每股收益和股息 - 2023年第二季度基本每股收益为0.59美元，低于第一季度（2023年3月31日）的0.68美元[323] - 2023年第二季度宣布并支付每股股息0.62美元，与第一季度持平[323] - 2023年第二季度每股基本收益为0.59美元，环比下降0.09美元[426] - 2023年上半年每股基本收益为1.27美元，同比增长0.13美元[431] 可分配收益 - 2023年第二季度可分配收益为1.36994亿美元，合每股0.79美元，与第一季度（1.36113亿美元，合每股0.79美元）基本持平[345] 贷款组合总风险敞口和构成 - 截至2023年6月30日，贷款组合总风险敞口为257.55473亿美元，其中美元贷款173.15739亿美元，非美元贷款84.39734亿美元[331] - 截至2023年6月30日，总风险敞口中包含12亿美元未合并报表的优先权益，以及与之相关的2.94亿美元次级夹层贷款[330] - 截至2023年6月30日，贷款组合的账面本金余额为245.9亿美元，净账面价值为241.2亿美元[351] - 净贷款风险敞口为231.2亿美元，已扣除12.0亿美元的非合并优先权益等项[356][368] - 贷款组合总额为292.7亿美元，净账面价值为241.19亿美元，加权平均收益率为3.39%，全包收益率为3.73%[407] 贷款组合收益率和条款 - 贷款组合加权平均现金票息为基准利率加3.39%，全收益率为基准利率加3.73%[332] - 截至2023年6月30日，29%的贷款（按总风险敞口）受收益率维持或其它提前还款限制约束，71%的贷款可无罚金提前还款[330] - 贷款组合的加权平均现金票息为+3.43%，加权平均总收益为+3.77%[351] - 贷款组合的加权平均初始贷款价值比为64.0%[351] - 贷款组合加权平均剩余期限为2.7年，加权平均初始贷款价值比为64%，加权平均风险评级为2.9[407] - 贷款组合的加权平均贷款价值比为63.9%[412] 贷款发放与偿还 - 2023年第二季度新增贷款承诺和现有贷款追加承诺的放款额包括9720万美元与非合并优先权益相关的额外放款[329] - 2023年第二季度贷款还款和出售额包括6.548亿美元与非合并优先权益相关的额外还款或风险敞口减少[329] - 本季度贷款发放额为4.429亿美元，而贷款偿还和出售额为15.0亿美元，导致净还款额为10.9亿美元[348][349] - 2023年上半年公司收到贷款本金回收和出售收益15亿美元，并拨付贷款7.155亿美元[397] 利息收入与支出 - 本季度产生利息收入5.219亿美元，利息支出3.445亿美元，净利息收入为1.773亿美元[348] - 2023年第二季度净利息及相关收入为5.21892亿美元，环比增长3050万美元[426] - 2023年上半年净利息及相关收入为10.13276亿美元，同比增长4.95157亿美元[431] - 贷款和其他投资净收入增加7070万美元，主要由于浮动利率指数上升及贷款组合加权平均本金余额增加16亿美元[432] - 2023年上半年，证券化债务义务产生的利息支出为8310万美元[377] 净收入 - 2023年第二季度净收入为1.01651亿美元，环比下降1610万美元[426] - 2023年上半年净收入为2.19408亿美元，同比增长2647万美元[431] 费用支出 - 其他费用增加1440万美元，主要由于应支付给管理人的激励费用增加1240万美元[433] - 其他费用增加包括一般运营费用增加290万美元[433] - 其他费用增加包括应支付给管理人的管理费增加91.7万美元[433] - 非现金限制性股票摊销减少170万美元，部分抵消了其他费用的增长[433] 贷款损失准备金（CECL） - 截至2023年6月30日，公司贷款应收款的CECL准备金总额为3.639亿美元，较上季度增加2730万美元[369] - 2023年第二季度，针对受损贷款的资产特定CECL准备金净增加1710万美元，主要由于新增一笔受损贷款[369] - 截至2023年6月30日，公司对七笔贷款应收款计提了2.144亿美元的资产特定CECL准备金，这些贷款的摊余成本基础为11亿美元[369] - 2023年第二季度CECL准备金增加2780万美元，环比增加1798万美元[426][429] - 针对七项应收贷款计提了2.144亿美元CECL准备金，其摊余成本基础合计为11亿美元[412] 贷款组合具体示例（规模/收益率/LTV等） - 贷款组合示例显示单笔贷款规模在1.4亿至6.75亿美元之间，现金票息在2.00%至5.11%之间，全收益率在2.00%至5.65%之间[403] - 贷款组合示例显示 Origination LTV（贷款价值比）在43%至77%之间[403] - 贷款组合中最大单笔贷款总额为3.28亿美元，位于英国伦敦的多户住宅项目[82] - 贷款组合中最高现金票息为4.36%，是纽约市酒店项目贷款[90] - 贷款组合中最高综合收益率（All-in Yield）为5.40%，是英国伦敦多户住宅项目贷款[82] - 贷款组合中最高贷款价值比（Origination LTV）为79%，是爱尔兰都柏林多户住宅项目[79] - 贷款组合中最高单位面积贷款额为每平方英尺761美元，是达拉斯零售项目贷款[66] - 贷款组合中最高每单位贷款额为1,240,799美元/间，是纳帕谷酒店项目贷款[71] - 