债务投资组合结构 - 截至2023年6月30日，公司债务投资组合公允价值的86.9%（即5.936亿美元）为优先定期贷款[216] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，债务投资占投资组合的比例分别为95.5%（6.83309亿美元）和95.3%（6.86458亿美元）[220] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，认股权证占投资组合的比例分别为3.6%（2548.3万美元）和4.1%（2971.2万美元）[220] 公司融资规定 - 作为业务发展公司（BDC），公司融资需满足150%的资产覆盖率测试，即每持有100美元净资产，可借款和发行优先证券最多200美元[217] 新债务投资情况 - 2023年第二季度新债务投资为5.0545亿美元，2022年同期为1.59235亿美元[220] - 2023年上半年新债务投资为9.7553亿美元，2022年同期为2.5372亿美元[220] 行业债务投资占比 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，生物技术行业债务投资占比分别为25.1%（1.71256亿美元）和27.6%（1.89729亿美元）[221] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，软件行业债务投资占比分别为20.0%（1.36929亿美元）和17.0%（1.17002亿美元）[221] 前五大及单一债务投资情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司前五大债务投资按成本和公允价值计算分别占未偿还债务投资总额的25%和23%[221] - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，无单一债务投资按成本或公允价值计算占公司总债务投资的比例超过10%[221] 债务投资信用评级 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司债务投资的加权平均信用评级为3.1[222] 投资收入情况 - 2023年第二季度总投资收入为2811.7万美元，较2022年同期增加950万美元，增幅51.3%[224][225] - 2023年上半年总投资收入为5615.4万美元，较2022年同期增加2340万美元，增幅71.2%[237][239] - 2023年和2022年上半年，前五大债务投资的利息收入分别占投资收入的23%和22%[241] 总费用情况 - 2023年第二季度总费用为1186.5万美元，较2022年同期增加200万美元，增幅19.8%[224][229] - 2023年上半年总费用为2670.7万美元，较2022年同期增加843.2万美元[237] - 2023年上半年总费用为2670万美元，较2022年同期增加840万美元，增幅46.1%[243] 净投资收入情况 - 2023年第二季度净投资收入为1607.3万美元，较2022年同期增加749.1万美元[224] - 2023年上半年净投资收入为2908.4万美元，较2022年同期增加1477.3万美元[237][238] 净实现损失情况 - 2023年第二季度净实现损失为1652.9万美元，2022年同期为92.9万美元[224] - 2023年上半年净实现损失为1669.7万美元，2022年同期为89.9万美元[238] - 2023年和2022年上半年，投资净实现损失分别为1670万美元和90万美元[249] 投资净未实现增值/折旧情况 - 2023年第二季度投资净未实现增值为60.8万美元，2022年同期为贬值3.6万美元[224] - 2023年和2022年上半年，投资净未实现折旧分别为690万美元和230万美元[250] 利息费用情况 - 2023年上半年利息费用为1430万美元，较2022年同期增加670万美元，增幅86.9%，平均借款增加1.419亿美元，增幅47.9%[244] 基础管理费情况 - 2023年上半年基础管理费为640万美元，较2022年同期增加160万美元，增幅34.4%，平均债务投资增加1.972亿美元，增幅40.2%[245] 业绩激励费情况 - 2023年上半年业绩激励费为310万美元，较2022年同期减少50万美元，减幅13.3%[246] 现金和货币市场基金投资情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，现金和货币市场基金投资分别为5030万美元和2770万美元[251] 股权销售净收益情况 - 2023年上半年，公司通过股权销售累计获得净收益1230万美元，2022年同期为1420万美元[255][256] 总借款净额情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，总借款净额分别为4.18016亿美元和4.34078亿美元[269] 信贷工具利率及期限情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，Key Facility的基准利率分别为8.25%和7.50%，实际利率分别为8.50%和7.75%[270] - 2023年6月29日，Key Facility的承诺金额增至1.5亿美元，可扩展至3亿美元，提前还款期限至2024年6月22日，到期日为2026年6月22日，预付款比例最高为60%[271] - 2023年5月24日，NYL Facility的承诺金额增加5000万美元至2.5亿美元，投资期延长至2024年6月，到期日延长至2029年6月，2023年5月24日后的贷款利率固定为4.60%和三年I曲线加3.50%中的较高者[274] NYL