按公允价值计量的金融资产 - 截至2022年6月30日，公司按公允价值计量的可供出售债务证券总额为42.999亿美元，其中住宅抵押贷款支持证券占42.039亿美元[36] - 2022年6月30日，按公允价值计量的权益证券为558.1万美元，全部归类为第一层级[36] - 截至2022年6月30日，非经常性公允价值计量的关注类/可疑贷款为10.5万美元，归类为第三层级[37] - 截至2022年6月30日，非经常性公允价值计量的其他不动产（OREO）为14.4万美元，归类为第三层级[37] - 截至2022年6月30日，公司股权证券公允价值为558万美元，较2021年12月31日的608万美元下降8.2%[98] 其他不动产（OREO）公允价值调整 - 2022年上半年，公司为其他不动产（OREO）记录了1.6万美元的公允价值调整[37] - 2021年全年，公司为其他不动产（OREO）记录了265.5万美元的公允价值调整[37] 可疑贷款 - 截至2022年6月30日，公司有103万美元的商业抵押依赖型可疑贷款，全部在近12个月内进行了内部评估[37] - 截至2021年12月31日，公司有约99.3万美元的商业抵押依赖型可疑贷款，其中89.6万美元在近12个月内进行了内部评估[37] 信贷损失准备（ACL）费用 - 2021年全年，公司为转入其他不动产（OREO）的贷款记录了2000美元的信贷损失准备（ACL）费用[39] - 2022年第二季度及上半年，公司为转入其他不动产（OREO）的贷款记录的信贷损失准备（ACL）费用均为0美元[39] 贷款公允价值与账面价值比较 - 截至2022年6月30日，固定利率正常贷款的账面价值为12.567亿美元，而估计公允价值为12.026亿美元，较账面价值低约4.3%[46] - 截至2021年12月31日，固定利率正常贷款的账面价值为13.633亿美元，估计公允价值为13.232亿美元，较账面价值低约2.9%[46] 定期存款公允价值与账面价值比较 - 截至2022年6月30日，定期存款的账面价值为21.804亿美元，估计公允价值为21.803亿美元，与账面价值基本持平[48] - 截至2021年12月31日，定期存款的账面价值为21.888亿美元，估计公允价值为21.865亿美元，较账面价值低约0.1%[48] 长期借款公允价值与账面价值比较 - 截至2022年6月30日，固定利率长期FHLB借款的账面价值为4.360亿美元，估计公允价值为4.388亿美元，较账面价值高约0.6%[51] - 截至2021年12月31日，固定利率长期FHLB借款的账面价值为4.361亿美元，估计公允价值为4.552亿美元，较账面价值高约4.4%[51] 贷款总额及各类别变化 - 截至2022年6月30日，贷款总额为70.271亿美元，较2021年12月31日的72.092亿美元下降约2.5%[55] - 商业、金融和农业贷款类别从2021年12月31日的44.974亿美元下降至2022年6月30日的42.521亿美元，降幅约为5.5%[55] - 房地产建筑贷款类别从2021年12月31日的16.681亿美元增长至2022年6月30日的17.332亿美元，增幅约为3.9%[55] - 外国贷款类别从2021年12月31日的1.348亿美元增长至2022年6月30日的1.583亿美元，增幅约为17.4%[55] 贷款损失准备金变化 - 截至2022年6月30日，贷款损失准备金总额为1.12572亿美元，较2022年3月31日的1.10227亿美元增加2345万美元（增幅2.1%）[69] - 2022年第二季度，国内商业地产-其他商业类别的准备金从2390.1万美元增至2557.7万美元，增加了167.6万美元（增幅7.0%）[69] - 2022年第二季度，国内商业地产-建筑与地产类别的准备金从3637.2万美元增至3671.3万美元，增加了34.1万美元（增幅0.9%）[69] - 2022年第二季度，国内商业地产-土地、农田与地产类别的准备金从3485.4万美元增至3527万美元，增加了41.6万美元（增幅1.2%）[69] - 2022年第二季度，Multifamily住宅类别的准备金从306.2万美元减少至285.6万美元，减少了20.6万美元（降幅6.7%）[69] 信贷损失费用与净损失冲销 - 2022年第二季度信贷损失费用为373.5万美元，显著高于2021年同期的114.4万美元[71] - 2022年上半年信贷损失费用为521.6万美元，而2021年同期为233.6万美元[71] - 2022年第二季度，净损失冲销为139万美元，而2021年同期为127.1万美元[71] - 2022年上半年，净损失冲销为301.8万美元，而2021年同期为311.4万美元[71] ACL计算定性因素 - 用于ACL计算的特定池定性损失因素在2021年12月31日至2022年6月30日期间保持不变[71] 贷款减值与问题贷款 - 截至2022年6月30日，公司贷款总额为70.3亿美元，其中单独评估减值贷款为130万美元，集体评估减值贷款为70.3亿美元，贷款损失准备金总额为1.13亿美元[73] - 截至2022年6月30日，非应计贷款总额为160万美元，较2021年12月31日的190万美元下降18.3%[73] - 截至2022年6月30日，问题债务重组贷款总额为260万美元，较2021年12月31日的330万美元下降20.2%[75] 还款延期与PPP贷款 - 截至2022年8月2日，公司约有1.13亿美元贷款处于不同程度的还款延期状态[75] - 截至2022年8月1日，公司有393笔PPP贷款未偿还，总额约为2090万美元[76] 逾期贷款 - 截至2022年6月30日，逾期30-59天贷款总额为2300万美元，逾期60-89天贷款总额为3240万美元，逾期90天及以上贷款总额为920万美元[80] - 