新保险签约额（NIW）数据 - 2020 - 2022年公司新保险签约额（NIW）分别约为1079亿美元、842亿美元和631亿美元[28] - 2020 - 2022年，公司前十大客户在流量基础上分别占NIW的35.8%、41.6%和39.9%[28] - 2022年公司前十大客户按流量计算产生了39.9%的净保险费收入（NIW），2021年为41.6%，2020年为35.8% [45] 有效保险金额相关数据 - 截至2022年12月31日，公司有效保险金额约为2271亿美元[28] - 截至2022年12月31日，2022年保单的保险有效金额为60,609,538千美元，占比26.7%[41] - 截至2022年12月31日，2021年保单的保险有效金额为71,533,600千美元，占比31.5%[41] - 截至2022年12月31日，2020年保单的保险有效金额为59,228,334千美元，占比26.1%[41] - 截至2022年12月31日，2019年保单的保险有效金额为14,742,465千美元，占比6.5%[41] - 截至2022年12月31日，2018年保单的保险有效金额为6,714,277千美元，占比3.0%[41] 分保比例变化 - 2021年1月1日起，Essent Re为Essent Guaranty的NIW提供的成数分保比例从25%提高到35%[28] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司有346名员工[28] - 截至2022年12月31日，公司共有346名员工，其中341名位于美国多地或远程办公，5名位于百慕大汉密尔顿[83] - 过去5年公司员工保留率约为95%[83] - 公司对美国员工401(k)计划进行非酌情匹配缴款，金额最高可达员工合格薪酬的前5%的100%[83] - 截至2022年12月31日，约90%的现有员工获得了公司的股权奖励[83] - 截至2022年12月31日，约63%的员工为女性和少数族裔[84] 违约贷款情况 - 截至2022年12月31日，13433笔公司承保贷款处于违约状态，占有效保单总数的约1.66%，低于2021年的16963笔和2020年的31469笔[29] - 截至2022年12月31日和2021年12月31日，有效保单数量分别为808,596份和785,119份，违约贷款数量分别为13,433份和16,963份，违约贷款百分比分别为1.66%和2.16%[61] - 2010 - 2014年至2022年各年份贷款违约情况不同，如2010 - 2014年违约数量523份，违约百分比0.7%；2022年违约数量783份，违约百分比0.4%[61] - 截至2022年12月31日，违约的保险贷款总数为13,433笔，低于2021年12月31日的16,963笔[63] 财务实力评级 - Essent Guaranty的财务实力评级为穆迪A3（稳定展望）、标普BBB +（稳定展望）和A.M. Best A（优秀，稳定展望）[28] - Essent Re的保险公司财务实力评级为标普BBB +（稳定展望）和A.M. Best A（优秀，稳定展望）[28] Essent Re业务数据 - 截至2022年12月31日，Essent Re为约20亿美元的风险提供保险或再保险[28] COVID - 19相关还款政策 - 符合条件的房主在2021年2月28日处于与COVID - 19相关的延期还款计划中时，最多可暂停或减少还款18个月[28] 美国住宅抵押贷款市场数据 - 截至2022年9月30日，GSEs持有或担保约6.6万亿美元，占美国未偿还住宅抵押贷款债务总额的49.8%[31] - 2003 - 2022年，平均每年27.3%的抵押贷款发放量使用了抵押贷款保险[31] - 2022年，美国住宅抵押贷款发放总量估计为2.25万亿美元，其中购房贷款发放量为1.58万亿美元，再融资贷款发放量为0.67万亿美元[31] - 2022年，私人抵押贷款保险占总保险市场的比例增至48%，覆盖了18%的抵押贷款发放总量[32] 保单签订时间 - 公司所有有效保单均于2010年5月之后签订[40] 保险金额及风险保额数据（按不同维度） - 2022年末保险金额（IIF）总额为22.7062055亿美元，2021年末为20.7190544亿美元；2022年末总毛风险保额（Gross RIF）为5.9276489亿美元，2021年末为5.2554246亿美元[42] - 按信用评分，2022年末FICO分数>=760的IIF为9338.9066亿美元，占比41.1%；Gross RIF为2415.2726亿美元，占比40.8% [42] - 按贷款价值比（LTV），2022年末LTV在90.01% - 95.00%的IIF为10793.2064亿美元，占比47.6%；Gross RIF为3164.2669亿美元，占比53.4% [42] - 按贷款摊销期，2022年末30年及以上固定利率抵押贷款（FRM）的IIF为21941.6408亿美元，占比96.7% [43] - 按地域，2022年末加利福尼亚州（CA）的IIF占比13.2%，Gross RIF占比13.0% [43][44] - 按大都市统计区，2022年末休斯顿 - 伍德兰兹 - 糖城（TX）的IIF占比3.0%，Gross RIF占比3.1% [44][45] 大客户收入占比 - 2022年联合批发抵押贷款公司（United Wholesale Mortgage）占公司合并收入超过10% [45] 