投资情况 - [截至2023年9月30日九个月，公司总投资平均余额为13.65979亿美元，收入4894.2万美元，收益率5.00%；2022年同期平均余额为12.08955亿美元，收入2200.5万美元，收益率2.61%][196] - [2023年9月30日止第三季度，平均投资证券较2022年同期增加1.628亿美元；前九个月较2022年同期增加2.559亿美元][206] - [截至2023年9月30日，投资组合总计13亿美元，占总资产的36%；截至2022年12月31日，为13亿美元，占总资产的35%][231] - [截至2023年9月30日，可供出售投资的预期有效期限为1.6年，持有至到期投资为6.7年；2022年12月31日分别为1.8年和6.4年][232] - [截至2023年9月30日，可供出售证券总计10.10377亿美元，占比75.74%；持有至到期证券为3.23544亿美元，占比24.26%][236] - [公司认为美国政府机构证券和政府支持企业发行的抵押贷款支持证券不太可能违约或产生损失][237][238] - [截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司市政证券未实现亏损与市场状况波动有关，无需计提信用损失准备][239] - [截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司投资的金融机构企业债务证券未实现亏损与市场状况波动有关，无信用问题][240] - [截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司投资的担保贷款凭证未实现亏损与市场状况波动有关，无信用问题][241] 贷款情况 - [截至2023年9月30日九个月，公司总贷款平均余额为20.59274亿美元，收入7173.6万美元，收益率4.66%；2022年同期平均余额为19.95274亿美元，收入6421.1万美元，收益率4.30%][196] - [2023年9月30日，可变利率贷款占总贷款组合的4%，即8130万美元；固定利率贷款占38%；可调利率贷款占58%，其中约8.192亿美元至少3年内无法重新定价，约1006万美元可在2023年第四季度重新定价][204] - [2023年第三季度新增信贷较2022年同期减少1400万美元，前九个月减少6640万美元；2023年前九个月贷款还款和到期额为1.112亿美元，抵押贷款仓库额度使用增加4210万美元，信贷额度使用减少4170万美元][245] - [2023年9月30日贷款总额为21.01亿美元，净贷款为20.78亿美元；2022年12月31日贷款总额为20.53亿美元，净贷款为20.30亿美元][242] - [2023年9月30日，总CRE监管比率为243%，与上一季度持平，低于2022年12月31日的246%；建筑和土地开发贷款降至监管资本加信用损失准备的2%][247] - [2023年9月30日，除抵押贷款仓库和透支额度外，未使用承诺额度为2.168亿美元，低于2022年12月31日的2.197亿美元；总使用率为60%，高于2022年12月31日的59%；抵押贷款仓库使用率为30%，高于2022年12月31日的10%][248] - [2023年9月30日，PPP贷款有9笔，金额为40万美元，低于2022年12月31日的14笔，金额为180万美元][249] - [2023年9月30日，不良资产为78.1万美元，占总贷款的0.04%；2022年12月31日为1957.9万美元，占比0.95%；2022年9月30日为2677.2万美元，占比1.33%][252] - [2023年9月30日，贷款信用损失准备为2310万美元，占总贷款的1.10%；2022年12月31日为2310万美元，占比1.12%；2022年9月30日为2380万美元，占比1.18%][257] - [2023年前三季度平均总不良资产减少1880万美元至80万美元，不良贷款与总贷款比率从2022年12月31日的0.95%降至2023年9月30日的0.4%][259] - [2023年9月30日未使用的信贷承诺总额为5.488亿美元，2022年12月31日为8.956亿美元，约占同期总贷款的44%][267] - [2023年9月30日期间平均未偿还总贷款为20.88732亿美元，2022年同期为20.2149亿美元][258] - [2023年9月30日贷款信用损失准备金余额为230.6万美元，2022年同期为237.9万美元][258] - [2023年净贷款冲销与平均贷款比率（年化）为0.01%，2022年为0.04%][258] - [2023年贷款信用损失准备金与期末总贷款比率为1.10%，2022年为1.18%][258] - [公司于2022年1月1日实施CECL，贷款信用损失准备金增加1040万美元][263] 生息资产与付息负债情况 - [截至2023年9月30日九个月，公司总生息资产平均余额为34.25253亿美元，收入1.20678亿美元，收益率4.80%；2022年同期平均余额为32.04229亿美元，收入8621.6万美元，收益率3.66%][196] - [截至2023年9月30日九个月，公司总付息存款平均余额为18.48102亿美元，利息支出2271万美元，利率1.64%；2022年同期平均余额为17.40575亿美元，利息支出310.5万美元，利率0.24%][196] - [截至2023年9月30日九个月，公司总借款平均余额为4.36253亿美元，利息支出1343.3万美元，利率4.12%；2022年同期平均余额为2.10512亿美元，利息支出285.8万美元，利率1.82%][196] - [截至2023年9月30日九个月，公司总付息负债平均余额为22.84355亿美元，利息支出3614.3万美元，利率2.12%；2022年同期平均余额为19.51087亿美元，利息支出596.3万美元，利率0.41%][196] - [截至2023年9月30日九个月，公司利息收入与生息资产比率为4.80%，2022年同期为3.66%；利息支出与生息资产比率为1.41%，2022年同期为0.25%][196] - [2023年第三季度贷款和投资证券余额增加带来690万美元有利的交易量差异，大部分被计息负债增加的670万美元所抵消；前九个月生息资产有2610万美元的正利率差异，部分被计息负债利率增加的1150万美元所抵消][203] 