回购协议相关数据 - 截至2022年6月30日，公司回购协议下未偿还借款为10亿美元，有15个交易对手[164] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司回购协议下未偿还负债分别为950339千美元和1064835千美元，加权平均利率分别为1.03%和0.18%[221] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司未偿还回购借款的抵押品公允价值分别为10亿美元和11亿美元[221] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，回购协议未偿还金额分别为10亿美元和11亿美元[264] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，未偿还回购借款抵押资产的加权平均合同折扣率分别为5.4%和5.2%[265] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，回购协议风险敞口分别为6080万美元和5270万美元[267] - 2022年第二季度末，公司回购协议未偿还金额为95033.9万美元，平均未偿还金额为107022.9万美元，任何月末最大未偿还金额为108782.6万美元[267] - 截至2022年6月30日，公司有10亿美元未偿还借款，涉及15家交易对手[287] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司回购协议未偿还金额分别为10亿美元和11亿美元[264] - 截至2022年6月30日，公司未偿还回购协议涉及15家交易对手[264] 每股账面价值相关数据 - 截至2022年6月30日，公司每股账面价值为9.07美元，3月31日和12月31日分别为10.14美元和11.76美元[165] - 每股账面价值从2022年3月31日的10.14美元降至2022年6月30日的9.07美元，2022年第二季度经济回报率为 - 8%[193] - 2022年6月30日和2021年6月30日，公司每股账面价值分别为9.07美元和11.76美元[222] - 截至2022年6月30日，公司每股账面价值为9.07美元，2021年12月31日为11.76美元[222] 抵押贷款支持证券组合相关数据 - 截至2022年6月30日，公司抵押贷款支持证券组合包括8.932亿美元固定利率机构“指定池”等多种类型证券[174] - 截至2022年6月30日，公司机构RMBS持有量降至9.22亿美元，较3月31日的10.68亿美元减少约14%[175] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，机构RMBS的当前本金分别为961,009千美元和1,235,412千美元，公允价值分别为922,023千美元和1,289,218千美元[211] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，非机构RMBS的当前本金均为10,622千美元和10,672千美元，公允价值分别为7,969千美元和9,056千美元[211] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，抵押支持证券的公允价值分别为947,647千美元和1,311,361千美元[211] - 公司多数资本分配给机构RMBS策略，截至2022年6月30日和2021年12月31日，非机构RMBS投资在总投资中占比相对较小[211] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司抵押支持证券公允价值分别为9.47647亿美元和13.11361亿美元[211] 债务权益比率相关数据 - 截至2022年6月30日，公司经调整的债务权益比率降至7.9:1，3月31日为8.3:1[176] - 净抵押贷款资产与权益比率从2022年3月31日的6.9:1降至2022年6月30日的6.8:1[184] - 债务与权益比率从2022年3月31日的9.1:1降至2022年6月30日的8.0:1[197] - 调整未结算买卖后，债务与权益比率从2022年3月31日的8.3:1降至2022年6月30日的7.9:1[197] - 截至2022年6月30日和2021年12月31日，公司总债务与权益比率分别为8.0:1和6.9:1[221] 现金及现金等价物相关数据 - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为3750万美元，3月31日为2990万美元[177] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为3750万美元[273] - 2022年上半年，公司经营活动提供净现金1400万美元，投资活动提供净现金3920万美元，回购活动使用净现金7690万美元，综合使用净现金2370万美元，支付股息760万美元，回购普通股20万美元，现金持有量从6900万美元降至3750万美元[277] - 2021年上半年，公司经营活动提供净现金1450万美元，投资活动使用净现金1.17亿美元，回购活动提供净现金1.027亿美元，综合提供净现金20万美元，发行普通股获得净收益740万美元，支付股息690万美元，支付发行费用10万美元，现金持有量从5820万美元增至5870万美元[278] 利率相关数据 - 2022年第二季度，10年期美国国债收益率季度环比上升67个基点至3.01%，2年期上升62个基点至2.95%[170] - 2022年第二季度，Freddie Mac调查的30年期抵押贷款利率季度环比增加103个基点，6月23日达到5.81%[170] - 2022年4月1日至7月1日，抵押贷款银行家协会再融资指数下降42.5%[170] - 2022年前五个月，S&P CoreLogic Case - Shiller美国全国房价NSA指数上涨9.8%[171] - 指定池投资组合平均溢价从2022年3月31日的0.94%升至2022年6月30日的1.09%[182] - 固定利率指定池三个月恒定提前还款率从2022年3月31日的17.0%降至2022年6月30日的13.9%[186] - 2022年第二季度平均回购借款成本从2022年第一季度的0.29%升至0.68%[195] - 2022年6月30日和3月31日，回购协议加权平均借款利率分别为1.03%和0.39%[195] 收益与损失相关数据 - 2022年第二季度，机构证券实现和未实现净损失为4220万美元，每股损失3.22美元[189] - 