可供出售证券情况 - 2022年6月30日，可供出售证券公允价值为2.62518亿美元，2021年为1.87335亿美元，2020年为1.87627亿美元[51] - 2022年6月30日，可供出售证券组合中，机构住宅抵押贷款支持证券等占比约9.6%，Alt - A等占比49.8%，Pay - Option ARM占比2.6%，商业抵押贷款支持证券占比18.8%，市政证券占比1.2%，整体业务证券占比18.0%[52] - 2022年6月30日，非机构MBS投资组合加权平均信用增强为19.7%[53] 银行拥有的人寿保险余额 - 2022年6月30日，银行拥有的人寿保险余额为1.60775亿美元，2021年为56555万美元，2020年为6380万美元，2019年为6969万美元[56] 公司存款情况 - 2022年6月30日，公司存款为139亿美元，其中129亿美元（92.4%）为活期和储蓄账户，11亿美元（7.6%）为定期存款[58] - 2022年6月30日，消费者和企业存款余额分别占总存款的53.7%和46.3%[60] - 公司通过商业银行部门、在线消费者平台、贵宾银行服务、金融咨询公司、呼叫中心、全服务信托团队等渠道开展存款业务[58][60] - 公司在线消费者银行平台具备购买奖励、移动银行等多种功能[60] - 公司存款业务通过集中、可扩展的运营平台开展，能降低运营成本[61] - 公司认为其存款业务模式比依赖分行的银行模式具有更低的综合资金成本和更强的可扩展性[61] - 2022年存款账户总数为395,699个，2021年为385,609个，2020年为356,021个[64] - 2022年总存款为13,946,422千美元，平均利率0.54%；2021年为10,815,797千美元，平均利率0.29%；2020年为11,336,694千美元，平均利率0.29%[65] 证券服务情况 - 截至2022年6月30日，公司为275个金融组织提供证券服务[72] 资金借贷情况 - 截至2022年6月30日，公司有1.175亿美元FHLB预付款未偿还，另有20亿美元可立即使用，39亿美元提供额外抵押可使用[77] - 银行与两家大银行有1.75亿美元联邦基金信贷额度，截至2022年6月30日无未偿还余额[77] - 基于2022年6月30日质押的贷款和证券，银行向FRBSF总借款能力约28亿美元，无未偿还借款[78] - Axos Clearing有1.5亿美元无承诺有担保信贷额度，截至2022年6月30日有5840万美元未偿还，加权平均利率2.99%[79] - Axos Clearing有1.75亿美元承诺无担保信贷额度，截至2022年6月30日有5310万美元未偿还[79] 债券发行与赎回情况 - 2004年12月公司有520万美元次级次级债券，截至2022年6月30日利率3.90%[80] - 2016年3月公司出售5100万美元6.25%次级票据，2021年3月赎回[81] - 2020年9月，公司完成出售本金总额1.75亿美元的4.88%固定至浮动利率次级票据，2030年10月1日到期[83] - 2021年3月，公司向美国证券交易委员会提交新的暂搁注册文件，允许通过出售债务证券、普通股、优先股和认股权证最多发行4亿美元[84] - 2022年2月，公司完成出售本金总额1.5亿美元的4.0%固定至浮动利率次级票据，2032年3月1日到期[85] 联邦住房贷款银行情况 - 2022财年，联邦住房贷款银行的平均未偿还余额为3.49796亿美元，期末未偿还余额为1.175亿美元，期末平均利率为2.26% [86] 资产收购情况 - 2021年8月2日，Axos Clearing, LLC收购摩根士丹利旗下E*TRADE Advisor Services的某些资产和负债，交易价格为5480万美元[87] 员工情况 - 截至2022年6月30日，公司有1335名全职员工[93] 竞争情况 - 公司面临来自银行、储蓄机构、信用社、货币市场基金、证券经纪公司和金融科技公司等多方面的竞争[94][95][96] 监管情况 - 公司受联邦和州法律的全面监管，Axos Financial作为储蓄贷款控股公司受美联储监管，银行受货币监理署和联邦存款保险公司监管[97][98] - 公司和银行需遵守美联储和货币监理署制定的基于风险的监管资本框架和准则，包括维持最低“普通股一级资本”比率4.5%等多项资本比率要求[101][103] - 公司和银行于2020年7月1日选择采用当前预期信用损失模型（CECL）的五年过渡指导来计算监管资本比率[104] - 截至2022年6月30日，公司和银行的资本比率超过“资本充足”的最低要求，CET1扣除和其他调整全面实施后也是如此[106] - 若个人或公司直接或间接拥有、控制或有权投票25%或更多公司有表决权证券，将被认定为对银行或储蓄协会有控制权[107] - 2018年8月公司获旧金山联邦储备银行批准，成为被视为金融控股公司的储蓄贷款控股公司，可开展多种金融活动[110] - 