宏观利率变化 - 2020 - 2021年美联储维持联邦基金利率在0% - 0.25%，2022年底升至4.25% - 4.50%，2023年底升至5.25% - 5.50%[31][32] 可供出售债务证券情况 - 2023年12月31日，公司可供出售债务证券投资组合公允价值为4.158亿美元，较摊余成本基础低10.6%[47] - 截至2023年12月31日，可供出售债务证券账面价值超过质押或回购协议义务所需金额2.56058亿美元[173] - 截至2023年12月31日，与可供出售债务证券未实现损失相关的累计其他综合损失净额为3887.8万美元，2022年为5037万美元[183] 贷款组合风险 - 公司贷款组合很大一部分是商业房地产贷款，这类贷款违约风险高于住宅房地产贷款，可能增加不良贷款比例[28] 利率风险 - 公司资产主要是长期固定利率贷款和债务证券，资金主要来自无固定期限存款、定期存款和借款，利率变化会带来收益或公允价值下降风险[30] 地域经济风险 - 公司主要在宾夕法尼亚州北部/中北部、纽约州南部以及宾夕法尼亚州东南部和中南部开展业务，当地经济恶化会影响贷款组合质量和产品服务需求[33] 市场竞争风险 - 公司面临来自资产和资本规模更大、金融服务更广泛的竞争对手的竞争，技术投资可能导致市场份额流失[34] 人才竞争风险 - 公司难以吸引和留住合格人才，金融行业相关法规可能影响其在人才竞争中的优势[35] 网络安全风险 - 公司虽采取网络安全措施，但计算机系统和基础设施仍可能遭受黑客攻击，导致声誉损害和财务损失[37][38][39] 法规政策风险 - 公司和银行业受联邦和州法律法规监管，新法规或政策变化可能对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响[40] 合作机构风险 - 公司是匹兹堡联邦住房贷款银行成员，若该银行无法提供资金或出现问题，会影响公司财务灵活性和流动性[42][43] 住宅抵押贷款业务数据 - 截至2023年12月31日，通过MPF Xtra和MPF Original计划出售和服务的住宅抵押贷款未偿还余额总计3.23298亿美元，其中MPF Xtra计划为1.50015亿美元，MPF Original计划为1.73283亿美元[49][150] - 截至2023年12月31日，公司因违规回购的住宅抵押贷款未偿还余额为133.5万美元，低于2022年12月31日的151.5万美元[49][149] - 截至2023年12月31日，已售住宅抵押贷款未偿还余额总计3.23298亿美元[169] 投资证券数据 - 截至2023年12月31日，投资证券总额为4.64968亿美元，加权平均收益率为2.42%[140] - 截至2023年12月31日，银行控股公司债务证券有7只，面值从300万美元到500万美元不等，外部评级从BBB - /Baa3到A - [141] - 截至2023年12月31日，市政债券投资组合中，AAA或预退款评级占21%，AA评级占72%，A评级占7%[141] 贷款组合结构数据 - 截至2023年12月31日，贷款组合中商业贷款占75%，住宅贷款占22%[143] 总贷款规模变化 - 截至2023年12月31日，总贷款未偿还余额为18.48139亿美元，较2022年12月31日增加1.08099亿美元（6.2%）[145] - 2023年总贷款为1848139000美元，2022年为1740040000美元，2021年为1564849000美元，2020年为1644209000美元，2019年为1182222000美元[151] 非业主占用商业房地产贷款数据 - 截至2023年12月31日，非业主占用商业房地产贷款中用于第三方办公空间的记录投资为9434.1万美元，占总应收贷款的5.1%[146] - 2023年非业主占用商业房地产贷款中工业类占比21.9%（109160000美元）、零售类占比19.0%（94824000美元）、办公类占比18.9%（94341000美元）等[151] - 2023年商业房地产非业主占用固定利率1年及以下贷款为50492000美元，1 - 5年为253183000美元，>5年为40631000美元[152] 参与贷款数据 - 