贷款余额情况 - 2023年12月31日商业贷款余额为11013.1万美元,非应计商业房地产贷款余额为732万美元,个人贷款余额为2801.8万美元,总贷款余额为14546.9万美元[345] 房地产和收回资产情况 - 2023年12月31日房地产和其他收回资产总计290万美元,较2022年12月31日减少1100万美元[347] 资金来源与存贷比情况 - 2023年资金约69%来自存款账户,18%来自借款,不到1%来自长期次级债务,10%来自股权;存贷比从2022年12月31日的65%增至2023年12月31日的70%[348] 平均存款情况 - 2023年平均存款总计332亿美元,较上一年减少46亿美元;活期存款减少42亿美元,计息交易存款账户余额减少13亿美元,定期存款增加9.08亿美元[349] - 2023年商业银行平均存款为153亿美元,较2022年减少30亿美元,降幅16%;活期存款余额减少34亿美元,降幅36%,定期存款余额减少8300万美元,降幅28%,计息交易账户余额增加5.21亿美元,增幅6%[350] 经纪存款情况 - 2023年经纪存款占总平均存款的2%;2023年计息交易账户包含3.36亿美元经纪存款,较2022年减少4.99亿美元;定期存款包含4.6亿美元经纪存款,较2022年增加4.09亿美元[351] 无保险存款情况 - 2023年12月31日估计无保险存款总计187亿美元,占总存款的55%;2022年12月31日为213亿美元,占比62%;排除相关影响后,2023年12月31日无保险和无抵押存款水平为129亿美元,占总存款的38%[354] 债务收购情况 - 公司因收购获得6000万美元2015年6月发行的次级债务,2025年6月25日前利率为5.625%,之后为3个月SOFR加317个基点和26个基点期限调整;还收购7200万美元初级次级债券,利率基于3个月SOFR的利差,2033年9月17日至2035年9月30日到期[357] 股票回购情况 - 2022年11月1日公司董事会授权回购不超过500万股普通股,截至2023年12月31日已回购2428214股;2023年回购2113808股,平均价格为每股82.85美元[358] LIBOR风险敞口情况 - 公司于2021年12月31日停止产生新的基于LIBOR的风险敞口,截至2023年6月30日已缓解剩余LIBOR风险敞口[343] 资本比率情况 - 2023年12月31日,公司普通股一级资本比率为12.06%,一级资本比率为12.07%,总资本比率为13.16%,一级杠杆率为9.45%[361] 权益比率与回报率情况 - 2023年12月31日,公司有形普通股权益比率为8.29%,调整后有形普通股权益比率为8.02%,平均有形普通股权益回报率为14.00%[361][363] 收入情况 - 2023年,公司净收入为530,746美元,拨备前净收入为728,861美元[363] - 2023年,公司净利息收入为1,272,180美元,税务等效净利息收入为1,280,991美元,调整后收入为2,101,576美元,调整后收入(不含调整项)为2,070,569美元[364] - 2023年,公司剔除交易活动后的净利息收入为1,286,382美元,税务等效净利息收入为1,295,193美元,平均生息资产为42,975,672美元,剔除交易活动后的平均生息资产为38,416,660美元[364] 营业费用情况 - 2023年,公司总其他营业费用为1,332,881美元,调整后总其他营业费用为1,318,999美元,调整后总其他营业费用(不含调整项)为1,271,790美元[364] 效率比率情况 - 2023年,公司效率比率为62.76%,效率比率(不含调整项)为61.42%[364] 净利息收益率情况 - 2023年,公司平均生息资产的净利息收益率为2.93%,平均交易活动生息资产的净利息收益率为 - 0.31%,剔除交易活动后的平均生息资产的净利息收益率为3.31%[364] 净利息收入变动政策规定 - 公司当前内部政策规定,市场利率在十二个月内平行变动200个基点时,净利息收入变动的最大降幅为6.5%[371] 不同情景下净利息收入变动情况 - 若存款成本对利率变化的敏感度提高10%,100个基点的利率下降情景下,未来十二个月净利息收入变动为0.00%;若敏感度降低10%,变动为 - 1.32%(即1580万美元);在收益率曲线扁平化情景下,净利息收入将下降约5.86%(即6980万美元)[372] 不同时间段净利息收入预计情况 - 未来十二个月净利息收入预计200个基点增加36,100美元(3.03%),100个基点增加8,900美元(0.75%),100个基点减少7,900美元(0.66%),200个基点减少2,900美元(0.24%)[373] - 十二个月至二十四个月净利息收入预计为 -9,600美元(0.74%),15,300美元(1.18%), -53,700美元(4.16%), -84,900美元(6.57%)等[373] 市场风险限额情况 - 董事会批准抵押贷款生产管道净远期销售合同的市场风险限额为700万美元[376] - 董事会批准抵押贷款服务权净经济对冲的市场风险限额为2000万美元[400] - 公司对交易组合进行利率上下波动50个基点的敏感性分析,董事会批准交易组合的利率风险限额为1100万美元[407] 利率变动数据情况 - 2023年12月31日平均利率向上50个基点变动为 -61美元,向下50个基点变动为 -38美元;2022年对应数据为 -75美元和 -183美元[377] - 2023年12月31日MSR资产利率向上50个基点变动为7,974美元,向下50个基点变动为 -9,877美元;2022年对应数据为6,100美元和 -8,195美元[401] - 2023年12月31日MSR对冲利率向上50个基点变动为 -8,444美元,向下50个基点变动为8,606美元;2022年对应数据为 -7,400美元和6,810美元[401] - 2023年12月31日净风险敞口利率向上50个基点变动为 -470美元,向下50个基点变动为 -1,271美元;2022年对应数据为 -1,300美元和 -1,385美元[401] 风险衡量方法情况 - 公司使用历史VaR方法衡量和汇总涵盖交易头寸的风险,按10天持有期和99%置信水平计算[378] 财务报表内部控制情况 - 独立注册会计师事务所对公司截至2023年12月31日的财务报表内部控制有效性发表无保留意见[384] VaR和SVaR数据情况 - 2023年第四季度末,10天99% VaR为2977千美元,较上一季度末的6455千美元下降[406] - 2023年第四季度末,10天99% SVaR为4925千美元,较上一季度末的6455千美元下降[406] - 2023年第四季度,10天99% VaR平均为4757千美元,10天99% SVaR平均为8154千美元[406] - 2023年第三季度,10天99% VaR平均为5954千美元,10天99% SVaR平均为6118千美元[406] - 2022年12月31日,10天99% VaR平均为3927千美元,10天99% SVaR平均为7091千美元[406] - 2022年9月30日,10天99% VaR平均为2644千美元,10天99% SVaR平均为7555千美元[406] 模型风险管理情况 - 公司有内部独立的模型风险管理团队验证模型,确保其概念合理、计算准确[408] - 模型验证人员独立于模型开发和使用人员,模型通过评估过程进行验证并获得风险评分[409] - 模型验证结果有“批准使用”“有条件批准”“不批准”三种[409]
BOK Financial(BOKF) - 2023 Q4 - Annual Report