屋净值产品本金余额为2.041亿美元，提款期内当前平均综合贷款与价值比（CLTV）超过80%或未知的房屋净值信贷额度本金余额为660万美元，占比0.3%[69] 提款期内房屋净值信贷额度CLTV分类 - 截至2020年9月30日，提款期内房屋净值信贷额度按当前平均CLTV分类，<80%的本金余额为19.107亿美元，占比99.7%；80 - 89.9%的本金余额为561.8万美元，占比0.3%；90 - 100%的本金余额为26.6万美元；>100%的本金余额为28.9万美元；未知的本金余额为39.9万美元，总计1.917272亿美元[71] 建设贷款情况 - 截至2020年9月30日，建设贷款总计4800万美元，占贷款应收总额的0.4%，未发放部分总计2530万美元[74] 住宅房地产抵押贷款出售情况 - 2020财年，公司向房利美出售或承诺出售6.187亿美元长期固定利率住宅房地产抵押贷款，向私人投资者出售2.256亿美元长期固定利率住宅房地产抵押贷款，均保留服务权[77] 待售贷款余额情况 - 截至2020年9月30日，待售贷款余额为3690万美元，其中390万美元是根据房利美“Home Ready”计划准则发放的[77] 为他人服务贷款本金余额 - 截至2020年9月30日，公司为他人持有的贷款提供服务，本金余额为20.1亿美元[78] 贷款参与转让情况 - 2020财年，公司在一项符合销售处理条件的单一参与协议中转让了5300万美元的贷款，近期不打算进行贷款参与[78] 房地产贷款逾期情况 - 截至2020年9月30日，30 - 89天逾期的房地产贷款总计1152.9万美元，90天及以上逾期的房地产贷款总计1669.8万美元，总计2822.7万美元[83] - 2020财年建设贷款组合中没有逾期情况[82] - 房屋净值信贷额度中，2009年或更早发放的贷款逾期水平相对高于2010年以后发放的贷款[69] 严重逾期贷款占比变化 - 截至2020年9月30日，严重逾期贷款（逾期90天及以上）占总净贷款的比例从2019年9月30日的0.12%增至0.13%，住宅核心投资组合中该比例从0.06%增至0.08%，住宅今日投资组合中均为0.02%，房屋净值贷款和信贷额度投资组合中从0.04%降至0.03%[85] 不同年份逾期贷款数据 - 2019年9月30日，30 - 89天逾期贷款总计1935.5万美元，90天及以上逾期贷款总计1609.4万美元，合计3544.9万美元；2018年9月30日，对应数据分别为2089.3万美元、2055.4万美元和4144.7万美元；2017年9月30日，对应数据分别为2060.3万美元、2423.4万美元和4483.7万美元；2016年9月30日，对应数据分别为2408万美元、2788.1万美元和5196.1万美元[84][85] 非应计贷款等相关数据变化 - 2020年9月30日，非应计贷款总计5336.9万美元，房地产拥有量为18.5万美元，非不良资产总计5355.4万美元；2019年对应数据分别为7126.5万美元、216.3万美元和7342.8万美元；2018年对应数据分别为7775.2万美元、279.4万美元和8054.6万美元；2017年对应数据分别为7909.1万美元、552.1万美元和8461.2万美元；2016年对应数据分别为8996.1万美元、680.3万美元和9676.4万美元[90] - 2020 - 2016年9月30日，总非应计贷款与总贷款的比率分别为0.41%、0.54%、0.60%、0.63%、0.76%；总非应计贷款与总资产的比率分别为0.36%、0.49%、0.55%、0.58%、0.70%；总非不良资产与总资产的比率分别为0.37%、0.50%、0.57%、0.62%、0.75%[90] - 2020 - 2016年9月30日，TDRs（未包含在上述非应计贷款中）总计分别为9912.4万美元、9691.8万美元、10281.6万美元、10312.6万美元、10687.1万美元[90] - 2020 - 2016年9月30日，非应计贷款中的TDRs（逾期少于90天）分别为3500万美元、5210万美元、5210万美元、4700万美元、5140万美元[90] - 