财务数据关键指标变化 - 公司估计2025年第二季度每股净亏损0.29美元，包括每股0.45美元的RMBS和衍生品工具已实现和未实现损失，该季度宣布的股息为每股0.36美元[6] - 公司2025年第二季度估计的股权总回报率为 - 4.7%，每股总回报为 - 0.37美元，包括每股股息0.36美元和每股账面价值下降0.73美元[7] 股息与股份情况 - 2025年7月公司宣布每股0.12美元的月度现金股息，将于8月28日支付给7月31日登记在册的普通股股东，除息日为7月31日，下次股息公告预计在8月13日[2] - 截至2025年7月9日，公司有126,715,437股普通股流通；截至6月30日，有126,566,926股；截至3月31日，有107,786,614股[4] 账面价值与股东权益 - 截至2025年6月30日，公司估计每股账面价值为7.21美元，初步估计股东权益总额约为9.12亿美元[5] 投资组合表现 - 30年期3.0%固定利率RMBS票面价值855,065美元，公允价值755,430美元，占投资组合10.80%，4 - 6月CPR为6.3%，利率敏感度 - 50BPS时为21,888美元， + 50BPS时为 - 22,219美元[12] - 30年期3.5%固定利率RMBS票面价值167,884美元，公允价值153,788美元，占投资组合2.20%，4 - 6月CPR为8.2%，利率敏感度 - 50BPS时为4,139美元， + 50BPS时为 - 4,199美元[12] - 30年期4.0%固定利率RMBS票面价值160,080美元，公允价值150,339美元，占投资组合2.15%，4 - 6月CPR为6.6%，利率敏感度 - 50BPS时为3,788美元， + 50BPS时为 - 3,964美元[12] - 30年期4.5%固定利率RMBS票面价值288,330美元，公允价值277,819美元，占投资组合3.97%，4 - 6月CPR为8.4%，利率敏感度 - 50BPS时为5,744美元， + 50BPS时为 - 6,310美元[12] - 30年期5.0%固定利率RMBS票面价值422,972美元，公允价值417,113美元，占投资组合5.96%，4 - 6月CPR为9.8%，利率敏感度 - 50BPS时为8,328美元， + 50BPS时为 - 9,327美元[12] - 截至2025年6月30日，五年期国债期货合约价格为109.00美元，空头头寸市值为5.314亿美元[13] - 截至2025年6月30日，十年期国债期货合约价格为112.13美元，空头头寸市值为2.562亿美元[13] - 截至2025年6月30日，十年期超长期国债期货合约价格为114.27美元，空头头寸市值为2.257亿美元[13] - 截至2025年6月30日，房利美RMBS资产公允价值为44.21357亿美元，占投资组合的63.2%；房地美为25.72002亿美元，占36.8%[14] - 截至2025年6月30日，非整池资产公允价值为2.86847亿美元，占投资组合的4.1%；整池资产为67.06512亿美元，占95.9%[15] - 截至2025年6月30日，公司RMBS资产总公允价值为69.93359亿美元[14][15] 借款情况 - 富国银行借款3.85253亿美元，占总借款的5.8%，加权平均回购利率为4.47%，平均期限18天[16] - RBC Capital Markets借款3.82428亿美元，占总借款的5.7%，加权平均回购利率为4.47%，平均期限18天[16] - J.P. Morgan Securities借款3.48072亿美元，占总借款的5.2%，加权平均回购利率为4.48%，平均期限16天[16] - 截至2025年6月30日，公司总借款为66.55879亿美元，加权平均利率为4.47%，平均期限35天[16]