收入和利润 - 2022年第一季度净收入为9968.7万美元，低于2021年第四季度的1.2394亿美元[273] - 2022年第一季度净收入为1.003亿美元，较2021年第四季度的1.249亿美元下降2460万美元，基本每股收益为0.59美元[328] - 2022年第一季度可分配收益为1.05566亿美元，合每股0.62美元[279] - 截至2022年3月31日，公司基本每股收益为0.59美元，每股账面价值为27.21美元，并宣布每股股息为0.62美元[270] - 每股股息为0.62美元，总计派发1.056亿美元[334] - 每股账面价值为27.21美元，较2021年12月31日的27.22美元基本持平[280] - 2022年第一季度加权平均流通基本股为169,254,059股[273] 贷款组合表现 - 2022年第一季度贷款发放或收购总额为34亿美元，贷款拨付总额为30亿美元，贷款偿还和出售总额为13亿美元[281] - 截至2022年3月31日，贷款组合本金余额为238.73563亿美元，总贷款风险敞口为256.27588亿美元[284] - 贷款组合加权平均初始贷款价值比为64.6%[284] - 截至2022年3月31日，贷款组合加权平均风险评级为2.8，与2021年12月31日持平[291] - 截至2022年3月31日，98.6%的贷款（按总风险敞口计）为浮动利率，主要挂钩美元LIBOR[288] - 2022年第一季度，公司收取了100.0%的合同到期利息支付，无利息递延[291] - 截至2022年3月31日，贷款组合加权平均指数利率下限为0.37%（排除0.0%下限后为0.62%）[287] - 贷款组合总规模为308.27亿美元，其中浮动利率贷款占比99%[383][385] - 贷款组合净账面价值为235.87亿美元，计提CECL准备金1.22亿美元[383] - 贷款组合加权平均现金票息为3.25%，加权平均全收益率为3.60%[383] - 贷款组合加权平均初始贷款价值比为65%，加权平均风险评级为2.8[383] - 贷款组合加权平均剩余期限为3.5年[383] - 公司贷款组合的发起加权平均贷款价值比为64.6%，反映了显著的股权价值缓冲[396] - 截至2022年3月31日，公司投资组合中仅有1%的贷款总额采用固定利率[393] 融资和债务 - 截至2022年3月31日，公司投资组合融资总额为184.41亿美元，较2021年12月31日的173.69亿美元有所增加[300] - 公司有担保债务总额为131.17亿美元，较2021年12月31日的122.99亿美元增长[301] - 截至2022年3月31日，公司证券化债务总额为28.56亿美元，而2021年12月31日为31.56亿美元，减少部分源于2018年单一资产证券化的清算[305] - 公司资产专项融资总额为24.68亿美元，较2021年12月31日的19.13亿美元增长，其中包括非合并优先权益17.54亿美元[309] - 公司拥有2.5亿美元的收购融资额度，截至2022年3月31日未质押任何资产[304] - 在2022年第一季度，公司记录了与证券化债务义务相关的1100万美元利息支出[307] - 截至2022年3月31日，担保信贷设施的总加权平均净利息边际为+1.79%[303] - 公司融资总额在2022年3月31日为26.037亿美元，较2021年12月31日的23.718亿美元增长[316] - B-1定期贷款面值为9.275亿美元，全部成本为+2.53%；B-2定期贷款面值为4.183亿美元，全部成本为+3.42%[317] - 高级担保票据面值为4亿美元，利率为3.75%，全部成本为4.04%[319] - 2022年3月发行的可转换票据面值为3亿美元，利率为5.50%，全部成本为5.94%[322] - 截至2022年3月31日，资本结构包括46亿美元普通权益、26亿美元公司债务和184亿美元资产级融资[343] - 债务权益比率从3.2倍上升至3.4倍，总杠杆比率从4.2倍上升至4.5倍[345] 利息收支 - 2022年第一季度产生净利息收入1.337亿美元（利息收入2.344亿美元，利息支出1.007亿美元）[281] - 贷款和其他投资净收入环比下降4020万美元，主要因预付费用减少及融资安排加权平均本金余额增加10亿美元[329] - 贷款和其他投资净收入同比增加2460万美元，主要因贷款组合加权平均本金余额增加60亿美元[337] - 2022年第一季度已实现对冲和外汇净收入为20万美元[279] 成本和费用 - 2022年第一季度CECL准备金减少253.7万美元[279] - 