存款机构资本类别及标准 - 存款机构的五个资本类别：资本充足（总风险资本比率≥10%、一级风险资本比率≥8%、CET1资本比率≥6.5%、杠杆比率≥5%）、资本适度（总风险资本比率≥8%、一级风险资本比率≥6%、CET1资本比率≥4.5%、杠杆比率≥4%）、资本不足（总风险资本比率<8%或一级风险资本比率<6%或CET1资本比率<4.5%或杠杆比率<4%）、严重资本不足（总风险资本比率<6%或一级风险资本比率<4%或CET1资本比率<3%或杠杆比率<3%）、临界资本不足（有形股权与总资产比率≤2%）[62] 经纪存款规则变化 - 2020年12月FDIC发布最终规则，2021年4月1日生效，2022年1月1日为扩展合规日期，该规则使经纪存款规定与现代存款方式一致并缩小经纪存款范围；2024年7月30日FDIC提议扩大经纪存款范围的规则，截至2024年12月31日未最终确定[64] 美国资本规则及流动性测试 - 美国资本规则实施巴塞尔协议III标准，对大型银行组织有流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）两项流动性测试，目前不适用于公司和银行[67][68][69] 公司压力测试情况 - 2016 - 2018年公司按要求进行年度资本和合并损益压力测试，2018年相关要求终止，公司自行创建压力测试框架并继续进行部分测试[70] 金融机构客户隐私规定 - 金融机构禁止向非关联第三方披露客户非公开个人财务信息，除非客户选择不退出披露，银行需遵守更严格的州消费者隐私法[71] 上市公司网络安全披露规则 - 2023年7月SEC发布最终规则，要求上市公司加强和规范网络安全风险管理、战略、治理和事件报告的披露[74] 《社区再投资法》规则修订 - 《社区再投资法》要求存款机构满足市场信贷需求，银行接受FDIC检查，金融控股公司开展新活动需子公司评级至少“满意”；2023年10月相关规则修订，2026年1月1日和2027年1月1日部分生效，自2024年3月29日起受禁令影响[76][77] 《反洗钱法》修订情况 - 2021年1月《反洗钱法》（AMLA）修订《银行保密法》（BSA），对美国银行保密和反洗钱法律进行全面改革和现代化[79] 美国制裁管理规定 - 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）负责管理和执行经济与贸易制裁，公司需确保业务中遵守相关规定[80] 《联邦存款保险法》相关要求 - 《联邦存款保险法》要求联邦银行监管机构为存款机构制定运营和管理标准，银行不达标需提交合规计划，否则可能面临执法行动[82] 违规罚款规定 - 违规行为持续每日民事罚款超200万美元[83] 存款保险上限规定 - 存款保险上限为每位储户每个账户所有权类别每家银行25万美元[89] 存款保险基金储备率及评估率变化 - 2020年6月30日存款保险基金储备率降至1.30%，低于法定最低的1.35% [90] - 2022年10月18日FDIC修订恢复计划，自2023年第一季度起将初始基础存款保险评估率统一提高2个基点[90] 特别评估规则 - 2023年11月FDIC批准特别评估规则，以2022年12月31日估计的未保险存款为基础（排除前50亿美元），按约13.4个基点的年利率征收，共八个季度，从2024年第一季度开始[91] 电子借记卡交易交换费限制 - 电子借记卡交易交换费限制为21美分加交易金额的0.05%，再加每笔交易1美分的欺诈调整费[93] 公司市场风险情况 - 截至2024年12月31日，公司交易部门的风险敞口未对公司构成重大市场风险[266] 公司财务数据 - 截至2024年12月31日，公司利率敏感资产总额为29951245000美元，利率敏感负债总额为19298517000美元[269] - 截至2024年12月31日，公司非利息存款为7485428000美元，股东权益为3367936000美元[269] 公司市场风险衡量方法 - 公司使用VaR衡量、监控和限制交易组合的总体市场风险，置信区间为95% [266] 公司利率风险敞口影响因素 - 公司主要利率风险敞口受联邦基金目标利率、最优惠贷款利率、SOFR等影响，10年期国债利率影响抵押贷款支持证券提前还款速度[272] 公司压力测试情景假设 - 2024年12月31日和2023年12月31日的“压力测试”情景假设利率立即平行、持续上升100和200个基点以及下降100和200个基点[273] 利率变动对年化假设净利息收入的影响 - 2024年12月31日利率上升200个基点时，年化假设净利息收入变化为6.8%；上升100个基点时为3.4%；下降100个基点时为 - 6.8%；下降200个基点时为 - 13.7%[274] - 2023年12月31日利率上升200个基点时，年化假设净利息收入变化为3.2%；上升100个基点时为1.6%；下降100个基点时为 - 4.4%；下降200个基点时为 - 9.1%[274] 公司衍生品交易目的 - 公司在日常业务中进行衍生品交易以管理风险和满足客户业务需求[275] 公司衍生品合约指定情况 - 公司签订的衍生品合约可指定为公允价值套期、现金流量套期、净投资套期或不指定[276] 公司衍生品交易作用 - 公司通过衍生品交易管理收益和资本对利率、提前还款等波动的敏感性，并满足客户业务需求[277] 衍生品信息披露 - 有关衍生品的更多信息见合并财务报表附注14 - 衍生金融工具[278]