交易性证券公允价值变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司交易性证券公允价值分别为380万美元和440万美元[34] - 2022年6月30日交易性证券金融资产公允价值为3808千美元，2021年12月31日为4428千美元[180] 可供出售（AFS）债务证券数据变化 - 截至2022年6月30日，可供出售（AFS）债务证券摊销成本为8.646亿美元，估计公允价值为7.88123亿美元，未实现损失为7666.8万美元；截至2021年12月31日，摊销成本为15.08981亿美元，估计公允价值为15.07486亿美元，未实现损失为1773万美元[35] - 截至2022年6月30日，计入AOCI的AFS债务证券净未实现损失为6000万美元，递延所得税资产为1640万美元；截至2021年12月31日，净未实现损失为120万美元，递延所得税资产为32.1万美元[38] - 截至2022年6月30日，可供出售（AFS）债务证券总计335项，公允价值7.61309亿美元，未实现损失76.668万美元；截至2021年12月31日，总计180项，公允价值9.72657亿美元，未实现损失17.73万美元[39] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，AFS债务证券应计利息应收款分别为190万美元和340万美元[42] - 截至2022年6月30日，AFS债务证券摊销成本为8.646亿美元，公允价值为7.88123亿美元[44] 证券转移相关情况 - 2022年6月，公司将公允价值为5.203亿美元的证券从AFS转为持有至到期（HTM），转移时AFS债务证券未实现损失税前为7210万美元，计入累计其他综合收益（AOCI）；截至2022年6月30日，计入AOCI的已转移证券净未实现损失为5600万美元，递延所得税资产为1530万美元[37] - 2022年第二季度，公司将公允价值为5.203亿美元的证券从AFS转移至HTM[45] 财务会计准则影响评估 - 财务会计准则委员会（FASB）发布的ASU 2022 - 02于2022年12月15日后开始的财年生效，公司正在评估其对合并财务报表的影响，预计采用时不会产生重大影响[32] - FASB发布的ASU 2022 - 01于2022年12月15日后开始的财年生效，公司正在评估该修正案，预计采用该指南时对合并财务报表不会产生重大影响[33] 投资出售情况 - 2022年3月和6月，公司出售投资所得款项为872.3万美元，实现总收益1.3万美元，实现总损失2.2万美元[39] 持有至到期（HTM）债务证券数据变化 - 截至2022年6月30日，持有至到期（HTM）债务证券摊销成本为5.4652亿美元，未实现收益22.3万美元，未实现损失92.05万美元，公允价值为5.37538亿美元；2021年12月31日，摊销成本为129.1万美元，未实现收益8.9万美元，公允价值为138万美元[45] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，HTM债务证券应计利息应收款分别为140万美元和1万美元[49] - 截至2022年6月30日，HTM债务证券摊销成本为5.4652亿美元，公允价值为5.37538亿美元[51] 质押债务证券情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，AFS和HTM债务证券摊销成本分别为6.628亿美元和6.401亿美元，估计公允价值分别为6.195亿美元和6.412亿美元，已被质押[52] 其他投资情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司对联邦住房贷款银行（FHLBB）和联邦储备银行（FRB）的其他投资分别为1443.1万美元和1028万美元[54] 贷款总额及分类贷款数据变化 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司贷款总额分别为37.24227亿美元和34.31474亿美元[56] - 2022年6月30日和2021年12月31日，商业贷款总额分别为1.956643亿美元和1.895108亿美元，零售贷款总额分别为1.767584亿美元和1.536366亿美元[56] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，已收购贷款的未摊销公允价值标记折扣净额分别为 - 46.7万美元和 - 59.3万美元，未摊销贷款发起成本净额分别为56.33万美元和31.1万美元[56] - 2021年公司向符合条件企业发放1620笔SBA PPP贷款，总额1.022亿美元；截至2022年6月30日，19笔总额250万美元的SBA PPP贷款仍未偿还[59] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司对某些高管、董事及其关联公司的未偿还贷款均低于公司股东权益的5%[61] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，非业主自用商业房地产贷款总额分别为286,949千美元和1,208,700千美元，业主自用商业房地产贷款总额分别为91,328千美元和324,214千美元[84][87] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，商业贷款总额分别为91,247千美元和421,220千美元，SBA PPP贷款总额分别为35,634千美元和2,509千美元[84][87] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，住宅房地产贷款总额分别为586,637千美元和1,517,239千美元，房屋净值贷款总额分别为760千美元和230,865千美元[84][87] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，消费者贷款总额分别为6,860千美元和19,480千美元，所有贷款总额分别为1,099,415千美元和3,724,227千美元[84][87] 住宅抵押贷款出售情况 - 2022年和2021年第二季度，公司分别出售4700万美元和1.108亿美元住宅抵押贷款，净收益分别为100万美元和290万美元；2022年和2021年前六个月，分别出售9370万美元和3.034亿美元，净收益分别为220万美元和910万美元[62] 指定为待售的住宅抵押贷款情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司指定为待售的住宅抵押贷款本金余额分别为340万美元和580万美元，未实现（损失）收益分别为 - 