股息信息 - 2025年10月月度股息为每股0.12美元[2] - 2025年第三季度宣布的股息总额为每股0.36美元[6] - 下一次股息公告预计在2025年11月12日[2][8] 股东权益与回报 - 截至2025年9月30日，公司估计每股账面价值为7.33美元，总股东权益约为10.861亿美元[5] - 2025年第三季度估计股东权益总回报率为6.6%，由每股股息0.36美元和每股账面价值增长0.12美元构成[7] 每股收益 - 2025年第三季度估计每股净收益为0.53美元，其中包括每股0.37美元的RMBS及衍生工具已实现和未实现净收益[6] 流通普通股数量 - 截至2025年10月15日，公司流通普通股为151,712,160股；截至2025年9月30日为148,239,401股；截至2025年6月30日为126,566,926股[4] 抵押贷款资产组合构成 - 截至2025年9月30日，公司抵押贷款资产总额为86.087亿美元，其中30年期6.0%票息的RMBS占比最高，为33.60%，公允价值为28.926亿美元[12] - 公司抵押贷款资产主要由房利美和房地美支持，其中房利美占比56.7%，公允价值为47.420亿美元；房地美占比43.3%，公允价值为36.141亿美元[15] - 根据1940年投资公司法，公司资产中符合“全池”测试的资产占比92.2%，公允价值为77.013亿美元；非全池资产占比7.8%[16] 抵押贷款资产组合收益特征 - 公司抵押贷款资产组合的加权平均票息为5.47%，加权平均总收益为6.35%，加权平均到期时间为328个月[12] - 公司持有的30年期7.0%票息RMBS的提前还款率最高，1个月CPR为28.2%，3个月CPR为24.3%[12] 抵押贷款资产利率敏感性 - 在利率瞬时下降50个基点的情况下，公司抵押贷款资产组合的模型化利率敏感性为正向1.140亿美元；利率上升50个基点时为负向1.430亿美元[12] 对冲工具使用 - 公司使用对冲工具组合，其名义本金总额为56.138亿美元，在利率下降50个基点时的模型化影响为负向1.329亿美元，在利率上升50个基点时为正向1.301亿美元[12][14] - 公司持有名义本金为39.433亿美元的互换合约，作为长期对冲工具，到期日为2031年2月[12] - 公司持有空头TBA头寸，名义本金为2.82亿美元，在利率下降50个基点时的影响为负向330万美元，上升50个基点时为正向460万美元[14] 综合利率敏感性 - 综合资产与对冲影响后，利率下降50个基点对公司净值的总体模型化影响为负向1890万美元，利率上升50个基点时为负向1290万美元[14] 借款概况 - 截至2025年9月30日，公司总借款额为8,006,978千美元[17] - 总借款的加权平均回购利率为4.33%，加权平均到期期限为39天[17] 交易对手方借款细节 - 最大交易对手方J.P. Morgan Securities LLC的借款额为511,662千美元，占总债务的6.4%[17] - 借款利率最高的交易对手方为Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc.，利率达4.44%[17] - 到期期限最长的借款来自ASL Capital Markets Inc.，达126天，到期日为2026年9月21日[17] - 前三大交易对手方（J.P. Morgan, Citigroup, DV Securities）的借款合计占总债务的16.8%[17] - 借款利率最低的交易对手方为ASL Capital Markets Inc.，利率为4.16%[17] - 到期期限最短的借款来自MUFG Securities Canada, Ltd.，仅8天，到期日为2025年10月8日[17]