整体财务数据关键指标变化 - 2023年前六个月净收入为1340万美元，较去年同期减少1120万美元，稀释后每股收益为0.59美元，去年同期为1.06美元，股息每股增长5%，从0.40美元增至0.42美元[91] - 2023年前六个月平均资产回报率和平均股权回报率分别为0.64%和7.27%，去年同期分别为1.18%和12.43%，6月30日每股账面价值为16.22美元，去年底为16.24美元[91] - 2023年上半年税等效基础净利息收入为4630万美元，较2022年同期减少1250万美元，降幅21.3%[116] - 2023年上半年生息资产平均收益率提高42个基点，付息负债成本提高170个基点[116] - 2023年上半年净息差为2.25%，2022年同期为2.93%[116] - 2023年第二季度净收入较去年同期减少560万美元，主要因净利息收入减少790万美元[132] - 2023年上半年公司的资产回报率（ROA）和净资产收益率（ROE）分别为0.64%和7.27%，2022年同期分别为1.18%和12.43%[163] - 2023年6月30日，股东权益为3.659亿美元，高于2022年12月31日的3.645亿美元，主要因净收入1340万美元，部分被现金股息950万美元和银行可供出售（AFS）投资证券税后损失增加370万美元抵消[162] 净利息收入相关变化 - 净利息收入下降1220万美元，主要因利率大幅上升，存款和长期债务成本增长快于生息资产收益率，付息负债成本增加170个基点，生息资产收益率增加42个基点[93] - 2023年上半年税等效基础净利息收入为4630万美元，较2022年同期减少1250万美元，降幅21.3%[116] - 2023年上半年生息资产平均收益率提高42个基点，付息负债成本提高170个基点[116] - 2023年上半年净息差为2.25%，2022年同期为2.93%[116] - 2023年第二季度净收入较去年同期减少560万美元，主要因净利息收入减少790万美元[132] 贷款业务数据关键指标变化 - 2023年第二季度发放贷款7600万美元，加权平均利率约5.97%，第一季度为3800万美元，加权平均利率约6.05%，本季度末贷款总管道为1.35亿美元[96] - 2023年第二季度新增贷款7600万美元，加权平均利率约5.97%，一季度新增贷款3800万美元，加权平均利率约6.05%，本季度末贷款管道总额为1.35亿美元[118] - 2023年6月30日，33亿美元贷款组合包括19亿美元商业抵押贷款、12亿美元住宅抵押贷款和1.194亿美元商业和工业贷款，约6亿美元（18%）将于2024年6月30日前重新定价[152] - 2023年6月30日，贷款损失准备（ACL）为3000万美元，占总贷款的0.92%，较2022年12月31日的3140万美元（占比0.95%）减少150万美元[142] - 2023年上半年，银行贷款冲销44.2万美元，回收3.3万美元，计提信贷拨备110万美元；2022年同期贷款冲销16.8万美元，回收4.3万美元，计提拨备120万美元[142] 信贷损失拨备变化 - 信贷损失拨备较去年同期减少220万美元，从120万美元的费用变为110万美元的信贷[97] 非利息收入相关变化 - 非利息收入（不包括2023年350万美元的证券出售损失）较去年同期下降130万美元，经常性非利息收入中银行拥有的人寿保险和存款账户服务费分别增长5.6%和2.3%[98] - 非利息收入（不含证券出售损失350万美元）较六个月前减少130万美元，BOLI和存款账户服务费等经常性收入分别增长5.6%和2.3%[121] 非利息费用变化 - 非利息费用增加89万美元，主要是租金和联邦存款保险公司保险费增加[99] - 非利息支出增加89万美元，主要是租金和FDIC保险费用增加[123] 所得税费用变化 - 所得税费用减少450万美元，有效税率从20.2%降至11.6%[100] - 所得税费用减少450万美元，有效税率从20.2%降至11.6%[124] 存款相关数据变化 - 截至6月30日，存款自去年12月31日仅下降1200万美元，约1亿美元存款从无息支票账户转入定期存款，无息存款占总存款的35%，长期联邦住房贷款银行预付款减少2850万美元，即6.9%[101] - 2023年截至6月30日的十二个月，储蓄、NOW和货币市场存款的存款贝塔系数约为34%，按当前存款利率上升速度，可能超过40%[117] - 2023年上半年总存款维持在35亿美元，非利息支票存款减少1.051亿美元，储蓄、NOW和货币市场存款增加200万美元，定期存款增加9120万美元[153] 流动性相关数据 - 6月30日，公司有14亿美元的抵押借款额度和2000万美元的无担保信贷额度，未抵押现金和证券为1.733亿美元，可用流动性约16亿美元，无保险和无抵押存款为13亿美元，占总存款的38%[102] - 2023年6月30日，公司现金及现金等价物为7750万美元，高于2022年12月31日的7420万美元[147] 证券相关数据变化 - 2023年上半年证券减少720万美元，从2022年末的6.734亿美元降至6.662亿美元[148] 资本充足率相关数据 - 2023年6月30日公司和银行的杠杆率分别为10.11%和10.09%，满足资本充足率要求[166] 股票回购计划 - 公司股票回购计划获批可再回购1500万美元，2023年前六个月未回购股份[167] 利率互换协议影响 - 2023年第一季度签订3亿美元利率互换协议，使上半年利息收入增加91.2万美元[116] 贷款损失准备估算方法 - 公司通过考虑多种Q因素调整历史损失经验来估算贷款损失准备，该过程主观且需大量估计和判断[128][129] 净利息收入预测 - 假设静态资产负债表且利率不变，银行对未来五年净利息收入进行预测[170] - 2023年6月30日基础情景下公司经济价值为55142.5万美元，2024年6月30日净利息收入估计为8853.4万美元[174][176] - 利率上调100、200、300个基点，2024年6月30日净利息收入相比基础情景分别下降3.2%、6.8%、9.7%[176] - 利率下调100、200、300个基点，2024年6月30日净利息收入相比基础情景分别增长2.6%、3.3%、2.6%[176] - 利率上升对2024年6月30日净利息收入的负面影响可能比表中显示的更显著[177] 利率敏感性模型 - 银行使用利率敏感性模型计算当前利率环境下经济价值，假设利率有增减冲击[171] 重新定价或到期情况 - 2023年6月30日约8.37亿美元（占比21%）的银行贷款和证券在一年内重新定价或到期[176] 前瞻性陈述风险 - 公司前瞻性陈述受多种风险和不确定性影响，包括经济、利率、监管等因素[178][180]