2020 - 2016年9月30日，非应计贷款中的TDRs（逾期90天及以上）分别为720万美元、840万美元、1050万美元、1190万美元、1240万美元[91] 非应计贷款和TDRs利息收入 - 2020年和2019年9月30日止年度，非应计贷款和TDRs若按原条款正常计息应记录的毛利息收入分别为790万美元和890万美元，计入净收入的利息收入分别为480万美元和540万美元[92] 应计利息应收款余额情况 - 截至2020年9月30日，应计利息应收款余额中包含240万美元活跃COVID - 19宽限计划的未付利息[92] 贷款催收与减值评估程序 - 贷款逾期15天内，公司按催收程序尝试与借款人直接联系；逾期超30天，尝试联系并制定还款计划；逾期90天，可能建议止赎；逾期180天前，评估贷款减值[86][88] 减值贷款相关数据 - 2020年9月30日，非应计贷款为53,369千美元，累计TDRs为99,124千美元，执行减值贷款为5,959千美元，总减值贷款为155,217千美元[96] - 2020年9月30日，公司记录的TDRs为1.413亿美元，较2019年9月30日减少1610万美元，其中住宅核心贷款7080万美元，今日住房贷款3350万美元，房屋净值贷款和信贷额度3700万美元[96] - 2019 - 2020年非应计贷款从71,265千美元降至53,369千美元，总减值贷款从170,473千美元降至155,217千美元[96] 公司拥有房地产情况 - 2020年9月30日，公司拥有房地产0.2百万美元[100] 分类资产记录投资情况 - 2020年9月30日，分类资产的记录投资包括6640万美元的次级资产（含0.2百万美元房地产），660万美元的特别提及资产[103] 次级资产构成 - 2020年9月30日，次级资产包括1680万美元逾期90天以上贷款和4940万美元逾期不足90天但有弱点贷款[103] COVID - 19宽限计划情况 - 2020年9月30日，公司提供的COVID - 19短期宽限计划总计1.656亿美元，占贷款应收总额的1.26%，其中1.462亿美元与首笔抵押贷款相关，1940万美元与房屋净值贷款和信贷额度相关[106] 贷款损失准备金情况 - 2020年9月30日，公司贷款损失准备金总计4690万美元，其中定性部分为2720万美元，大部分是2520万美元的COVID - 19经济定性分析结果[107] - 贷款损失准备金由个别估值准备金和一般估值准备金组成，一般估值准备金又包括定量和定性部分[105] - 2020年9月30日，个别估值准备金余额为1290万美元[108] - 2020年初贷款损失准备金余额为3891.3万美元，年末为4693.7万美元[112] - 2020年贷款损失拨备为300万美元[112] - 2020年末贷款损失准备金与非应计贷款比率为87.95%[112] - 2020年末贷款损失准备金与贷款总记录投资比率为0.36%[112] - 截至2020年9月30日，贷款损失总拨备从2019年的3890万美元增至4690万美元，增加了800万美元[114] - 2020年9月30日止年度，集体评估贷款的损失拨备增加870万美元，个别评估贷款的损失拨备减少70万美元[114] 房地产贷款冲销与回收情况 - 2020年房地产贷款（住宅核心、住宅今日、房屋净值贷款和信贷额度）总冲销额为552.5万美元[112] - 2020年房地产贷款（住宅核心、住宅今日、房屋净值贷款和信贷额度）及建筑贷款总回收额为1054.9万美元[112] - 2020年净回收（冲销）额为502.4万美元，净回收（冲销）与平均未偿还贷款比率为0.04%[112] 各业务线贷款损失拨备变化 - 住宅核心贷款记录投资减少1.2%（1.275亿美元），贷款损失总拨备增加13.3%（260万美元）[114] - 住宅今日贷款记录投资减少11.6%（980万美元），该部分贷款损失拨备从420万美元增至570万美元[119] - 房屋净值贷款和信贷额度记录投资增加2.6%（5700万美元）至22.6亿美元，贷款