公允价值计量的经常性资产与负债情况 - 截至2024年12月31日，公司按公允价值计量的经常性资产总计97.15亿美元，其中一级资产10.46亿美元，二级资产88.57亿美元，三级资产0.09亿美元，净调整为 - 3.01亿美元[26] - 截至2024年12月31日，公司按公允价值计量的经常性负债总计13.04亿美元，其中一级负债4.64亿美元，二级负债9.08亿美元，三级负债0.02亿美元，净调整为 - 0.7亿美元[26] - 截至2024年9月30日，公司按公允价值计量的经常性资产总计102.78亿美元，其中一级资产11.09亿美元，二级资产92.99亿美元，三级资产0.14亿美元，净调整为 - 2.46亿美元[28] - 截至2024年9月30日，公司按公允价值计量的经常性负债总计13.33亿美元，其中一级负债4.81亿美元，二级负债9.75亿美元，净调整为 - 1.23亿美元[28] 三级资产与负债第四季度情况 - 2024年第四季度，公司三级交易资产期初公允价值为300万美元，期末为200万美元，期间总损益为0，购买和投入1800万美元，销售和分配 - 1900万美元[32] - 2024年第四季度，公司三级衍生资产期初公允价值为400万美元，期末为0，期间总损益为 - 400万美元[32] - 2024年第四季度，公司三级其他投资期初公允价值为700万美元，期末仍为700万美元，期间总损益为0[32] - 2024年第四季度，公司三级衍生负债期初公允价值为0，期末为 - 200万美元，期间总损益为 - 200万美元[32] - 2024年第四季度，公司三级交易资产持有至期末的未实现损益为 - 300万美元[32] - 2024年第四季度，公司三级衍生负债持有至期末的未实现损益为 - 600万美元[32] 公允价值定期计量资产与负债占比情况 - 截至2024年12月31日和9月30日，公司12%的资产和2%的负债按公允价值定期计量，三级资产占按公允价值定期计量资产的比例不到1%[34] 私募股权投资组合情况 - 2024年12月31日，公司私募股权投资组合按资产净值计量的记录价值为1.04亿美元，未出资承诺为2500万美元；不按资产净值计量的记录价值为700万美元，总计1.11亿美元；9月30日，按资产净值计量的记录价值为1.02亿美元，未出资承诺为2600万美元；不按资产净值计量的记录价值为700万美元，总计1.09亿美元[38] - 2024年12月31日，公司私募股权投资主要包括对第三方基金的投资，如成长型股权、风险投资和夹层贷款基金投资，投资不能直接从基金赎回，通过基金投资底层资产清算变现，时间不确定[36] - 公司在确定部分私募股权投资组合的记录价值时，在符合条件的情况下采用资产净值或其等价物作为实际权宜之计[35] 按非定期公允价值计量的银行贷款情况 - 2024年12月31日，按非定期公允价值计量的银行贷款中，住宅抵押贷款二级为200万美元，三级为700万美元，总计900万美元；企业贷款二级为0，三级为9500万美元，总计9500万美元；待售贷款二级为2300万美元，三级为0，总计2300万美元；9月30日，住宅抵押贷款二级为200万美元，三级为700万美元，总计900万美元；企业贷款二级为0，三级为1.06亿美元，总计1.06亿美元[40] - 2024年12月31日，按非定期公允价值计量的住宅抵押贷款预付率加权平均为10.5年，范围是7 - 12年；企业贷款回收率加权平均在12月31日为35%（范围0% - 39%），9月30日为37%（范围0% - 37%）[40] 未按公允价值记录的金融资产与负债情况 - 2024年12月31日，未按公允价值记录的金融资产中，银行贷款净额二级为1.69亿美元，三级为45.896亿美元，总计46.065亿美元，账面价值为47.037亿美元；金融负债中，银行存款 - 存单二级为2.361亿美元，三级为0，总计2.361亿美元，账面价值为2.353亿美元；其他借款 - 次级应付票据二级为970万美元，三级为0，总计970万美元，账面价值为990万美元；高级应付票据二级为1.755亿美元，三级为0，总计1.755亿美元，账面价值为2.04亿美元；9月30日，银行贷款净额二级为1.83亿美元，三级为45.002亿美元，总计45.185亿美元，账面价值为45.879亿美元；银行存款 - 存单二级为2.623亿美元，三级为0，总计2.623亿美元，账面价值为2.612亿美元；其他借款 - 次级应付票据二级为970万美元，三级为0，总计970万美元，账面价值为990万美元；高级应付票据二级为1.874亿美元，三级为0，总计1.874亿美元，账面价值为2.04亿美元[43] 可供出售证券情况 - 2024年12月31日，公司可供出售证券成本基础为8.515亿美元，总未实现收益为300万美元，总未实现损失为7910万美元，公允价值为7.727亿美元；9月30日，成本基础为8.906亿美元，总未实现收益为700万美元，总未实现损失为6530万美元，公允价值为8.26亿美元[46] - 2024年12月31日和9月30日，可供出售证券的应计利息2300万美元包含在合并财务状况表的“其他应收款净额”中，不包含在上述成本和公允价值中[46] - 截至2024年12月31日，可供出售证券组合加权平均寿命约为4.0年，摊余成本总计85.15亿美元，公允价值总计77.27亿美元，加权平均收益率为2.23%[49] - 截至2024年12月31日，处于未实现亏损状态的851只可供出售证券中，41只连续未实现亏损状态少于12个月，810只超过12个月，未实现亏损总计7.91亿美元；2024年9月30日未实现亏损总计6.53亿美元[52] - 截至2024年12月31日，公司持有的超过股权10%的债务证券中，联邦国民抵押贷款协会和联邦住房贷款抵押公司发行的证券摊余成本分别为39.9亿美元和24.3亿美元，公允价值分别为35.7亿美元和21.4亿美元[53] - 2024年第四季度，公司出售可供出售证券获得7800万美元收益，产生200万美元损失[54] 衍生品情况 - 截至2024年12月31日，未指定为套期工具的衍生品资产为3.85亿美元，负债为4亿美元，名义金额为208.36亿美元；指定为套期工具的衍生品资产为700万美元，名义金额为24.2亿美元[58] - 截至2024年9月30日，未指定为套期工具的衍生品资产为3.42亿美元，负债为3.47亿美元，名义金额为226.83亿美元；指定为套期工具的衍生品资产为700万美元，名义金额为24.76亿美元[58] - 2024年12月31日，合并财务状况表抵消总额为3.71亿美元，净列示金额资产为9100万美元，负债为3.3亿美元；9月30日抵消总额为3.69亿美元，净列示金额资产为1.03亿美元，负债为2.24亿美元[58] - 2024年12月31日，合并财务状况表未抵消的金融工具总额资产为8400万美元，负债为3.3亿美元；9月30日资产为9800万美元，负债为2.24亿美元[58] 套期收益情况 - 截至2024年12月31日的三个月，利率（现金流套期）收益为600万美元，外汇（净投资套期）收益为5700万美元，AOCI包含的总收益（税后）为6300万美元；2023年同期分别为亏损2100万美元、亏损2200万美元和亏损4300万美元[60] - 预计未来12个月将从AOCI转出1500万美元利息费用至收益[60] 衍生品收入情况 - 截至2024年12月31日的三个月，利率衍生品在主要交易/其他收入中的收益为300万美元，外汇衍生品在其他收入中的收益为6100万美元，其他衍生品在主要交易中的亏损为600万美元；2023年同期分别为100万美元、亏损3300万美元和无数据[65] 抵押协议与融资情况 - 2024年12月31日，抵押协议（逆回购协议和证券借入）总额为5.3亿美元，抵押融资（回购协议和证券借出）总额为7.68亿美元；9月30日分别为7.49亿美元和9.38亿美元[68] 抵押品情况 - 2024年12月31日，可交付或再质押的抵押品为37.7亿美元，已交付或再质押的抵押品为14.24亿美元；9月30日分别为38亿美元和16.53亿美元[74] - 2024年12月31日，有权交付或再质押的质押资产为12.3亿美元，无权交付或再质押的为6600万美元；9月30日分别为12.81亿美元和6600万美元[76] 向FHLB或FRB质押资产情况 - 2024年12月31日，向FHLB或FRB质押的资产总额为174.93亿美元，其中可供出售证券为38.13亿美元，银行贷款为136.8亿美元；9月30日分别为157.73亿美元、39.79亿美元和117.94亿美元[77] 贷款情况 - 2024年12月31日，持有用于投资的贷款总额为474.24亿美元，持有待售贷款为1.92亿美元，贷款总额为476.16亿美元，信贷损失准备金为4.52亿美元，净银行贷款为471.64亿美元，信贷损失准备金占持有用于投资贷款总额的0.95%；9月30日分别为462.67亿美元、1.84亿美元、464.51亿美元、4.57亿美元、459.94亿美元和0.99%[82] - 截至2024年12月31日的三个月，公司发起或购买了7.06亿美元持有待售贷款，销售所得为1.65亿美元；2023年同期分别为4.41亿美元和1.02亿美元[83] - 截至2024年12月31日，银行贷款应计利息应收款为2.05亿美元；9月30日为2.14亿美元[82] - 2024年第四季度，公司商业与工业（C&I）贷款购买额为2.42亿美元，销售额为4800万美元；住宅抵押贷款购买额为6500万美元，销售额为0[86] - 2023年第四季度，公司C&I贷款购买额为2.06亿美元，销售额为1.19亿美元；住宅抵押贷款购买额为4500万美元，销售额为0[86] - 截至2024年12月31日，公司持有的投资贷款总额为47.424亿美元，其中逾期30 - 89天且应计的贷款为700万美元，非应计贷款为1.31亿美元[88] - 截至2024年9月30日，公司持有的投资贷款总额为46.267亿美元，其中逾期30 - 89天且应计的贷款为600万美元，非应计贷款为1.44亿美元[88] - 截至2024年12月31日和9月30日，分别有7200万美元和8900万美元的非应计贷款按合同条款属于当期贷款[88] - 2024年第四季度，对处于财务困境借款人修改的贷款不显著[89] - 截至2024年12月31日，C&I抵押依赖型贷款的摊余成本为900万美元，商业房地产贷款为1.04亿美元，住宅抵押贷款为1000万美元[92] - 截至2024年9月30日，C&I抵押依赖型贷款的摊余成本为900万美元，商业房地产贷款为1.15亿美元，住宅抵押贷款为800万美元[92] - 公司银行贷款组合信用质量分为未分类（合格）、特别关注和分类或不良评级（次级、可疑和损失）三类[93] - 被分类为特别关注、次级或可疑的贷款被视为“受批评”贷款[99] - SBL贷款总额为168.69亿美元，其中2025年为800万美元，2024年为1.24亿美元[100] - C&I贷款总额为103.9亿美元，2025年为3.17亿美元，2024年为6.21亿美元，总冲销额为400万美元[100] - CRE贷款总额为75.86亿美元，2025年为2.72亿美元，2024年为9.09亿美元[100] - REIT贷款总额为16.83亿美元，2025年为1亿美元，2024年为1.63亿美元[100] - 住宅抵押贷款总额为96.02亿美元，2025年为3.96亿美元，2024年为13.47亿美元[100] - 免税贷款总额为12.94亿美元，2024年为6200万美元，2023年为5700万美元[100] - C&I贷款中特殊提及类为600万美元，次级类为1.23亿美元，可疑类为500万美元[100] - CRE贷款中特殊提及类为9600万美元，次级类为1.72亿美元[100] - 住宅抵押贷款中特殊提及类为700万美元，次级类为1900万美元[100] - 免税贷款中次级类为1.71亿美元[100] - 截至2024年9月30日，证券支持贷款（SBL）总额为1.6233亿美元，商业和工业贷款（C&I）为9953万美元，商业房地产贷款（CRE）为7615万美元，房地产投资信托贷款（REIT）为1716万美元，住宅抵押贷款为9412万美元，免税贷款为1338万美元[101] - 截至2024年9月30日，C&I贷款的总冲销额为4500万美元，CRE贷款为2100万美元，其他类型贷款总冲销额为0[101] - 截至2024年12月31日，按FICO分数划分的住宅抵押贷款总额为9602万美元，其中700 - 799分的贷款额最高，为5754万美元[104] - 截至2024年12月31日，按贷款价值比（LTV）划分的住宅抵押贷款中，低于80%的贷款额为7229万美元，80%及以上的为2373万美元[104] - 截至2024年9月30日，按FICO分数划分的住宅抵押贷款总额为9412万美元，其中700 - 799分