截至2022年6月30日，商业地产-其他建筑与土地开发贷款逾期60-89天金额大幅增至3020万美元，主要与一笔软饮料生产商用商业地产抵押贷款到期续贷有关[80] - 截至2022年6月30日，商业贷款逾期总额为400万美元，其中逾期90天及以上仍计息贷款为7万美元[80] - 截至2022年6月30日，住宅初级留置权贷款逾期90天及以上金额为130万美元，全部仍计息[80] 管理层对贷款损失准备金的评估 - 公司管理层判断截至2022年6月30日的贷款损失准备金足以覆盖投资组合中的可能损失[78] 贷款组合构成与信用评级 - 截至2022年6月30日，公司贷款组合总额为70.27亿美元[82] - 2022年新发放的贷款总额为14.98亿美元，占贷款组合总额的21.3%[82] - 2021年新发放的贷款总额为27.31亿美元，占贷款组合总额的38.9%[82] - 商业贷款总额为14.75亿美元，其中“通过”评级的贷款为14.37亿美元，占比97.5%[82] - 其他建筑与土地开发类商业地产贷款总额为17.33亿美元，其中“通过”评级的贷款为17.09亿美元，占比98.6%[82] - 农田与商业类商业地产贷款总额为25.43亿美元，其中“观察名单-次级”评级的贷款为1.01亿美元，占比4.0%[82] - 住宅初级留置权贷款总额为4.05亿美元，其中“通过”评级的贷款为4.05亿美元，占比99.8%[82] - 住宅次级留置权贷款总额为4.37亿美元，全部为“通过”评级[82] - 消费贷款总额为4081.5万美元，全部为“通过”评级[82] - 境外贷款总额为1.58亿美元，全部为“通过”评级[82] 贷款账龄分布 - 截至2022年6月30日，公司贷款总额为72.091亿美元，其中2021年发放的贷款占比最高，为36.42亿美元（约50.5%）[83] 特定贷款类别信用评级 - 商业地产贷款中，农场及商业地产类别总额最大，为27.11亿美元，其中“通过”评级的贷款占25.81亿美元（约95.2%）[83] - 住宅贷款中，初级留置权贷款总额为4.646亿美元，全部为“通过”评级[83] 可供出售投资证券未实现损失 - 截至2022年6月30日，公司可供出售债务证券的摊余成本为46.48亿美元，但受未实现损失影响，公允价值为42.94亿美元，其中未实现损失总额为3.5436亿美元[89] - 住宅抵押贷款支持证券构成投资组合主体，摊余成本为45.573亿美元，公允价值为42.039亿美元，未实现损失达3.538亿美元[89] - 截至2022年6月30日，公司可供出售投资证券的摊余成本为46.48亿美元，估计公允价值为42.94亿美元，未实现损失总额为3.54亿美元[96] - 截至2022年6月30日，住宅抵押贷款支持证券的摊余成本为45.57亿美元，估计公允价值为42.04亿美元，未实现损失总额为3.54亿美元[93][96] 持有至到期投资证券 - 截至2022年6月30日，公司持有至到期投资证券的摊余成本和公允价值均为340万美元[93] 股票期权 - 截至2022年6月30日，流通在外股票期权为526,614份，加权平均行权价为29.04美元，总内在价值为581.2万美元[86] - 已完全归属且可行使的期权为302,669份，加权平均行权价为24.70美元，总内在价值为465.6万美元[86] - 2022年上半年确认的基于股票的薪酬费用为22.9万美元，较2021年同期的27.3万美元有所下降[86] - 截至2022年6月30日，与未归属期权相关的未确认薪酬成本总额约为98.2万美元，预计在1.8年内平均确认[86] 股票增值权利计划 - 2022年4月，公司采纳了新的股票增值权利计划，授予上限为750,000份，以现金结算[85] 其他借款 - 截至2022年6月30日，公司其他借款总额为4.36亿美元，较2021年12月31日的4.36亿美元略有下降[100] 低所得税收抵免项目投资 - 截至2022年6月30日，公司低所得税收抵免项目投资总额为2.37亿美元，较2021年12月31日的1.80亿美元有所增加[99] 股权证券未实现净损失 - 2022年上半年，公司股权证券确认未实现净损失为49.8万美元，而2021年同期为净损失6.5万美元[98][99] 次级后偿债券 - 截至2022年6月30日，公司次级后偿债券未偿还本金总额为1.35亿美元，全部符合一级资本资格[101][104] 可供出售债务证券出售与赎回 - 2022年上半年，公司可供出售债务证券的出售和赎回收益及实现损益均为零，而2021年同期有出售和赎回[95] 质押证券 - 截至2022年6月30日，为获得 fiduciary powers 等而质押的可供出售债务证券摊余成本为15.57亿美元，公允价值为14.11亿美元[94] 次级递延利息债券 - 公司于2022年6月30日持有总额为1.34642亿美元的次级递延利息债券[105] 股息支付 - 公司于2022年2月28日支付每股0.60美元的现金股息[106] 股票回购 - 董事会于2022年2月23日将股票回购计划授权额度提高至1.5亿美元[107] - 截至2022年8月1日，公司累计以4.0368亿美元回购了13,435,377股股票[108] 资本充足率 - 截至2022年6月30日，公司普通股一级资本（CET1）与风险加权资产比率为19.96%[116] - 截至2022年6月30日，公司一级资本与平均总资产（杠杆）比率为13.51%[116] - 截至2022年6月30日，公司风险加权一级资本比率为20.86%[116] - 截至2022年6月30日，公司风险加权总资本比率为21.97%[116] - 截至2022年6月30日，公司有1.34642亿美元的资本和普通证券符合一级资本资格[116] 资本充足率合规性 - 公司认为截至2022年6月30日，其资本水平继续超过巴塞尔协议III资本规则的所有资本充足率要求[114]