银行板块利率敏感性财务数据 - 银行板块整体资产敏感，截至2021年12月31日，总利息敏感资产为1.4122153亿美元，总利息敏感负债为8258.335万美元，利息敏感度缺口为5863.818万美元，累计缺口占总利息敏感资产的41.52%[694][695] 银行板块利率变动对净利息收入和经济价值权益的影响 - 模拟分析显示，截至2021年12月31日，利率上升300个基点，银行板块净利息收入将增加1.16716亿美元，增幅32.90%，经济价值权益将增加525.978万美元，增幅29.27%[699] - 利率上升200个基点，银行板块净利息收入将增加7585.3万美元，增幅21.38%，经济价值权益将增加377.548万美元，增幅21.01%[699] - 利率上升100个基点，银行板块净利息收入将增加3649.3万美元，增幅10.29%，经济价值权益将增加211.812万美元，增幅11.79%[699] - 利率下降50个基点，银行板块净利息收入将减少675.1万美元，降幅1.90%，经济价值权益将减少191.502万美元，降幅10.66%[699] - 截至2021年12月31日，利率上升300个基点，净利息收入增加128,097千美元，增幅33.43%；上升200个基点，增加83,367千美元，增幅21.76%；上升100个基点，增加40,286千美元，增幅10.51%；下降50个基点，减少13,422千美元，降幅3.50%[716] 银行板块市场风险与管理策略 - 银行板块主要市场风险是对利率变化的敏感性，收益很大程度取决于净利息收入[688] - 银行板块采用资产/负债管理政策，通过利率冲击分析、重定价缺口分析和资产负债表分解技术等程序，以及使用各种衍生工具来管理利率风险[692] 经纪交易商板块风险与管理 - 经纪交易商板块作为金融中介参与客户交易和交易活动，面临利率、市场价格、投资者预期和发行人信用评级波动导致的金融工具价值变化的损失风险[701] - 经纪交易商板块因持有利率敏感金融工具和其他生息资产，以及资金来源而面临利率风险，短期利率变动可能缩小利息收入和利息支出之间的正利差[702] - 经纪交易商板块通过设定和监控头寸规模、期限以及证券持有时间来管理利率风险[703] - 经纪交易部门通过设置和监控交易对手头寸限制等方式管理信用风险[706] 经纪交易商板块债务证券数据 - 截至2021年12月31日，总债务证券为546,335美元，其中市政债务285,376美元、美国政府和政府机构债务239,524美元、公司债务21,435美元[705] - 截至2021年12月31日，加权平均收益率方面，市政债务为3.83%、美国政府和政府机构债务为3.86%、公司债务为2.08%[705] 公司衍生品使用情况 - 公司使用衍生品支持客户计划并对冲利率风险敞口[705] 抵押贷款发起部门风险 - 抵押贷款发起部门主要面临利率风险，贷款承诺期为20 - 60天，平均持有期约30天[708][709] 住宅抵押贷款服务业务风险与管理 - 公司扩大住宅抵押贷款服务业务，MSR在利率下降环境中可能大幅贬值，使用衍生品对冲风险[710] 公司债务义务数据 - 截至2021年12月31日，合并资产负债表上总债务义务（不含短期借款等）为3.92亿美元，其中3.5亿美元为固定利率债务[713] 可变利率债务利息费用影响 - 若利率提高0.125%，可变利率债务利息费用增加对未来合并收益或现金流无重大影响[713] 净利息收入变化影响因素 - 预计净利息收入变化符合内部政策指引，受现金余额水平、存款流失等因素影响[716]