贷款组合中风险评级为1级（最低风险）的贷款为纽约工业项目，贷款价值比为55%[88] - 贷款组合中风险评级为4级（较高风险）的贷款为圣何塞办公楼项目，贷款价值比为65%[68] - 贷款组合中最早的最大到期日为2028年6月24日，是英国伦敦多户住宅项目贷款[82] - 贷款总额前五笔分别为3.38亿美元[97]、2.28亿美元[114]、2.24亿美元[113]、2.04亿美元[104]、1.06亿美元[108] - 贷款净账面价值与本金余额差异最大的一笔贷款净值为1400万美元，远低于其7400万美元的本金余额[113] - 全收益率最高的贷款达到9.41%[107]，远高于其他贷款平均约3%-4%的水平 - 贷款价值比最低为38%，位于澳大利亚墨尔本的多元公寓项目[101] - 单位面积贷款金额最高为每平方英尺680美元，位于洛杉矶的办公楼项目[116] - 风险评级为5级（较高风险）的贷款有两笔，分别位于迈阿密[92]和纽约[107] - 工业地产贷款共两笔，分别位于洛杉矶[112]和爱尔兰都柏林[118]，贷款价值比分别为66%和72% - 酒店类贷款中，每间客房贷款金额最高为41.82万美元，位于波士顿[95] - 贷款到期日最晚为2028年1月9日，是一笔位于洛杉矶的多元公寓贷款[114] - 现金票息最低为2.56%，是一笔位于洛杉矶的办公楼贷款[116] - 单笔贷款规模最大为7000万美元（贷款ID 121），位于拉斯维加斯的多户住宅项目，每单位贷款额为141,534美元[121] - 伦敦酒店贷款（贷款ID 122）现金票面利率为4.75%，全包收益率为5.17%，初始贷款价值比为64%[122] - 多元化美国其他类贷款（贷款ID 123）初始贷款价值比最低，为37%，风险评级为1[123] - 芝加哥零售贷款（贷款ID 144）风险评级最高为4，每平方英尺贷款额为848美元[144] 贷款组合地域分布 - 贷款组合中涉及地域包括美国、英国、丹麦、爱尔兰、荷兰、澳大利亚，显示国际化资产配置[61, 63, 65, 71, 72, 79, 89] 融资与借款 - 截至2023年6月30日，多户合资企业的投资组合融资总额为169.98777亿美元，较2022年12月31日的171.73567亿美元有所下降[372] - 截至2023年6月30日，有担保信贷设施的总借款额为134.51427亿美元，加权平均全包成本为基准利率+1.89%[374] - 公司拥有一项1亿美元的收购融资额度，截至2023年6月30日无资产质押且无未偿还借款[375] - 证券化债务义务总额为26.71734亿美元，相关基础抵押资产总额为33.16109亿美元，加权平均收益率为SOFR+3.25%[377] - 截至2023年6月30日，公司融资总额为28.4622亿美元，其中包括21.4622亿美元定期贷款、4亿美元优先担保票据和3亿美元可转换票据[381] - 公司未偿还借款总额为135亿美元，包括担保债务、资产特定债务、定期贷款、高级担保票据和可转换票据[394] - 贷款组合加权平均本金余额增加16亿美元[432] - 未偿融资安排加权平均本金余额增加16亿美元[432] 未提取贷款承诺 - 截至2023年6月30日，未提取贷款承诺额为30.1亿美元[351] - 截至2023年6月30日，公司未拨付贷款承诺总额为30亿美元，相关已承诺或已识别融资为18亿美元，净未拨付承诺为12亿美元[394] - 未拨付贷款承诺的加权平均未来拨款期为2.8年[394] 现金流活动 - 2023年上半年公司现金及现金等价物净增加1.882亿美元，而2022年同期为净减少2.566亿美元[397] - 2023年上半年公司净偿还担保债务2.507亿美元，偿还可转换票据2.2亿美元，支付A类普通股股息2.133亿美元，净偿还资产特定债务7550万美元[397] - 2023年第二季度，公司从受损贷款中收到1230万美元现金收益，用于减少各贷款本金余额[371] 资产和负债总额 - 截至2023年6月30日，公司总资产为248.6亿美元，总负债为202.9亿美元[367] - 截至2023年6月30日，公司贷款损失准备金总额为3.639亿美元[367][368] 股本信息 - 公司拥有1.723亿股A类普通股在外流通[363] - 截至2023年6月30日，公司每股账面价值为26.30美元，扣除每股2.20美元的累计CECL准备金[322] 未来付款义务 - 未来总付款义务为238.1亿美元，其中1年内为28.5亿美元，1至3年内为105.1亿美元，3至5年内为80.0亿美元，5年以上为24.6亿美元[395] 利率风险 - 浮动利率资产为243.1424亿美元，浮动利率负债为191.44997亿美元，净利率风险敞口为51.69243亿美元[409] - 若利率上升100个基点，公司净利息收入预计将增加约338.38万美元[409] - 截至2023年6月30日，公司几乎所有投资组合均赚取浮动利率，其价值通常不受市场利率变动影响[410] - 公司通常持有所有贷款至到期，预计不会因贷款组合的公允价值调整而实现损益[410] - 浮动利率贷款净敞口为31.47374亿美元[424] 外汇风险对冲 - 公司通过将资产货币与融资货币匹配来降低外币贷款风险[436] - 截至2023年6月30日，公司已使用外汇远期合约对冲绝大部分净资产外币风险敞口[436]