利息收支与净息差情况 - [截至2023年9月30日九个月，公司净利息收入为8453.5万美元，净息差为3.39%；2022年同期净利息收入为8025.3万美元，净息差为3.41%][196] - [2023年第三季度净利息收入为 - 81.2万美元，2023年前九个月为205万美元；2023年第三季度净息差为3.30%，前九个月为3.39%，2022年同期分别为3.63%和3.41%][201][203] - [2023年第三季度利息支出为1430万美元，较2022年同期增加1130万美元；前九个月为3610万美元，较2022年同期增加3020万美元][207] 现金及存款情况 - [2023年第三季度平均现金及银行存款为2380万美元，较去年同期增加190万美元；前九个月较2022年同期减少9890万美元][205] - [2023年第三季度平均非计息活期存款较2022年同期减少7590万美元，降幅7%；前九个月较2022年同期减少6040万美元，降幅5%][208] - [2023年前九个月存款余额增长2360万美元，至9月30日达29亿美元，增幅1%，核心非到期存款减少1.736亿美元，降幅7%，客户定期存款增加1.521亿美元，增幅38%，经纪存款增加4500万美元，增幅38%][279] - [截至2023年9月30日，估计未保险存款约为8.303亿美元，占总存款余额的29%，公司约有12.1万个账户，25个最大存款余额客户的存款约占总存款的12%][280] - [2023年前三季度非赚取现金及银行存款余额为8850万美元，2022年12月31日为7280万美元][272] 非利息收支情况 - [2023年前三季度非利息收入为2.2355亿美元，占平均生息资产的0.87%；非利息支出为6.8522亿美元，占平均生息资产的2.67%][218] - [2023年第三季度银行持有的人寿保险（BOLI）收入较2022年同期增加0.6百万美元，前九个月较2022年同期增加260万美元][221] - [2023年第三季度“其他”类非利息收入较2022年同期增加0.5百万美元，前九个月较2022年同期减少240万美元][222] - [2023年第三季度非利息支出较2022年同期增加160万美元，增幅7%；前九个月较2022年同期增加520万美元，增幅8%][223] 贷款信用损失情况 - [贷款成本费用和贷款收购公允价值摊销在截至2023年9月30日九个月为 - 70万美元，2022年同期为90万美元][196] - [2023年第三季度贷款信用损失拨备录得收益0.03万美元，2022年同期为130万美元；2023年前九个月为20万美元，2022年同期为420万美元][210] - [2023年第三季度净贷款冲销为10万美元，2022年同期为20万美元；2023年前九个月为40万美元，2022年同期为430万美元][213] 公司资产与负债结构情况 - [截至2023年9月30日九个月，公司资产总计37.13882亿美元，2022年同期为34.5542亿美元][196] - [2023年前三季度净房产和设备减少60万美元至2190万美元，主要因正常折旧和设备处置][273] - [2023年9月30日商誉达2740万美元，2023年前三季度未变，年度减值测试未发现减值][274] - [2023年前九个月，非存款有息负债总额增加8390万美元，主要是由于长期FHLB借款增加][282] - [客户回购协议从2022年12月31日的1.092亿美元降至2023年9月30日的9490万美元，隔夜和短期借款从2022年12月31日的2.19亿美元增至2023年9月30日的2.37亿美元，增加1800万美元][284][285] - [2023年9月30日，长期债务包括4930万美元的次级债务，与2022年12月31日相比相对不变，与信托优先股相关的次级债券在2023年9月30日为3560万美元，2022年12月31日为3550万美元][286] - [其他负债从2022年12月31日的4510万美元增至2023年9月30日的6290万美元，增加1780万美元，增幅39%，主要是由于截至2023年9月30日未结算的ICS交易][288] - [2023年9月30日和2022年12月31日，公司贷款与存款比率分别为73%和72%，2023年9月30日，主要和次要流动性来源总计26.73891亿美元，2022年12月31日为22.15511亿美元][290][294] 利率风险与敏感性分析 - [公司进行每月收益模拟和计算不同利率情景下的投资组合股权市值，以识别利率变化的潜在风险敞口，存款贝塔假设在上升周期为25 - 100%，下降周期为0 - 50%，存款衰减率假设为5 - 10%，提前还款速度基于三年历史平均水平][298] - [公司未参与2023年美联储银行定期融资计划，未质押投资证券包括2.905亿美元的CLOs，公司预计继续利用CLO投资组合进行利率风险管理和流动性管理][300] - [公司从资产敏感转变为略微负债敏感，主要是由于低成本存款和贷款贝塔假设的变化][306] - [2023年9月30日，公司隔夜和短期借款为3.319亿美元，2022年9月30日为2.151亿美元][307] - [利率立即持续上调100个基点，未来12个月净利息收入预计下降50万美元，即0.4%][309] - [利率立即下调100个基点，净利息收入将下降390万美元，负差异为3%；下调200个基点，净利息收入将下降610万美元，即5%][310] - [2023年9月30日和2022年相比，经济价值模拟中公司经济价值权益（EVE）在不同利率情景下有不同变化，如利率上调400个基点，2023年EVE公允价值变化百分比为9.0%，价值变化为46030美元；利率下调200个基点，2023年EVE公允价值变化百分比为 - 18.7%，价值变化为 - 95916美元][315] 股东权益与资本充足率情况 - [2023年9月30日，公司股东权益总额为3.089亿美元，2022年底为3.036亿美元，2023年前九个月权益增加主要因净收入2860万美元，