外汇风险管理 - 截至2025年6月30日，以外币计价的贷款应收款和次级债务应付金额分别为6560万美元和3040万美元，用于对冲这些外汇风险的衍生品名义金额分别为6540万美元和2850万美元[383] - 2025年上半年公司实现外汇折算净收益5.4万美元，而2024年同期为净损失35.5万美元[383] - 外汇衍生品名义金额与外币风险敞口的覆盖率达99.7%（贷款）和93.8%（债务）[383] 利率敏感性分析 - 公司使用利率风险模型测试利率瞬时变动±100/200/300/400基点对净利息收入和经济权益价值的影响，2025年6月30日数据显示+200基点时经济权益价值下降5.7%（减少3.07亿美元），净利息收入增长2.0%（增加2100万美元）[401] - 利率上升200基点时公司经济权益价值减少3.07亿美元（-5.7%），利率下降200基点时增加2.26亿美元（+4.2%）[401] - 利率上升100基点时净利息收入增长1.1%（1100万美元），下降100基点时减少0.7%（700万美元）[401] - 经济权益价值在基准情景下为54.32亿美元，利率变动±200基点时波动范围在51.24亿至56.58亿美元之间[401] 利率风险对冲措施 - 客户存款中约37亿美元符合收益信贷率条件，该部分存款使公司整体收益呈现"负债敏感性"特征[404] - 2025年第二季度公司签订了名义价值10亿美元的利率领子合约，以对冲短期利率上升导致的利息支出增加风险[404] - 公司利率风险状况接近"中性"，反映未来12个月内重新定价资产与经β调整的负债之间的平衡[400] 数据缺失说明 - 由于提供的Content内容仅为<doc id='405'>113</doc>，缺乏具体的财报电话会议数据，无法提取有效关键要点。建议补充完整财报会议文字记录以便进行专业分析[405]