2022年第一季度非现金薪酬费用为865万美元[279] - 其他费用环比减少360万美元，主要因应支付给管理人的激励费用减少570万美元[330] - 其他费用同比增加600万美元，主要因管理费增加250万美元及激励费增加180万美元[338] - 当期预期信用损失准备金环比变化为减少250万美元，而上一季度为增加960万美元[332] 信用损失准备金 - 2022年第一季度，当前预期信用损失准备金总额减少250万美元，截至2022年3月31日总准备金为1.285亿美元[295] - 公司每股账面价值已扣除0.75美元的累计CECL准备金[270] - 一项与纽约市多户家庭资产相关的贷款本金余额修改后维持在3750万美元，公司于2021年第四季度冲销了该贷款1440万美元的CECL准备金[296] - 一项与纽约市酒店资产相关的贷款未偿还本金余额为2.863亿美元，截至2022年3月31日，其CECL准备金为5490万美元[297] - 截至2022年3月31日，公司当前预期信用损失准备金总额为1.285亿美元，本季度减少了250万美元[366] 流动性和现金流 - 流动性总额为15亿美元，包括3.094亿美元现金及现金等价物和11.909亿美元担保债务可用借款[347] - 2022年第一季度运营活动产生现金净流入9009.8万美元，较2021年同期的8304.8万美元增长8.5%[358] - 2022年第一季度投资活动使用现金净流出16.9亿美元，较2021年同期的5.2亿美元增长222.6%[358] - 2022年第一季度融资活动提供现金净流入13.6亿美元，较2021年同期的4.3亿美元增长215.0%[358] - 2022年第一季度现金及现金等价物净减少2.4亿美元，主要由于29亿美元新贷款的资金投放[358] 利率和外汇风险 - 截至2022年3月31日，一周期SOFR利率为0.30%，而一个月期美元LIBOR为0.45%[267] - 截至2022年3月31日，公司有37笔贷款、2020 FL3和2020 FL2 CLO融资以及八个信贷设施下的部分借款采用一个月期SOFR作为浮动基准利率[267] - 截至2022年3月31日，公司所有浮动利率英镑贷款及相关融资均使用每日复利SONIA作为浮动基准利率[387] - 公司面临LIBOR基准利率改革风险，剩余美元LIBOR设置将于2023年6月30日后停止发布[386] - 利率敏感性分析显示，在基准利率上升50、100、150和200个基点的情况下，公司净利息收入（扣除激励费用后）将分别增加146.8万美元、803.2万美元、2387万美元和4418.3万美元[392] - 公司浮动利率资产和负债的净风险敞口为57.46152亿美元，利率变动100个基点将影响净利息收入约803.2万美元[392] - 公司外汇风险敞口通过货币匹配和对冲合约进行管理，截至2022年3月31日，欧元、英镑及其他货币的净汇率风险敞口经对冲后分别为1883.1万美元、667.7万美元和798.5万美元[405] - 公司持有欧元、英镑和其他外币计价的资产分别为28.06434亿欧元、24.50287亿英镑和12.85343亿美元[405] - 净浮动利率敞口以美元计算：美元为39.576亿美元，欧元等价于7.721亿美元，英镑等价于7.085亿美元[326] 合同义务与承诺 - 未拨付贷款承诺为45亿美元，净未拨付承诺为20亿美元，加权平均未来拨付期为3.5年[351] - 公司合同义务与承诺总额为220.6亿美元，其中1年内到期14.1亿美元（6.4%），1至3年内69.5亿美元（31.5%），3至5年内120.1亿美元（54.5%），5年以上16.8亿美元（7.6%）[353] - 公司未提取贷款承诺总额为45.5亿美元，其中1年内到期3.4亿美元（7.4%），1至3年内14.7亿美元（32.3%），3至5年内18.8亿美元（41.3%），5年以上8.6亿美元（18.9%）[353] - 公司有担保债务本金偿还总额为131.2亿美元，其中1年内到期1.1亿美元（0.9%），1至3年内48.4亿美元（36.9%），3至5年内73.4亿美元（55.9%），5年以上8.2亿美元（6.3%）[353] - 公司可转换票据本金偿还总额为8.6亿美元，其中1年内到期5.6亿美元（65.0%），3至5年内3.0亿美元（35.0%）[353] - 公司利息支付总额为13.2亿美元，其中1年内到期3.8亿美元（29.2%），1至3年内6.1亿美元（46.0%），3至5年内3.3亿美元（24.6%），5年以上300万美元（0.3%）[353]