Facility相关情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，NYL Facility的受限投资分别约为130万美元和100万美元，发行票据分别为1.768亿美元和1.768亿美元，利率分别为5.62%和5.57%，借款能力分别为7320万美元和2330万美元，可用借款分别为300万美元和2320万美元[276][277] 资产支持票据情况 - 2019年资产支持票据的年利率为4.21%，到期日为2027年9月15日，截至2023年6月30日和2022年12月31日，未偿还本金余额分别为3080万美元和4260万美元，受限投资分别约为50万美元和60万美元[278][279][280] - 2022年资产支持票据的年利率为7.56%，到期日为2030年11月15日，截至2023年6月30日和2022年12月31日，未偿还本金余额均为1亿美元，受限投资分别约为110万美元和120万美元[281][282][283] 票据发行情况 - 2026年票据发行总额为5750万美元，年利率为4.875%，到期日为2026年3月30日；2027年票据发行总额为5750万美元，年利率为6.25%，到期日为2027年6月15日，截至2023年6月30日，公司均符合其条款[284][285][286] 其他资产情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，其他资产分别为400万美元和280万美元，主要包括债务发行成本和预付费用[287] 重大合同付款义务和表外安排情况 - 截至2023年6月30日，公司的重大合同付款义务和表外安排总计5.70313亿美元，其中借款4.22557亿美元，未使用承诺1.4338亿美元，激励费用递延437.6万美元[288] 激励费用递延情况 - 2023年第二季度和上半年，激励费用上限和递延机制分别导致310万美元和330万美元的激励费用递延，截至2023年6月30日，需收回的总金额为440万美元[291] 纳税相关规定 - 公司需满足特定条件以RIC身份纳税，每年至少90%的总收入需来自特定来源[292] - 为避免企业层面税收，公司每年需以股息形式向股东分配至少90%的净普通收入与净短期资本收益超出净长期资本损失的部分；为避免美国联邦消费税，需按特定比例分配[293] - 公司选择以RIC身份纳税，每年需向股东及时分配至少90%的投资公司应税收入以避免美国联邦所得税[311] - 若公司确定当年应税收入超过预计分配额，将按4%对超额应税收入计提消费税[312] 向顾问支付费用情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司根据投资管理协议分别向顾问支付330万美元和470万美元[296] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，公司根据投资管理协议分别向顾问支付950万美元和830万美元[297] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司根据行政协议分别向顾问支付40万美元[299] - 2023年和2022年截至6月30日的六个月，公司根据行政协议分别向顾问支付80万美元和70万美元[299] 投资组合估值情况 - 估值过程在每个财季末进行，至少25%（基于公允价值）缺乏现成市场报价的投资组合公司估值需由独立估值公司审查[303] 非应计债务投资利息收入情况 - 2023年和2022年截至6月30日的三个月和六个月，公司未从非应计债务投资中确认任何利息收入[305] 7月投资及还款情况 - 2023年7月，公司向Nexii Building Solutions分三次共提供0.8百万美元债务投资[314] - 2023年7月12日，Evelo Biosciences偿还5.0百万美元贷款本金，并将5.0百万美元贷款本金转换为2,164,502股普通股[314] - 2023年7月13日，公司向Better Place Forests提供0.8百万美元股权投资，将3.2百万美元债务投资分别转换为优先股和普通股[315] - 2023年7月18日和31日，公司分别向Aerobiotix和Tallac Therapeutics提供0.2百万美元和5.0百万美元债务投资[316][317] 债务投资计息情况 - 截至2023年6月30日和2022年12月31日，公司债务投资未偿还本金中分别有95%和100%按浮动利率计息[320] 利率变动对净资产影响情况 - 利率上升300、200、100个基点，公司运营带来的净资产年度变化分别增加19,026千美元、12,716千美元、6,407千美元；利率下降300、200、100个基点，分别减少17,400千美元、12,211千美元、6,114千美元[321] 公司利率政策情况 - 公司2027年票据、2026年票据、2019年资产支持票据和2022年资产支持票据按固定利率计息，信贷安排有浮动利率条款，关键信贷安排年利率下限为0.25%，NYL信贷安排利率基于三年I曲线利率加3.50%利差[322] 利率对净收入影响情况 - 公司目前用借款为投资提供资金，净收入取决于借款利率和投资回报率之差，市场利率重大变化可能对净收入产生重大不利影响[323] 通胀影响情况 - 由于全球供应链问题、地缘政治事件、能源价格上涨和消费者需求强劲，美国和全球通胀有加速迹象，可能影响投资组合公司利润率[324] 会计准则影响情况 - FASB于2022年6月发布的ASU 2022 - 03对有合同销售限制的股权证券公允价值计量进行了澄清，对上市公司自2023年12月15日后开始的财年及其中期有效，公司正在评估其影响[319]