4万美元和2.9万美元[63] - 2022年和2021年第二季度，公司在合并损益表中记录的待售贷款未实现收益分别为7.3万美元和26.7万美元；2022年和2021年前六个月，未实现损失分别为 - 6.9万美元和 - 80.4万美元[63] SBA PPP贷款发放情况 - 2021年5月31日起，公司停止发放SBA PPP贷款[58][72] 贷款业务区域情况 - 公司贷款业务主要在缅因州开展，在马萨诸塞州和新罕布什尔州设有贷款生产办公室[57] 贷款损失准备情况 - 截至2022年6月30日的六个月内，贷款的ACL增加100万美元，达到3420万美元[78] - 2022年上半年贷款增长9%，抵消了商业房地产非业主占用贷款部分中为某些酒店相关贷款设立的420万美元准备金的减少[78] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，某些酒店相关贷款的准备金分别为76.8万美元和500万美元[78] 贷款行业敞口情况 - 截至2022年6月30日，公司对非住宅建筑出租行业的总敞口占总贷款的13%，占商业房地产贷款总额的32%[80] - 截至2022年6月30日，没有其他行业敞口超过公司总贷款组合的10%[80] 贷款信用质量指标情况 - 公司将商业房地产非业主占用、业主占用、商业和住宅房地产投资组合细分按信用风险特征分类，并应用1 - 10级信用质量指标[81] - 1 - 6级贷款代表低至中度风险，不受监管指导中的不利批评[81] - 7级贷款有潜在弱点，目前受抵押品和还款能力保护[81] - 8级贷款有明显弱点，抵押品或借款人还款能力不足[81] - 9级贷款有潜在损失，全额收回或清算高度存疑；10级贷款有确定损失，被视为无法收回[81] 不同评级贷款金额情况 - 截至2022年6月30日，非业主自用商业房地产贷款中，评级为“通过（1 - 6级）”的金额为211,579千美元，总金额为1,208,700千美元[84] - 截至2022年6月30日，业主自用商业房地产贷款中，评级为“通过（1 - 6级）”的金额为36,024千美元，总金额为324,214千美元[84] - 截至2022年6月30日，商业贷款中，评级为“通过（1 - 6级）”的金额为47,525千美元，总金额为421,220千美元[84] - 截至2022年6月30日，SBA PPP贷款总额为2,509千美元[84] - 截至2022年6月30日，住宅房地产贷款中，评级为“通过（1 - 6级）”的金额为294,790千美元，总金额为1,517,239千美元[84] - 截至2022年6月30日，房屋净值贷款中，表现良好的金额为18,517千美元，总金额为230,865千美元[84] - 截至2022年6月30日，消费者贷款中，表现良好的金额为4,158千美元，总金额为19,480千美元[84] - 2021年非业主自用商业房地产贷款中，评级为“通过（1 - 6级）”的金额为286,428千美元[87] - 2021年业主自用商业房地产贷款中，评级为“通过（1 - 6级）”的金额为91,328千美元[87] - 2021年商业贷款中，评级为“通过（1 - 6级）”的金额为91,102千美元[87] - 2021年SBA PPP贷款中，评级为“通过（1 - 6级）”的金额为35,164千美元[87] - 2021年住宅房地产贷款中，评级为“通过（1 - 6级）”的金额为586,637千美元[87] 贷款非应计及逾期情况 - 公司密切监控贷款组合表现，贷款满足特定条件会被置于非应计状态，满足条件后可恢复应计状态[89] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，贷款逾期90天以上及非应计贷款总额分别为468.6万美元和468.5万美元，总贷款余额分别为37.24227亿美元和34.31474亿美元[90] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，非应计贷款总额分别为350.5万美元和432.7万美元[90] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，抵押依赖型非应计贷款总额分别为32.5万美元和37.9万美元[92] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，非应计贷款若按原条款应计利息收入分别估计为3.8万美元和6.7万美元；六个月分别为8.5万美元和14.3万美元[93] 贷款应计利息应收款情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，贷款应计利息应收款总额分别为850万美元和780万美元[94] TDR相关情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，TDR记录投资总额分别为270.9万美元和278.6万美元，特定准备金分别为37.7万美元和39.7万美元[96] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司有执行和非执行TDR记录投资余额，2022年分别为230万美元和39.3万美元，2021年分别为240万美元和39.4万美元[96] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，房屋净值TDR修改前投资为14.4万美元和14.3万美元；六个月分别为30.3万美元和31.3万美元[98] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月和六个月，此前12个月内无修改为TDR后借款人违约的贷款[99] 消费抵押贷款止赎情况 - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司处于止赎程序中的消费抵押贷款分别为60.7万美元和88.8万美元[100] 抵押品账面价值情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，作为抵押品的住宅房地产和商业贷款账面价值分别为15亿美元和14亿美元[101] 短期借款及次级债券情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司短期借款总额分别为371,502千美元和211,608千美元[104] - 2022年6月30日和2021年12月31日，公司次级债券均为4430万美元[104] 客户回购协议抵押品情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日，客户回购协议抵押品中，美国政府支持企业发行或担保的抵押支持证券分别为117,618千美元和120,846千美元[107] - 2022年6