截至2023年12月31日，参与贷款未偿还余额为3865.2万美元，低于2022年12月31日的4472.3万美元[147] 贷款违规回购数据 - 截至2023年12月31日，因MPF计划贷款销售违规回购的贷款未偿还余额为133.5万美元，基于有限的回购量，未为陈述和保证风险建立准备金[149][150] CECL方法影响 - 2023年采用CECL方法，年初采用该方法使总贷款应收款较2022年末增加806000美元，信贷损失准备金增加2104000美元[154][155] 信贷损失准备金数据 - 2023年信贷损失准备金为186000美元，较2022年的7255000美元减少7069000美元[156] - 2023年末信贷损失准备金占总贷款应收款的1.04%，年初采用CECL时为1.08%[156] - 2023年末贷款信用损失准备金余额为1920.8万美元，2022年为1661.5万美元[162] 非盈利资产数据 - 2023年末非盈利资产占总资产的0.75%，低于2022年末的1.04%，非盈利资产为18800000美元，低于2022年末的25600000美元[157] 单独评估信贷损失贷款数据 - 2023年末单独评估信贷损失的贷款降至11300000美元，低于2022年末的19400000美元[157] 净冲销额数据 - 2023年净冲销额为264000美元，占平均未偿还贷款的0.01%，2022年平均净冲销率最高为0.26%，2019年最低为0.03%[158] - 2023年净冲销额为26.4万美元，占平均贷款的0.01%；2022年净冲销额为417.7万美元，占比0.26%[162] 住宅抵押贷款固定利率数据 - 2023年住宅抵押贷款固定利率1年及以下贷款为540000美元，1 - 5年为8484000美元，>5年为159405000美元[152] 不良贷款和不良资产数据 - 2023年末不良贷款总额为1836.7万美元，占贷款总额的0.99%；2022年为2532.2万美元，占比1.46%[166] - 2023年末不良资产总额为1884.5万美元，占资产总额的0.75%；2022年为2559.7万美元，占比1.04%[166] 可供出售证券抵押数据 - 截至2023年12月31日，公司以账面价值2082.9万美元的可供出售证券为抵押，获得费城联邦储备银行贴现窗口的信贷额度[171] 信贷额度数据 - 2023年末，公司总信贷额度为10.21827亿美元，其中未使用额度为8.32806亿美元；2022年末总信贷额度为9.57485亿美元，未使用额度为8.07386亿美元[172] 存款数据 - 2023年12月31日存款总额为20.14806亿美元，较2022年12月31日增加1721.3万美元（0.9%）[174] - 2023年12月31日，经纪存款总额为6436.9万美元，较2022年增加4338.6万美元；互惠存款总额为2.235亿美元，较2022年增加1.217亿美元[174] - 2023年12月31日，估计无保险存款总额为5.922亿美元，占总存款的29.2%，低于2022年12月31日的6.894亿美元（占总存款的34.2%）[175] - 2023年12月31日，无保险且无抵押存款占总存款的21.7%，低于2022年12月31日的24.0%[175] - 2023年12月31日，公司高流动性可用资金总额为11亿美元，是无保险存款的183.9%，是无保险且无抵押存款的246.8%[176] 资本比率数据 - 2023年12月31日，最低普通股一级资本比率为4.5%，加上资本留存缓冲后为7.0%[180] - 2023年12月31日，最低一级资本比率为6.0%，加上资本留存缓冲后为8.5%[180] - 2023年12月31日，最低总资本比率为8.0%，加上资本留存缓冲后为10.5%[180] - 2023年12月31日，C&N银行基于最低总资本比率确定的资本留存缓冲为6.89%[181] 库藏股回购计划 - 2023年9月25日，公司宣布新的库藏股回购计划，授权回购最多75万股普通股，约占2023年8月4日已发行和流通股的5%[182] 资本充足情况 - 截至2023年12月31日，C&N银行满足所有适用的资本充足要求，并维持资本留存缓冲以避免资本分配限制[178]