沃尔克规则禁止FDIC保险存款机构等进行证券自营交易和持有“覆盖基金”权益，2020年规则修改后允许银行提供金融服务等[111][113] - Axos银行存款由FDIC的存款保险基金（DIF）承保，基本存款保险限额为25万美元[117] - 储蓄协会需满足有形资本至少等于总调整资产1.5%的额外资本标准，截至2022年6月30日，Axos银行监管资本超过所有最低要求[120] - 经济增长等法案将强化审慎标准和压力测试的资产门槛设定为1000亿美元，基于2022年6月30日资产水平，公司和银行均不受压力测试法规约束[120] - 储蓄协会对单一借款人的贷款限额一般不超过机构未受损资本和盈余的15%，有足额易变现抵押品的贷款可额外增加10% [122] - 储蓄协会需满足合格节俭贷款人（QTL）测试，要求合格节俭投资占“投资组合资产”的65%，截至2022年6月30日，银行符合要求[123][124] - 银行与关联方的交易受限，与单个关联方的交易总额不得超过储蓄机构资本和盈余的10%，与所有关联方的交易总额不得超过20% [125] - 截至2022年6月30日，公司总资产达174亿美元，受消费者金融保护局（CFPB）直接监督[133] - 自2020年7月1日起，杜宾修正案降低了公司可收取的交换费，对非利息收入产生不利影响[134] - 2019年12月31日，公司总资产超过100亿美元[134] - 2022年6月30日，公司经纪交易商符合适用的净资本要求[147] - 银行在2019年5月发布的《社区再投资法报告》中，2016 - 2018年评级为“满意”[128] - 储蓄协会进行资本分配可能需向货币监理署（OCC）提交申请、提前30天通知或无需通知和申请[127] - 储蓄协会设立新子公司等需提前至少30天通知联邦存款保险公司（FDIC）和OCC [130] - 银行作为联邦住房贷款银行（FHLB）系统成员，需按规定持有一定数量的资本股票[129] - 银行及其附属经纪交易商需遵守银行保密法、反洗钱法、外国资产控制办公室（OFAC）规则等[139][140] - 公司经纪交易商受美国证券交易委员会（SEC）、金融业监管局（FINRA）等监管，业务开展受限[141][142][146] - 公司经纪交易商受SEC客户保护规则约束，需维持客户全额支付证券和超额保证金证券的实物占有或控制权，并维持一定现金或合格证券储备[150] - 公司经纪交易商受《证券投资者保护法》约束，属于证券投资者保护公司（SIPC），SIPC为客户提供最高50万美元的保护，其中现金最高25万美元[150] - 公司经纪交易商需遵守《美国爱国者法案》等反洗钱规则和法规，确保有相应系统和程序合规[151] - 公司会向SEC电子提交报告等信息，可在SEC公共参考室、SEC网站及公司网站免费获取相关材料[152] 利率风险情况 - 公司面临多种利率风险，包括滞后/重新定价风险、基差风险、提前还款风险和终身利率上限风险[389][390][391][393] - 截至2022年6月30日，公司预计一年内到期或重新定价的生息资产多于付息负债，形成一年期正利率敏感性缺口[389] - 2022财年公司净息差从2021财年的4.11%增至4.36%，贷款和证券利息收入受利率变化和溢价、折价摊销影响，存款和新借款利息支出受联邦基金利率影响[401] - 公司资产/负债管理的主要目标是管理股权市场价值对利率变化的敏感性，目前主要采用“自然”资产负债表套期保值策略[394] - 截至2022年6月30日，公司生息资产总计1.5697101亿美元，付息负债总计9106.646万美元，净利率敏感性缺口为6590.455万美元，占生息资产的41.99%[399] - 公司通过“缺口”分析衡量利率敏感性，但该方法有局限性，需结合其他技术来衡量利率变化风险[395][400] - 利率上升200个基点，未来12个月净利息收入为753,890千美元，较基准增长10.2%；利率下降100个基点，未来12个月净利息收入为644,403千美元，较基准下降5.8%[404] - 利率上升300个基点，市场价值为1,714,744千美元，较基准下降8.8%，MVE占资产比例为11.2%；利率下降100个基点，市场价值为1,843,679千美元，较基准下降2.0%，MVE占资产比例为11.5%[406] 证券业务风险情况 - 公司证券业务作为金融中介，在客户交易中面临市场风险，包括利率、市场价格、投资者预期和发行人信用评级波动带来的损失风险[407] - 公司证券业务因持有利率敏感金融工具和其他生息资产，以及资金来源受利率影响，面临利率风险[408] - 截至2022年6月30日，Axos Clearing持有市政债券，这些债券被归类为待售证券，期限超过10年[409] - 公司证券业务的经纪和交易活动面临信用风险，通过设置交易对手头寸限制、定期信用审查等方式管理[410]