2022年第二季度，利率对冲投资组合实现和未实现净收益为2820万美元，每股收益2.15美元[190] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司净收入分别为 - 1074万美元和 - 453.7万美元；六个月净收入分别为 - 2820.7万美元和 - 441万美元[224][232] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司调整后可分配收益分别为365.4万美元和460.2万美元；六个月调整后可分配收益分别为759.5万美元和838.4万美元[230] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司调整后可分配收益每股分别为0.28美元和0.37美元；六个月调整后可分配收益每股分别为0.58美元和0.68美元[230] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司利息收入分别约为890万美元和980万美元，同比下降主要因机构RMBS组合平均持有量和加权平均收益率降低[233] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司正的追赶溢价摊销调整分别约为160万美元和260万美元，增加了利息收入[233] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，排除追赶溢价摊销调整后，公司整体投资组合加权平均收益率分别为2.57%和2.44%[233] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司总利息支出分别为200万美元和70万美元，同比增加主要因回购借款利率上升[236] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司管理费用支出分别约为40万美元和60万美元，同比减少因2022年6月30日资本基础变小[242] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司其他经营费用均约为90万美元[243] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，公司其他收入（损失）分别为 - 1650万美元和 - 1220万美元[244][245] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，公司净收入（损失）分别为 - 2820万美元和 - 440万美元，同比下降主要因其他损失增加和净利息收入减少[246] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，公司利息收入分别约为1530万美元和1640万美元，同比下降主要因机构投资组合平均资产收益率降低[247] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，排除追赶溢价摊销调整后，公司整体投资组合加权平均收益率分别为2.47%和2.42%[247] - 2022年上半年总利息支出为310万美元，2021年同期为140万美元，主要源于回购借款利率上升[250] - 2022年上半年管理费用约为90万美元，2021年同期约为120万美元，因2022年各季度末资本基础较小而减少[257] - 2022年上半年其他运营费用约为170万美元，2021年同期约为180万美元，主要因专业费用减少而下降[258] - 2022年上半年其他收入（损失）为 - 3810万美元，主要是机构RMBS损失1.123亿美元，部分被短期美国国债证券和金融衍生品收益抵消[259] - 2021年上半年其他收入（损失）为 - 1640万美元，主要是机构RMBS损失2040万美元，部分被短期美国国债证券和金融衍生品收益抵消[260] - 2022年和2021年Q2净收入分别为-1074万美元和-453.7万美元，2022年和2021年H1净收入分别为-2820.7万美元和-441万美元[224][231][232] - 2022年和2021年Q2调整后可分配收益分别为365.4万美元和460.2万美元，2022年和2021年H1调整后可分配收益分别为759.5万美元和838.4万美元[231] - 2022年和2021年Q2调整后可分配收益每股分别为0.28美元和0.37美元，2022年和2021年H1调整后可分配收益每股分别为0.58美元和0.68美元[231] - 2022年和2021年Q2利息收入分别约为890万美元和980万美元，剔除追补溢价摊销调整后，整体投资组合加权平均收益率分别为2.57%和2.44%[233] - 2022年和2021年Q2总利息支出分别为200万美元和70万美元，主要源于回购借款利息支出增加[236] - 2022年Q2机构RMBS平均借款资金为10.4422亿美元，利息支出为174.2万美元，平均资金成本为0.67%；2021年Q2分别为11.61015亿美元、55.5万美元和0.19%[237] - 2022年Q2非机构RMBS平均借款资金为1169万美元，利息支出为5.6万美元，平均资金成本为1.92%[237] - 2022年Q2美国国债证券平均借款资金为1431.9万美元，利息支出为2.2万美元，平均资金成本为0.60%；2021年Q2平均借款资金为593.9万美元[237] - 2022年和2021年Q2追补溢价摊销调整分别约为160万美元和260万美元，增加了利息收入[233] - 2022年Q2运营结果较2021年Q2下降，主要因其他损失总额增加和净利息收入减少[232] - 2022年3月31日至6月30日，公司平均借款资金为10.70229亿美元，回购协议利息支出为182万美元，资金平均成本为0.68%；2021年同期分别为11.66954亿美元、55.5万美元和0.19%[238] - 2022年3月31日至6月30日，公司机构和非机构RMBS投资组合加权平均收益率为2.57%，调整后资金平均总成本为0.91%，净息差为1.66%；2021年同期分别为2.44%、0.40%和2.04%[241] - 2022年3月31日至6月30日和2021年同期，公司管理费用分别约为40万美元和60万美元[242] - 2022年3月31日至6月30日和2021年同期，公司其他经营费用均约为90万美元[243] - 2022年3月31日至6月30日，公司其他收入（损失）为 - 1650万美元，主要是证券净实现和未实现损失 - 4360万美元，部分被金融衍生品净实现和未实现收益2700万美元抵消；2021年同期为 - 1220万美元[244][245] - 2022年上半年和2021年上半年，公司净收入（损失