系统和技术升级 - 公司通过投资新的面向客户的技术、与第三方技术提供商集成等方式升级和增强系统和技术 [50] 信息安全计划 - 公司基于美国国家标准与技术研究院网络安全框架（NIST）开发和管理全面的信息安全计划 [51] 承保方式比例 - 截至2022年12月31日，约71%的有效保险业务通过委托承保方式发起，2021年12月31日为66%；约29%通过非委托承保方式发起，2021年12月31日为34%[52] 承保中心及人员分布 - 公司在宾夕法尼亚州拉德诺和北卡罗来纳州温斯顿 - 塞勒姆设有主要承保中心，承保人员分布在美国各地[53] 风险管理 - 公司建立了涵盖主要风险的风险管理框架，董事会风险委员会对业务风险进行正式监督[54] - 公司将贷款生命周期风险管理过程分为客户资格审查、政策获取和投资组合管理三个部分[54] - 公司通过数据收集、贷款风险分析和宏观经济因素评估等方式不断完善承保指南[52] 投资组合情况 - 截至2022年12月31日，投资组合（包括现金）占公司总资产的88.8%[65] - 截至2022年12月31日，约97.9%可供出售的投资由外部经理管理[65] 控制权定义 - 若任何人直接或间接拥有、控制、持有表决权或持有代表再保险公司或保险公司10%或以上有表决权证券，则通常被视为对该保险公司拥有“控制权”[71] 准备金规定 - 公司需按净赚保费的50%设立法定会计或有损失准备金，一般10年内不得提取，经监管批准，当发生的损失超过日历年净保费收入的35%时，可提前提取[72] 抵押贷款相关规定 - 合格抵押贷款（QM）的“点数和费用”总额一般不超过3%[73] - 总债务收入比不超过43%[74] - 资产支持证券发行人或证券化发起人需保留至少5%与证券化抵押贷款相关的风险[74] - 《1998年房主保护法》规定，当抵押贷款首次计划达到房屋原始价值的78%贷款价值比时，通常会自动终止抵押贷款保险；有良好还款记录的借款人，可在贷款价值比首次计划达到房屋原始价值的80%或实际还款使贷款余额降至房屋原始价值的80%时（以较早者为准），申请取消抵押贷款保险[74][75] 法规政策动态 - 2017年纽约金融服务部通过网络安全法规，2022年11月9日提议修订以加强数据保护要求[76] - 2020年1月1日《加州消费者隐私法案》生效；2023年1月1日《加州消费者隐私权利法案》和《弗吉尼亚消费者数据保护法案》生效；2023年7月1日《科罗拉多隐私法案》和《康涅狄格数据隐私法案》将生效；2023年12月31日《犹他消费者隐私法案》将生效[77] - 截至2022年11月15日，联邦住房管理局互助抵押贷款保险基金的资本储备率为11.1%，高于国会规定的2%最低水平[78] - 巴塞尔协议IV原定于2022年1月1日实施，因疫情推迟至2023年1月1日，英国和欧盟分别将生效日期定为2025年1月1日[79] 百慕大保险监管规定 - 百慕大货币管理局（BMA）在决定是否授予保险公司注册时，需判断申请人是否适合从事保险业务，以及拟控制10%、20%、33%或50%表决权的人是否适合行使控制权[79] - 公司百慕大再保险子公司Essent Reinsurance Ltd.注册为百慕大三A级保险公司，不被许可在百慕大开展长期业务[80] - 保险公司若要终止首席代表任命或首席代表停止履职，需提前30天书面通知BMA，首席代表若认为保险公司可能破产或发生应报告“事件”，需立即通知BMA并在14天内提供书面报告[80] - 三A级保险公司需任命经BMA批准的独立审计师，每年对财务报表进行审计并报告，若未任命或有空缺，BMA可代为任命并确定报酬[80] - 三A级保险公司需提交经批准的损失准备金专家对损失和损失费用准备金的意见，该专家通常为合格的意外险精算师并需经BMA批准[80] - 三A级保险公司需在财政年度结束后四个月内（除非特别延长）向BMA提交年度GAAP财务报表和法定财务报表，法定财务报表不公开，GAAP财务报表可供公众查阅[80] - 保险公司需在财政年度结束后四个月内（除非特别延长）向BMA提交法定财务回报，其中包括独立审计师报告、一般业务偿付能力证书等，该回报不公开[81] - 三A级保险公司必须始终维持偿付能力边际和增强资本要求，若未达标需向BMA报告并采取措施，减少上一年度财务报表中法定资本总额的15%或更多需获得BMA事先批准[81] - 从事一般业务的保险公司需维持相关资产价值不低于相关负债金额的75%[81] 公司注册及业务构成 - 公司于2008年7月1日在百慕大注册成立为有限责任公司[85] - 公司主要通过宾夕法尼亚州的Essent Guaranty, Inc.开展主要抵押保险业务，还拥有百慕大的再保险公司Essent Reinsurance Ltd. [85] 投资组合敏感性及久期 - 公司投资组合对美国市场波动最为敏感[223] - 截至2022年12月31日，公司可供出售投资的有效久期为4.0年，收益率曲线平行移动100个基点，其公允价值将变化4.0%[229] - 排除短期投资后，公司可供出售投资的有效久期为4.3年，收益率曲线平行移动100个基点，其公允价值将变化4.3%[229] 抵押贷款保险组合加权平均寿命 - 公司抵押贷款保险组合加权平均寿命截至2022年12月31日为23.3个月[61] 抵押贷款联邦担保情况 - 超90%由公司承保的抵押贷款由政府支持企业联邦担保[62] 再保险安排 - 自2018年起，公司签订了多种再保险安排，包括全额抵押超额损失再保险、与第三方再保险人的超额损失再保险和比例再保险安排[56]